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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐丽梅
我国的证券投资基金已进入一个快速发展阶段,每只基金在发行时都特别标明自己的投资风格,例如基金景阳(500007)为中小盘成长型,融通蓝筹成长基金(161605)属蓝筹成长型等,但是在实际的投资实践中,却出现了基金投资风格的同质化现象。各种冠以“高增长”、“成长”、“稳健型”等名称的基金,其投资方向和投资组合却没有明显区别。杨朝军、蔡明超、徐慧泉(2004)采用定性方法,利用晨星风格箱和聚类分析对我国
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
王珏 陈永帅
本文作者以2008年1月至2016年12月我国沪深A股上市公司为研究对象,从行为金融学领域的投资者情绪入手,研究股票情绪β对收益率及证券投资基金持股行为的影响。研究发现:情绪β与股票收益率呈负相关,证券投资基金倾向于少持有情绪β高的股票。相比市场情绪低落时,市场情绪高涨时,情绪β与收益率负相关性更为显著,与此相应,在市场情绪高涨之时,证券投资基金也更倾向于少持有情绪β高的股票。进一步研究发现,无论市场情绪高低,相比证券投资基金持股少的股票,证券投资基金持股多的股票情绪β对股票收益的负向影响均显著降低。本研究为证券投资基金及个人投资者的投资决策提供了实证依据。
关键词：
证券投资基金 情绪β 股票收益
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡海峰 宋李
本文通过基金持股比例与股票价格波动率的多元回归分析,考察了中国证券投资基金行为对股票价格的影响。从描述性统计看,证券投资基金对股市相对规模的不断增长,基金数量的递增,以及基金发展状况与股市行情的同步变化,推动了基金对股票市场影响力的不断显现。从回归结果看,大多数时间里,基金持股比例的高低对股价波动影响不显著,说明我国证券投资基金没有显著发挥稳定市场、抑制股价大幅波动的功能。这一结论与市场执法效率较低、证券投资基金队伍规范程度不足、个人投资者成熟度不够及上市公司质量欠缺一致。
关键词：
证券投资基金 基金持股 股价波动
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 吴育辉
本文依据行为金融的理论和研究方法 ,以基金重仓持有的股票过去 6个月的累积超常收益来构造赢家组合和输家组合 ,研究发现 :首先 ,在未来的 1 2个月 ,赢家组合发生了收益反转现象 ,而输家组合发生了收益惯性现象 ;其次 ,赢家组合和输家组合未来 1 2个月的累积超常收益与组合形成期股票的流通股市值和基金持有该股票的比例成反比 ,但与公司每股收益成正比 ,存在显著的“规模效应”、“基金持股效应”和“EPS效应”。笔者认为 ,导致“赢家变输”和“输家更输”这种现象的原因可能是基金基于市场上投资者“追涨杀跌心理”的“短期套利行为”和基金基于“自我控制心理”的“止损行为”。
关键词：
惯性现象 反转现象 重仓股票 行为金融
[期刊] 统计与决策
[作者]
张应应
文章利用面向对象的稳健性因子分析R软件包robustfa,对沪市957家上市公司2013年三季度财务报表中的十个主要财务指标进行了因子分析。发现用经典估计量和稳健性Sde估计量计算的结果均有较大不同。通过组合主因子法与稳健性Sde估计量将十个财务指标归结为三个因子:收益率因子、规模因子和资产主营因子,根据每个股票的三个因子得分情况对该股票作出综合评价。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
本文研究了我国不同投资风格的证券投资基金投资行为和股票市场波动之间的相互关系,对于正确认识投资基金的作用以及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。实证结果显示,证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起了股票市场的波动,可以部分平抑市场下跌时的波动风险,同时加剧了市场上涨时的市场波动。成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张慧莲
本文利用上海证券交易所于2007年7月30日至2008年12月31日期间公布的Topview数据,对证券投资基金、保险资金的交易行为进行了实证分析,结果发现证券投资基金的交易行为是上证180指数(及指数的自然对数和对数收益率)变化的单向Granger原因,而上证180指数与保险资金交易行为之间不存在Granger因果关系。通过对相关变量的模型分析,我们发现在样本期间证券投资基金的交易行为对上证180指数(取对数)及其对数收益率的均值产生了微弱的正向影响,但没有对上证180指数(取对数)及其对数收益率的波动性(以残差或条件方差衡量)产生统计上显著的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦川 陈加奎 宗传磊
文章以换手率测度市场流动性,利用2003～2008年中国A股市场的面板数据,检验了证券投资基金持股比例对流动性的影响与其流动性偏好,结果发现:基金持股比例越高,股票流动性越差;基金偏好于流动性差的股票;同时发现,公司规模越大流动性越好,而基金的投资确实注重基本面,倾向于持有大规模、资产负债率低、市盈率低的股票。
关键词：
流动性 证券投资基金 换手率 面板数据
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩鑫韬
本文基于VAR-DCC-MGARCH模型分析了沪市基金指数与股票指数和国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了三个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证,研究发现:基金市场与股票市场的条件相关系数一直呈现正向相关关系;股票市场与国债市场以及基金市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,而且走势呈现相似性,但是统计检验显示基金市场与国债市场的相关性不明显。基金市场对自身和股票市场存在显著波动溢出效应,股票市场对国债市场和基金市场存在一定显著的波动溢出效应。在给定期望损失概率下,发现基金指数收益率的VaR波动最为剧烈;股票指数收益率的VaR变动风险与均值的比值是最高的;结合剔除其他市场波...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王宇峰 苏逶妍
会计稳健性是财务报告的一项重要特征,而投资效率则是企业生存和发展至关重要的制约因素,稳健的会计政策对企业投资效率的影响值得深入探讨。通过实证研究发现,会计稳健性越好的企业,在投资机会下降时,会更及时地削减投资,即投资效率更高。
关键词：
投资效率 会计稳健性 经济后果
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张军 关新红
稳健性原则是会计修订性惯例的要求 ,是陈报会计信息时对可靠性和相关性的取舍条件 ,国内外对稳健性原则的应用一直存在不同的看法。根据我国目前的社会经济发展状况 ,1 999年颁布的《证券公司会计制度》中 ,对稳健性原则的应用范围有所加大 ,本文仅就此谈一点自己的看法
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩琳 孙乾 魏泊芦
作为公司快速获得所需资金的手段之一,股票质押在近些年逐渐成为热度话题。文章以2007-2017年沪深两市A股上市公司为研究样本,分析了股票质押行为对公司会计稳健性的影响,以及控股股东股票质押和非控股股东股票质押两者对公司会计稳健性的不同程度的影响。文章实证结果显示,股票质押行为会显著增强会计稳健性,同时,公司的会计稳健性会随着股票质押比例的提高而增强;将股票质押行为按照质押人的身份划分为控股股东质押和非控股股东质押,前者比后者更能增强公司的会计稳健性;在进一步检验中,将会计稳健性按照来源分成条件稳健性和非条件稳健性后发现,股票质押行为对条件稳健性有显著影响,对非条件稳健性无显著影响。
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