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[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 经济管理
[作者]
王劲松 王咏梅
对证券投资基金行为选择的研究是金融经济学关注的焦点问题。本文首先应用CAPM模型对我国股票型开放基金投资组合的Beta系数的存在性及统计特性进行实证研究,在此基础上对其投资策略宣称的风险偏好与投资组合实际表明的风险偏好之间的匹配性进行研究。主要发现有:(1)Beta系数的存在及大小与计算证券收益率的周期的选取存在密切关系;(2)绝大部分股票型开放基金实际承担的投资风险远远偏离其投资策略宣称的风险偏好类型。成长型、平衡型、价值型基金其投资组合的Beta系数统计上无显著差异。无论是风险偏好型还是风险中性型基金,在实际投资中几乎全部转型成了风险规避型基金。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李学峰 茅勇峰 张舰
本文从风险与收益最优匹配的视角研究基金的投资行为与投资绩效的关系,将风险与收益匹配基础上的投资行为纳入研究视角,建立包含行为因素的基金绩效评价模型,并利用此模型对中国开放式基金进行实证分析。研究发现基金的投资行为对其绩效产生了显著影响,在大部分研究期间内,满足风险与收益匹配要求的投资行为提高了基金的投资绩效;同时发现在大部分研究期间内,大部分基金基于风险与收益匹配基础上的投资行为提高了其投资绩效。
关键词：
证券投资基金 风险与收益 行为 绩效
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱雪莲 贺晓波
本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结合我国股市现状,为进一步提高基金投资业绩提出了建设性的意见。
关键词：
证券投资基金 动量投资策略 反向投资策略
[期刊] 经济科学
[作者]
方军雄
短短三年证券投资基金作为机构投资者在我国证券市场中的作用日益凸现 ,基金采取什么投资策略、以及各项投资策略的绩效如何等问题逐渐为理论界和投资者所关注 ,本文研究发现 ,我国基金倾向于根据当期个股行情采取追小组长杀跌策略 ,投资策略与基金业绩之间不存在显著相关关系。
关键词：
证券投资基金 投资策略 绩效
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 茅勇峰
本文从风险与收益相匹配的视角,给出了基金经理进行资产配置的原则和理论模型,并据此设计出判断基金资产配置能力高低的标准。对我国54只封闭式基金的资产配置能力进行实证检验发现,中国的封闭式基金大部分具有较高的资产配置能力;研究同时发现,我国证券投资基金主要通过投资组合中证券的调整进行资产配置,而较少依靠对组合中资产的调整来满足资产配置的原则要求。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 财贸研究
[作者]
张舰 李学峰 王建虎
为了克服经典GTW模型的缺陷,构造了衡量机构投资者惯性反转策略的指标——"交易策略弹性指数",并以此对中国市场上券商、开放式基金、封闭式基金的行为进行实证研究和比较分析。研究表明,基于股票的当期收益,券商在半数研究期内倾向于采取反转交易策略,而开放式基金和封闭式基金则倾向于采取惯性交易策略,券商可以在一定程度上"中和"开放式基金和封闭式基金行为对市场的影响。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郑青青 罗津
"两融"的正式启动标志着国内A股做空时代的来临,为配对交易提供必要的市场环境。本文以上证50成分股为研究对象,先用协整理论进行股票配对,然后用价格相关系数、价格距离分别作为指标筛选股票对构建投资组合,通过对比两类投资组合的套利情况得出以下结论:当投资组合覆盖的股票对较少(资金有限)时,以价格相关系数作为筛选标准能够在平均年化收益和胜率上取得更大优势;但是当投资组合覆盖的股票对较多时,以价格距离作为筛选标准更为适宜。
关键词：
配对交易 投资组合 价格距离 融资融券
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