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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周晓华
为了客观地评价证券投资基金的运作好坏,本文使用简单线性回归、二次回归以及虚拟变量回归等数量分析方法,进行基金在证券市场时机选择能力方面的研究,并结合中国证券投资基金具体数据进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 时机选择
[期刊] 经济管理
[作者]
吴世农 李培标
本文应用Treynor—Mazuy模型和Henriksson—Merton模型,根据我国投资基金混合型的特征,重构投资基金业绩评价的比较基准,分析和评价10家新的证券投资基金在1999年5月至2000年12月期间的证券选择能力和市场时机选择能力。研究结果表明:这10家基金都不具有显著的证券选择能力,其中大部分基金具有显著市场时机选择能力。这一结果,一方面说明了我国证券投资基金的投机性较强,主要依赖市场时机选择获取收益,证券选择的管理水平有待提高;另一方面说明我国证券市场与有效市场还有差距。
关键词：
封闭式基金 证券选择 市场时机
[期刊] 证券市场导报
[作者]
姚兴涛 迟海燕 张乃禄
大部分基金的业绩优于市场,一定程度上反映了我国证券市场的效率还不够高。实证检验不支持征券投资基金具有时机选择能力的假设,相反,部分基金有明显的负选择能力。
[期刊] 企业经济
[作者]
龚亚萍 刘建和
随着开放式基金规模的不断扩大,基金业绩问题成为诸多经济学家关注的焦点。本文利用詹森模型、T-M模型、H-M模型和三因素模型,通过t检验和卡方检验等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2007年6月30日的证券选择和市场时机把握能力进行了研究,发现从总体上看开放式基金证券选择能力较差,市场时机把握能力也不理想。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
肖奎喜 杨义群
运用参数检验方法对我国 4 2只股票型开放式基金的证券选择和市场时机把握能力进行了分年度检验 ,结果发现 ,开放式基金在 2 0 0 3年具有较强的证券选择能力 ,但不具备市场时机把握能力 ,在2 0 0 4年上半年显示出了一定的市场时机把握能力 ,却从总体上表现出负向证券选择能力。基于 2 0 0 3年的基金年报分析显示 ,开放式基金在对未来市场趋势的预测上存在明显的“羊群行为”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭智,杨春鹏
国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究。本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数。并比较了使用周数据和月数据分析基金两种能力的不同。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999～2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词：
证券市场 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周容
本文首先对国外基金择券择时能力评价方法进行综述,然后将Heriksson和Merton(1981)引入虚变量的模型以及Chang和Shafiqur(1990)利用方程残差衡量基金绩效的模型修正后对我国证券投资基金2002年业绩进行评估。实证研究表明没有足够的证据证明所选的基金有择券择时能力,且有部分基金显现出显著的负向择时能力。
关键词：
证券投资基金 择券能力 择时能力
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
彭晗
应用Treynor—Mazuy模型和Bhattacharya—Pfleiderer模型对我国 2 2家证券投资基金的选股能力和择机能力进行实证研究。研究结果表明基金总体上具有较好的市场择机能力 ,但却没有对基金的选股能力提供有力的支持 ,基金资产规模大小和设立时间早晚对两项衡量指标也有一定的影响。基金的选股能力和择机能力之间呈明显负相关。
关键词：
选股能力 择机能力 实证研究
[期刊] 经济评论
[作者]
彭晗
本文应用 Treynor- Mazuy模型和 Bhattacharya- Pfleiderer模型对我国 2 2家证券投资基金的选股能力和择机能力进行实证研究。研究结果表明基金总体上具有较好的市场择机能力 ,但却没有对基金的选股能力提供有力的支持。此外 ,基金资产规模大小和设立时间早晚对两项衡量指标也有一定的影响。最后 ,我们发现基金的选股能力和择机能力之间呈明显负相关。
关键词：
选股能力 择机能力 实证研究
[期刊] 经济评论
[作者]
张兆国 康自强 宁健武
20世纪 90年代以来 ,证券投资基金盈利能力的持续性是西方证券投资研究领域中人们颇为关注的一个问题。通过运用非参数检验和参数检验两种方法对中国投资基金盈利能力是否具有持续性进行实证研究 ,得出了中国证券投资基金盈利能力在时间上具有一定的正相关性 ,但不显著 ;超额收益率指标对中国证券投资基金盈利能力的解释缺乏有效性 ;业绩分类信息对投资者获得超额收益有一定的解释力 ,但不显著等结论。这些结论表明 ,目前中国证券投资基金盈利能力在时间上不具有显著的持续性。
关键词：
证券投资基金 盈利能力 持续性
[期刊] 经济问题
[作者]
郑慧清 王尤
借鉴国外比较成熟的择时选股模型 ,对我国近半年来的弱势证券市场背景下的 3 6只证券投资基金择时选股能力进行实证研究和分析。在此基础之上 ,对我国目前弱势市场下的投资基金发展得出简要的实证结论和政策建议
关键词：
证券投资基金 择时选股能力 实证研究
[期刊] 经济管理
[作者]
张春安
对证券投资基金选股能力的研究主要应分析其重仓股的市场表现状况。研究发现,基金的重仓股往往逊色于大盘,也就是说由投资专家组成的理财队伍并不能够挑选出超过市场平均利润的股票来进行投资。造成这一现象的原因主要是扭曲的中国证券市场导致的投资非理性化。
关键词：
基金 选股
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