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[期刊] 中国软科学
[作者]
宋增基 杨俊 李春红
传统的资产资本定价理论(CAPM),由于一系列假设条件过于苛刻,一直存在实证研究对它的质疑。本文根据EdwardM.Miller对Sharpe的资产资本定价模型(CAPM)所作的修正,对我国股市1995～2000年的股票的总风险水平、系统性风险水平和预期收益率进行了测算。研究发现,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上发生改变,但是投资者对股票市场的预期收益率在降低,即我国的投资者不断地趋于理性。本文的实证研究表明,Miller的CAPM修改模型更趋于与实际情况吻合。
关键词：
风险结构 系统性风险 预期收益率
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
肖忠意 周雅玲
按照股票规模大小构建中国A股市场的沪深300股票组合,研究股票组合的平均相关系数和平均方差对市场总风险和市场超额收益率的解释和预测能力。实证结果表明,股票组合的平均方差比平均相关系数能够更好地代理市场总风险,并且股票组合的平均方差对市场超额收益率有显著的正向解释和预测能力。实证结果与"罗尔批评"相悖,从一个新的角度印证了资产定价模型能够有效地分析中国A股市场的风险和超额收益的正相关关系。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
海通证券公司研究所联合课题组 中国经济改革与发展研究院联合课题组
我国证券市场的风险收益具有以下特征:(1)资本资产定价模型所揭示的风险收益关系在我国股市并不显著。(2)我国证券市场系统性风险占整体风险的比例较高。(3)从趋势上看,无论个股还是行业系统性风险占整体风险的指标没有明显的下降趋势。这些特征根源于我国特定的投资者结构以及不同投资者的风险厌恶特性和对私人信息的偏好特性。因此,投资者应针对上述特征,在集中投资、反向交易和降低交易频率等方面调整交易策略,提高投资收益率。
关键词：
证券市场 风险收益 投资者行为
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何荣天
本文根据风险收益对应论的思想,提出了证券市场流动性测度的统一指数,估计了我国证券市场的非流动性溢价,提出了综合风险收益率的概念。通过实证研究表明,本文设计的流动性指数的测算是可接受的,具有科学性和可靠性;同时,我国股票市场上存在着高额非流动溢价,股票市场上的超额收益并不能单纯由市场的风险溢价来解释。在资产定价时,考虑资产的流动性因素或非流动溢价因素与考虑资产的风险溢价同等重要,甚至更为重要。
关键词：
流动性指数 非流动溢价 综合风险收益率
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 经济科学
[作者]
田素华 吴士君
本文以周和月为考察时段分别测算中国证券市场总风险水平、系统性风险水平和十个主要行业的风险特征。研究发现 ,尽管 1 993- 1 998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势 ,但 1 999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升 ,2 0 0 0年下降到最小值后 ,2 0 0 1年又几乎恢复到 1 996年的水平。因此 ,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变 ,我们还发现 ,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异 ,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。
关键词：
中国证券市场 风险结构 系统性风险
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The author studied the symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market with some non-parametric techniques and captured some conclusions with practical value.
关键词：
市场收益率 分布函数 对称性
[期刊] 价格月刊
[作者]
邓晓益 郭庆春 万景霞 辛爱军
宏观经济理论认为,证券市场的变动与宏观经济的变动之间存在紧密的联系。本文利用单因素指数模型回归分析,发现这种联系并不明显,并从公司、投资者、市场及政策等四个层面指出出现这种背离的原因,最后针对这些原因提出自己的建议,以最大限度地发挥股票市场的作用,达到稳定市场的目的。
关键词：
证券市场 宏观经济 GDP
[期刊] 财经问题研究
[作者]
惠恩才 林岩
加强我国证券市场的风险管理●惠恩才林岩我国证券市场是随着股份公司的产生和发展，信用的高度发达而逐渐形成的。解放前，我国曾出现过证券市场，但由于许多原因，证券市场又被关闭了。进入８０年代以后，证券市场又重新兴起。目前，我国已创建两家证券交易所，即上海证...
[期刊] 统计与决策
[作者]
高勇标 周秋红 尚利峰
金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征,影响着人们对极端事件的判断与预测,这种现象已引起越来越多学者的重视,而描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础,因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量具有十分重要的意义,文章将广义双曲线分布及其子类应用到中国证券市场,采用VaR、ES和Omega三个风险度量指标计算其尾部特征,得到了较好的拟合结果。
关键词：
广义双曲线分布 VaR ES Omega
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李怡麟
一、证券投资的风险 (一)风险的含义风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险是指投资者不能获取预期报酬的可能性。如果投资者期望在证券投资中获得20％的报酬率,而实际上,他可能只得到10％的收益率,那么,这两者之间的差额便是该项投资中的风险实质。对一项事件将来发生的结果,按照其可预知的程度,可分为确定性、风险性和不确定性。投资者应先就这三者的意义有所了解,才能对所谓的风险内涵
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 符琳杰 刘喆
本文结合中国股市的实际情况,在CAPM模型中加入流动性因素,并以此对深市2001年至2006年A、B股月数据进行实证性比较研究后发现,一方面中国股市的收益率与股市流动性是正相关关系,另一方面二者的正相关关系在A、B股之间存在差异。论文对上述发现的成因进行了研究和揭示。
[期刊] 会计研究
[作者]
张为国 徐宗宇
实证研究·会计选择·证券市场●张为国徐宗宇实证会计研究以企业会计选择为研究重心。自实施我国《企业会计准则》以来，企业的会计选择已引起理论界和实务界的广泛关注。借鉴国外对企业会计选择行为的研究成果对我国目前有效开展这方面的实证研究无疑具有重要的现实意义...
[期刊] 改革与战略
[作者]
詹宏松
[期刊] 经济评论
[作者]
刘宪 朱全景
个股收益和证券组合收益有着不同的反应,一般来说个股收益略呈现负自相关现象,然而组合收益尤其是等权组合收益常常表现出显著的正自相关现象。这一反常现象源于证券组合中不同证券之间的正交叉相关现象。在对上海证券市场的实证研究中,发现个股收益存在微弱的自相关关系,而等权组合则表现出显著的正相关关系,这一发现为短期内反向投资策略提供了可获利的证据。
关键词：
个股收益 组合收益 叉自相关 方差比
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