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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭俊艳
本文考虑基于投资者共同偏好规则假设下的证券组合投资管理的系统化的优化方法,通过对证券组合投资策略排序的方法——风险度排序法引入其修正排序法,使得人们在进行证券组合投资决策时可以运用该反映收益、风险状况的综合度量指标;并给出了证券组合管理的优化方法与步骤。本文所给的排序法也可用于多种有价证券进行优劣选择时的排序。
关键词：
证券组合 风险度 修正风险度 优化管理
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高荣兴
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择的总体优化思想。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
姜艳萍 梁霞 杨嘉琪
服务产品设计方案的选择或组合问题是服务企业运作管理中最重要的内容之一。研究了服务产品设计过程中方案组合的决策方法。考虑不同服务要素下的备选方案之间的方向性相容关系,以服务产品满足顾客期望的程度最大化和服务产品的总体相容度最大化为目标,建立了服务产品设计中方案组合的多目标优化模型。根据模型的特点,设计出相应的多目标进化算法对模型进行求解,获得服务产品设计中的最优方案组合。最后,通过一个移动传媒服务产品的实际例子,验证提出方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 预测
[作者]
张忠桢 唐小我
组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
颜香贞 朱云帆 崔振嵛 张曙光
基于带跳跃的随机波动率模型，得到了包含股票资产和VIX衍生品的投资组合优化策略的解析解。我们的模型考虑了存在扩散风险、波动性风险以及跳跃风险这三类风险时，完全市场与不完全市场情况下投资策略的业绩表现。与股票衍生品相比，VIX衍生品允许直接暴露于波动性风险。基于解析解的公式，明确地确定了纳入VIX衍生品所带来的投资组合改善，并在理论上确定其为正数。这证明了在投资组合管理环境中对VIX衍生品的经济直觉和观察到的需求。数值例子说明了这些结果。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 经济问题
[作者]
张雪莲
价值工程原理是通过分析产品功能和成本之间的关系,力求以最低的产品成本可靠地实现产品必要功能。以住宅工程为价值分析对象,具体说明运用加权评分法优化设计方案的步骤和方法,并强调运用价值工程优化设计方案,并不是片面地认为工程造价越低越好,而是把工程的功能和造价两个方面综合起来进行分析,即造价最低时,还不能断然决定它为最优方案,还应看它对功能的满足程度,即价值系数的大小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱孔来 曹圆圆
[期刊] 建筑经济
[作者]
阮连法 熊鹰 陶琦
一、引言设计方案比选是采用技术经济分析方法，对若干个设计方案进行比较和选择，使真正构思新颖、技术先进、价格合理的方案成为最后的入选方案。方案比选对于建设项目投资控制而言，具有重要的意义。通过对各方案的比选，不仅能寻求到最优的方案，而且可以在比较各方案...
[期刊] 统计研究
[作者]
杨桂元,唐小我
一、证券投资的收益与风险证券投资者进行某项投资，其收益率为ｒ，由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响，所以ｒ是一个随机变量，我们自然用其数学期望Ｅ（ｒ）代表这种证券预期收益率的大小，Ｅ（ｒ）越大这种证券的获利能力越强。证券市场受到许多不确定...
关键词：
收益；风险；组合证券投资
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz的均值一方差理论和本文作者(1998)提出的β值证券组合投资决策模型为基础,分别提出并研究了资产净持有可控的均值—方差模型和资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型。
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