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[期刊] 财经问题研究
[作者]
史永东 赵永刚
本文基于行为金融学和非线性科学的理论框架,在Brock和Hommes(1997,1998)工作的基础上,引入噪声交易者、信息传播速度、涨跌停板和做空机制,在理论上比较全面地阐述了证券价格动态行为的内在机制,建立了证券市场非线性动力学模型。同时进行数值模拟分析,分析影响价格波动的因素。模拟结果显示:噪声水平越高,噪声信息传播速度越快以及卖空机制都会加剧股票价格的波动;而基础值信息传播速度越快以及买空机制则会平抑股票价格的波动。基于模拟结果,笔者从证券市场的交易机制、监管机制以及投资者的角度给出政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
罗登跃
本文利用非线性回归方法建立了混沌动力学模型,并对我国宏观经济系统的运行进行了实证分析。结果表明,通货膨胀因素对所建立的非线性混沌动力学模型的结论没有影响。尽管不同的模型所得到的结论略有不同,但所有实证结果均表明我国宏观经济系统并未陷入混沌状态。
关键词:
混沌 宏观经济 周期解
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王周喜 胡斌 王洪萍
本文在马尔萨斯人口模型的基础上,引入了考虑众多影响因素的人口模型,尤其是人口迁移,它已成为影响人口数量的重要因素,并运用分岔与混沌理论进行了理论分析,指出模型发生跨临界分岔和混沌的条件,并提出了一种新的数值解法求解模型的参数。通过对河北省近50年数据的分析,验证了该模型的正确性。
关键词:
动力系统 分岔 混沌
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾祥金,彭章艳
本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布。因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
一、引言 在市场经济条件下,对经济系统运行实施管理和调控是非常必要的。然而调控方向和力度的及时性和准确性取决于对经济系统运行规律和机制的认识,这种规律和机制又体现为经济系统内外各经济变量之间的数量关系。通常采用传统的计量经济模型研究这种数量关系,但其线性假设不符合实际情况。经济学家已经认识到,经济系统不是一个简单的线性系统,
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王费新 王兆印
植被-侵蚀动力学是一门研究流域植被与侵蚀在人类活动影响下演变规律的边缘学科.现有植被-侵蚀动力学模型是基于指数增长模型建立的,在多数时段具有较高精度,但在高植被覆盖度(V)、低侵蚀率(E),以及低V高E等特殊时段精度略差.为提高模型模拟精度并扩大其适用范围,该文提出了一种基于Logistic模型的非线性模型,并将两种模型应用于北京西山地区、宁夏西吉黄家二岔、陕西长武王东沟以及广东惠州上杨试验站等小流域植被及侵蚀演变过程的模拟.结果表明,非线性模型在一般时段的模拟精度与线性模型相当,而在特殊时段,前者的精度明显高于后者.但是非线性模型求解复杂,引入的两个新参数需深入研究确定.同时,由非线性模型推...
关键词:
植被发育 土壤侵蚀 增长模型 动力学方程
[期刊] 农业技术经济
[作者]
于冷
本文以美国麻省理工学院所开发的流域水文经济模拟模型MITSIM 为基础,结合系统动力学的特点和中小流域水资源分析、规划的实际需要,研究、设计了流域水资源模拟的系统动力学模型,并成功地用于解决实际问题,为流域水资源模拟研究提供了一种新的方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
边平勇 李金静
一、引言非线性贝叶斯动态模型定义为观测方程:zk=hk(xk,nk)(1)状态方程:xk=fk(xk-1,vk-1)(2)初始先验:(x0|D0)其中,观测方程描述观测值(或向量)如何随参数变化,状态方程描述参数如何随时间变化。nk和vk-1可以认为是一种随机误差,它们相互独立且各自独立。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩丽鹏 谢秀娥 郭晓杰
通货膨胀率是重要的宏观经济变量之一,对通货膨胀进行管理是政府的重要职责之一。本文从AS-AD模型出发,运用线性模型和非线性模型模拟我国1992年第一季度至2010年第二季度的通货膨胀行为。研究结果表明,影响通货膨胀率的主要因素是货币供应量和居民的通货膨胀预期。鉴于此,需要采取控制货币供应量等一揽子反通货膨胀政策,以有效地抑制通货膨胀。
关键词:
通货膨胀率 AS-AD模型 神经网络模型
[期刊] 自然资源学报
[作者]
左其亭
论文首先提出人水系统的概念,并针对人水系统演变模拟的难点和特点,基于系统动力学原理,提出了更具实用意义的嵌入式系统动力学模型(ESD模型)。ESD模型是在系统动力学理论方法的基础上,考虑到社会经济系统、水循环系统(包括社会水循环系统、自然水循环系统)自身的特点和规律,充分利用现有的相关理论方法,在系统动力学模型的基础上,加入其他学科的定量化模型,形成耦合的模型。该模型既全面吸收系统动力学的优点,同时又接纳了相关学科的研究成果,大大提升了系统动力学的应用研究能力,同时也解决了复杂而又有专业特点的系统模拟问题,适用于人水系统演变模拟。
[期刊] 中国软科学
[作者]
吴彤
主流的金融学理论是以有效市场假说为基础的 ,而有效市场理论又是建立在信息对称的前提之下的。这种对信息对称分布的依赖束缚了金融理论的发展 ,使得它在一次又一次的金融危机面前显得苍白无力。本文通过对金融市场信息不对称现象的分析 ,推导出在信息不对称条件下的风险 -收益模型。在此基础上 ,进一步论证有效市场模型是信息不对称条件下的风险 -信息 -收益模型的一个特例 ,从而将信息对称的有效市场理论推广到更一般的信息不对称条件下的市场模型。
关键词:
有效市场理论 信息不对称 风险不对称
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词:
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 张明良
本文利用LOG-ACD模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影响。研究结果表明,LOG-ACD模型较好的解释了价格持续期的集聚效应,同时交易量对交易价格持续期具有显著的影响作用,实证了市场微观结构理论假设。此外,对中国股票市场微观结构的研究需要更加合理的ACD模型假定以及模型形式来反映中国股票市场的特点。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
付雯 温浩 黄俊珲 孙镔轩 陈嘉杰 陈武 冯跃 段星光
为满足特大型水利水电工程中的大直径超长距离引水隧洞定期检测的重大需求,智能化水下机器人系统成为当前的研究热点。为提高水下机械臂建模的准确性与控制能力的精准性,该文首先提出一种融合Newton-Euler方程、 Morison方程与非线性摩擦力的水下机械臂动力学模型建模及参数辨识方法,并在补偿已辨识模型的基础上,设计了一种利用径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络补偿系统未建模与建模误差的自适应滑模控制方法。通过仿真,该文证明了该方法比传统比例积分微分(proportional integral differential, PID)控制和一般RBF网络自适应滑模控制具有更高的控制精度。
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