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[期刊] 商业研究
[作者]
王千红 吕小娟
对于基金业绩评价体系中单因素指数评价方法,由于其简便,操作性强的特点,在对基金业绩评价时应用最广。我国学者运用单因素指数评价理论结合中国实际对我国基金业绩评价进行实证分析,尝试得出一些推动我国基金业、证券市场发展的启示。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡昌生
当前,在我国沪深证券交易所挂牌上市的新基金有28只,根据《证券投资基金管理暂行条例》规定,这些基金每周公布一次资产净值,每月公布一次投资组合。投资者仅能根据基金管理公司公布的单位基金净资产评价基金投资绩效,然而,由于公开发布的信息并未反映基金证券组合的风险和收益特征,因此仅靠单位基金净资产收益率指标对基金绩效进行
[期刊] 商业研究
[作者]
刘霞
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 工业技术经济
[作者]
何军耀 蒲勇健
证券投资基金绩效评价方法的选择和评价基准的确定 ,一直是中国基金研究人员感到头疼的事情。本文从实际出发 ,深入分析比较了詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的优劣 ,指出詹森指数是目前比较适合中国现实的基金绩效评价方法 ,并创新性地拟合了权重基准 ,较好地解决了评价方法与评价对象的匹配问题 ,即评价方法的公正性问题。
关键词：
詹森指数 绩效 权重 基准
[期刊] 技术经济
[作者]
韩国文
投资基金绩效评价是基金研究中的一个重要问题,目前对基金绩效评价主要表现在基金的收益、风险水平、选股择时能力和绩效的可持续性等方面。对基金绩效评价的各种方法和模型进行系统的总结和分析,并提出进一步研究的方向。
关键词：
投资基金 绩效评价 理论和方法
[期刊] 经济研究
[作者]
王守法
我国证券投资基金发展迅猛 ,但是我国在基金绩效评价方法和评价机制发展方面则非常滞后 ,已经影响到投资者对基金的投资 ,阻碍了基金的进一步发展。因此建立有效适用的证券投资基金绩效评价体系具有重要的现实意义。本文从收益与风险、风险调整收益、基金经理人的选股择时能力以及基金绩效的持续性四个方面建立指标体系 ,并用主成分统计分析方法对上述四个方面进行综合 ,试图得出一个度量基金绩效的综合指数 ,对各基金进行全面的评价与排序 ,克服了以往单纯使用一种或某几种方法带来的缺陷与不足 ,为今后我国证券投资基金绩效评价体系的构建与完善以及基金的发展提供借鉴。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 实证分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郦解放
本文立足于投资者的角度 ,介绍了证券投资基金评价方法的概念 ,提出了评价投资基金的自我评价方法、定性评价方法、定量评价方法和综合评价方法 ,并对各种方法的优点与不足进行了分析 ,为投资者作出投资评价提供了一套有效方法。
关键词：
证券投资基金 投资 评价方法
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词：
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
[期刊] 南开经济研究
[作者]
卢学法 严谷军
本文应用国外基金绩效评价中普遍采用的风险调整指数法、T-M模型、H-M模型、C-L模型对我国的证券投资基金的绩效进行实证研究,并采用Person、Spearman和Kendall相关系数等非参数方法对评价方法的一致性进行检验。本文的研究结果表明:没有足够的证据表明证券投资基金能够战胜市场,也没有足够的证据表明证券投资基金具有择时能力和择股能力。不过这几种评价方法具有一致性。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 基金
[期刊] 财会通讯
[作者]
叶晓青
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宋颂兴
[期刊] 技术经济
[作者]
杨萍
一、传统的基金评价方法及局限性 1.单一的以基金投资回报率作为基金业绩衡量标准及局限性。基金的总投资回报率是指基金每年投资的各种收益(包括股票股利、债券利息、再投资利息及资本利得)与基金年初净资产的比值,常以百分数表示。一般来说,各国的有关法律都有规定,基金每年至少公布一次基金的“业绩报告”,这种报告中均包含了该基金当年度各种收益、费用等重要信息,通过对这些信息的分析、整理,是不难计算出基金的当年总回报率的,
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
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