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[期刊] 管理科学
[作者]
赵旭 吴冲锋
科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等。为了克服上述评价指数存在的诸多问题,在国内外学者对基金业绩评价研究的基础上,运用数据包络模型(DEA)和R/S模型对基金的相对业绩及可持续性进行了实证研究,为基金的评价和监管提供科学的依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
时希杰 吴育华 李亚瑞
目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。
[期刊] 经济问题
[作者]
杨夫立
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计算将是问题所在。基于GARCH模型,讨论了对数收益率时间序列在正态、学生t和广义误差(GED)三种不同分布下的VaR计算方法,对样本基金的市场风险进行估计,并通过返回检验来检验模型的准确性。研究结果表明,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
樊宏
本文在数据包络分析的C~2R模型基础上,建立了一种证券公司运营效率评价和排序的数学模型,同时还建立了相应的“投影”模型,并用其对14家综合类证券公司进行了评价和排序,取得了较好效果。
[期刊] 经济管理
[作者]
俞向前 王三义 万威武
针对目前关于证券投资基金表现评价模型的缺陷,本文从新的视角构建了条件非对称反应模型,并且以中国封闭式基金为样本,采用面板数据回归技巧验证了该模型的有效性。研究结果表明中国证券投资基金不但具有选股能力而且具有市场时机把握能力。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词：
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晓亭
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
关键词：
证券投资基金 VaR模型 GARCH模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
丁洪福 董晓东
对多阶段投资评价问题,如果对初始投入资金进行约束,不允许资金在各个阶段上进行分配,而将资金全部投资于第一阶段。每阶段的投资资金额完全取决于其上阶段投资本金和收益之和。即使这样简单的投资问题,现有的方法如现金流贴现(DCF)、二叉数、
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
[期刊] 管理科学
[作者]
谢赤 禹湘 储慧斌
惯性反向交易策略是比较成熟的行为金融投资策略。选取2000年1月～2006年10月投资组合公告发布在7年以上的10只偏股型封闭式基金,将TGARCH模型结合Sh iller等提出的模型测度中国证券投资基金的惯性反向交易策略,探讨证券收益的波动性与惯性反向交易之间的关系。实证分析结果表明,惯性反向交易行为使基金收益具有负自相关性,同时惯性反向交易行为在市场上升和下降时是不对称的,市场下降时的惯性交易行为远比市场上升时剧烈,存在明显的杠杆效应,并且利空消息比同样大小的利好消息对收益波动性的影响更大。
[期刊] 经济管理
[作者]
申团营 党兴华
目前关于证券投资基金表现评价模型是在正态分布假设基础上以股市指数超额收益率为市场基准的评价模型。然而由于中国证券投资基金规范发展历史较短,研究样本有限,因此存在偏度(非正态分布)问题。另外,证券投资基金不但可以投资股票还可以投资于债券,仅以股市指数超额收益率为市场基准是不符合实际的。基于此,本文通过修正以上缺陷构建了含偏度调整的条件模型并且利用合理的计量方法验证了该模型的有效性。通过实证分析发现,2001年初～2004年底中国封闭式基金具有一定证券选择能力,但是市场时机把握能力是负向的。
关键词：
证券投资基金 偏度 条件二次模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李德辉 方兆本
基金业绩持续性本质上是考察基金历史业绩是否对未来业绩有一定程度的揭示作用,其思想与有效市场假说相抵触,被视为金融市场的异常现象。本文对基金业绩持续性研究的三个主要问题——持续性是否存在、持续性的来源、持续性检验方法,做了较为全面的综述,并归纳整理了进一步的研究方向。
关键词：
业绩持续性 证券投资基金 绩效评价
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹立伟
基金作为证券市场金融创新的产物,在国外已经有半个多世纪的发展历程。西方发达证券市场的实践经验证明,基金业取得的显著成效对证券业的发展起着十分重要的作用。尤其是在最近二十多年里,基金行业的发展蓬勃向上,因此,对投资基金业绩进行科学、合理的评价就成为一个既具有重大理论价值,又具有现实指导意义的重大课题。目前在国际上,正引入一种全新的金融风险度量方法——VaR(Value at Risk)风险度量模型对投资基金业绩进行评估。本文拟引入VaR的思想,构建评价基金业绩的指标来测定基金业绩。
关键词：
证券投资基金 VaR 业绩评价
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