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作者: 王(68766); 张(57075); 李(56664); 刘(53833); 陈(36264); 杨(27449); 晓(25646); 赵(22512); 周(21729); 华(20233); 吴(19470); 文(19232); 林(17958); 明(17775); 伟(17706); 志(17611); 丽(17200); 孙(17051); 黄(16323); 徐(16171); 玉(14295); 军(14014); 平(13499); 朱(12908); 郭(12832); 建(12548); 胡(12538); 红(12444); 春(11402); 艳(11243)

学科: 济(92215); 经济(92108); 管理(69571); 业(69204); 企(56223); 企业(56223); 方法(47880); 数学(42468); 数学方法(42117); 财(26768); 中国(24129); 农(23819); 业经(19738); 学(19063); 务(18380); 财务(18322); 财务管理(18287); 贸(17625); 贸易(17619); 企业财务(17501); 制(17257); 易(17084); 地方(16849); 农业(15949); 银(15510); 银行(15447); 融(15080); 金融(15079); 技术(14616); 行(14540)

机构: 大学(335023); 学院(331036); 管理(135111); 济(131920); 经济(129267); 理学(118280); 理学院(117045); 管理学(115090); 管理学院(114516); 研究(107218); 中国(81764); 京(69698); 科学(67376); 财(62343); 农(57317); 业大(53275); 所(53108); 财经(51049); 中心(49073); 研究所(48807); 经(46722); 江(45679); 农业(45451); 北京(43572); 范(40058); 经济学(39960); 师范(39565); 院(38939); 财经大学(38562); 州(37398)

基金: 项目(235600); 科学(184808); 基金(173380); 研究(166228); 家(152818); 国家(151592); 科学基金(130273); 社会(106427); 社会科(100948); 社会科学(100920); 基金项目(92805); 省(90564); 自然(87189); 自然科(85181); 自然科学(85157); 自然科学基金(83668); 划(77053); 教育(75555); 资助(71453); 编号(65838); 重点(52353); 部(52061); 成果(51603); 创(49148); 发(48320); 科研(45952); 创新(45904); 教育部(44650); 课题(44274); 国家社会(44051)

期刊: 济(133536); 经济(133536); 研究(95048); 学报(58208); 中国(55293); 科学(50491); 农(50455); 财(46439); 管理(46011); 大学(43480); 学学(41545); 农业(34513); 融(32406); 金融(32406); 教育(28719); 技术(25054); 财经(24667); 经济研究(22087); 业经(21448); 经(20787); 问题(17589); 业(17378); 科技(16600); 理论(16394); 版(16280); 技术经济(15671); 业大(15211); 实践(15063); 践(15063); 商业(14538)

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证券投资基金操作风险对基金治理的影响研究

[期刊] 经济体制改革 [作者] 徐静吴继红

证券投资基金(以下简称基金)风险问题一直都是备受关注的话题,它直接影响基金业绩水平的稳定性,操作风险是基金风险的重要内容但却长期被忽略或者与市场风险混为一谈,与此同时,操作风险却在基金业的制度缺陷和制度变迁过程中强烈影响基金的治理效率。从治理角度看,控制基金操作风险应从五方面入手:培育和形成风险文化;建立操作风险管理部门和内部审计部门,加强内部控制;建立风险的信息化控制系统;完善基金绩效评价体系和信息披露制度;落实对基金管理人操作风险的责任追究和处罚。

关键词：证券投资基金操作风险基金治理

证券与投资证券投资基金市场风险与信用风险度量及其关系研究

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 谢赤胡扬斌龙剑友

运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。

关键词：证券投资基金市场风险信用风险 PVAR模型

证券投资基金的特点、优点及风险

[期刊] 财经科学 [作者] 杨小宇

关键词：证券投资投资资产基金收益直接投资基金基金公司缺乏流动性基金净值个人投资者清偿力基金单位

国际证券投资基金治理结构变化研究

[期刊] 经济体制改革 [作者] 张力周海琦白清文

证券投资基金由于组织形式的不同,在不同国家和地区有不同的表现,分为英美等的公司型和英日德港等的契约型两大类。后金融危机时代,这两类证券投资基金均加强了治理结构和监管的变化。这为我国以契约型为主的证券投资基金治理结构提供了宝贵借鉴,也有利于我国公司型基金的发展。

关键词：证券投资基金治理结构公司型契约型

利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究

[期刊] 财经论丛 [作者] 益智

本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。

关键词：期货投资基金均值-方差边界 Sharpe比率 Ω比率

证券投资基金风险理论研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 罗真

关键词：证券投资基金风险 β系数基金净值证券市场下跌风险证券组合理论研究波动性基金资产净值

VaR在证券投资基金风险管理中的应用研究

[期刊] 中国货币市场 [作者] 叶永刚彭红枫

本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。

关键词： VaR 成分VaR 证券投资基金风险管理

开放式证券投资基金风险管理系统研究

[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报) [作者] 英定文

随着我国金融业对外开放的脚步加快 ,以及金融市场创新工具的逐步推出 ,开放式证券投资基金对风险管理问题的要求日益突出 ,这类机构除了在普通投资机构风险管理方面的要求外 ,对基金流动性和面对投资者巨额赎回等方面的要求更加明显。本文试图从应用角度 ,从制度化、系统化和定量化三方面 ,探讨建立适合我国开放式投资基金的风险管理系统。

关键词：开放式证券投资基金风险管理系统基金流动性与巨额赎回

我国证券投资基金的风险管理及对策研究

[期刊] 改革与战略 [作者] 邹定斌

证券投资基金的风险主要是系统风险和非系统风险。文章认为,股票选时是减少基金的系统性风险,选股是减少非系统性风险。文章建议采取民法措施规避基金经理道德风险,完善证券投资基金信息披露制度,提高基金股东对基金经理的选择与监督能力,成立更多低风险固定收益债券型证券投资基金,进行基金制度创新,改原有的契约型证券投资基金模式为合伙制基金或公司制基金,建立风险对冲机制和风险对冲工具,强化证券投资基金风险管理。

关键词：金融风险公司制基金合伙制基金民法机制

基于VaR-GARCH模型对证券投资基金风险的实证研究

[期刊] 华东经济管理 [作者] 周泽炯

根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。

关键词：基金风险 GARCH模型返回检验