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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张慧莲
本文利用上海证券交易所于2007年7月30日至2008年12月31日期间公布的Topview数据,对证券投资基金、保险资金的交易行为进行了实证分析,结果发现证券投资基金的交易行为是上证180指数(及指数的自然对数和对数收益率)变化的单向Granger原因,而上证180指数与保险资金交易行为之间不存在Granger因果关系。通过对相关变量的模型分析,我们发现在样本期间证券投资基金的交易行为对上证180指数(取对数)及其对数收益率的均值产生了微弱的正向影响,但没有对上证180指数(取对数)及其对数收益率的波动性(以残差或条件方差衡量)产生统计上显著的影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 中国金融
[作者]
尹中立 朱俊生
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生 王同辉
文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。
[期刊] 征信
[作者]
任丽芳 李俊杰
资本资产定价模型(CAPM)和均值—方差理论对全国社会保障基金投资股票市场规模、收益和投资组合的实证分析结果表明:全国社会保障基金作为机构投资者在股票市场所占份额仍太小,对股市影响有限;股票市场对全国社会保障基金整体收益贡献较大;投资股票市场的比例符合最高比例限制。全国社会保障基金的成功经验对我国基本养老保险基金的保值增值有很大的启示。
[期刊] 武汉金融
[作者]
步倩
本文从介绍资产证券化及其在我国的发展入手,论证了保险公司投资资产证券化产品的价值,并对投资过程中可能面临的风险及防控措施进行了分析。
关键词：
保险资金 资产证券化 风险
[期刊] 保险研究
[作者]
樊锐
本文回顾了保险资金在证券投资领域的政策变化历程,分析了保险资金运用效率与基金业绩评价的诸多不同,指出了基于资产组合优化理论的保险资金评价方法的不足,提出用影子组合法,作为一种正向制度激励,对保险资金运用效率进行评价,并基于该方法对三家上市保险公司的资金运用效率进行了比较。
关键词：
保险资金 证券投资 绩效
[期刊] 保险研究
[作者]
王梓木 赵明浩
[期刊] 财政研究
[作者]
应明幼 郑晓彬
保险资金介入证券市场的具体方法,主要有以下3种:一是保险公司直接入市,充当战略投资者或机构投资者,即保险公司作为机构投资者,直接从事证券投资,或是新的证券投资基金发起时,向保险公司定向配售以及允许保险资金进入二级市场直接买卖基金;二是保险公司间接入市,通过拆借市场或是将资产委托给其他投资主体;三是通过设立证券投资保险基金入市,即由多家保险公司共同设立证券投资保险基金,从事证券投资。从风险和收益并存的角度来看,每一种方式各有利弊,保险资金入市方式的选择应考虑到保险资金的安全性、流动性收益性以及对保险公司的影响等各方面的因素。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
本文研究了我国不同投资风格的证券投资基金投资行为和股票市场波动之间的相互关系,对于正确认识投资基金的作用以及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。实证结果显示,证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起了股票市场的波动,可以部分平抑市场下跌时的波动风险,同时加剧了市场上涨时的市场波动。成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 叶子涵
文章基于中国人口平均预期寿命在较短的时期内显著增加、人口老龄化进程加速的现实背景,从长寿风险的视角出发,采用省际平衡面板数据实证分析了长寿风险对家庭股票市场参与的影响。结果表明,长寿风险对中国家庭的股票市场参与广度和深度产生了显著的正向影响,在样本期间内人口平均预期寿命增长对股票市场参与率增加的贡献度约为21.42%,对人均股票资产配置增加的贡献度约为14.82%。
关键词：
长寿风险 股票市场参与 人口平均预期寿命
[期刊] 税务与经济
[作者]
姚涛
以中国股票市场印花税7次调整前后的数据为样本,运用事件研究法与两独立样本T检验法可以检验证券交易税对股票市场发展的影响。研究发现:仅靠证券交易税调整很难对股市规模起到预期的调节效果;证券交易税调整对股市流动性能起到较好的政策效果;中国股市流动性太高,为了抑制泡沫,应该制定较高的证券交易税税率。
关键词：
证券交易税 股票市场发展 事件研究法
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩鑫韬
本文基于VAR-DCC-MGARCH模型分析了沪市基金指数与股票指数和国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了三个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证,研究发现:基金市场与股票市场的条件相关系数一直呈现正向相关关系;股票市场与国债市场以及基金市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,而且走势呈现相似性,但是统计检验显示基金市场与国债市场的相关性不明显。基金市场对自身和股票市场存在显著波动溢出效应,股票市场对国债市场和基金市场存在一定显著的波动溢出效应。在给定期望损失概率下,发现基金指数收益率的VaR波动最为剧烈;股票指数收益率的VaR变动风险与均值的比值是最高的;结合剔除其他市场波...
[期刊] 财贸经济
[作者]
徐高林
本文通过对保险资金直接投资股票一年来的大额投资情况进行盘点和分析,得到了一系列重要结论:一年来保险资金加速入市,大额持仓余额接近11亿股;不同交易的持仓规模以200万股左右居多但差别巨大,范围在27万股到1．8亿股之间;不同公司的入市进度和持仓风格差异明显,但传统险和分红险账户没有明显差异,投连类账户尚未浮出水面;保险资金侧重投资盈利能力强的公司,但持仓量并不与之直接挂钩,并不看重对红利指数成分股的投资。据此本文建议继续扩大对股票的投资;防止共同持股出现增长趋势;强化保险资金长期投资和价值投资的理念;根据不同账户资金的特点差异探索其不同的投资风格。
关键词：
保险资金 股票投资 投资特点 实证分析
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