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[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁冰
本文首先解释了过度反应的定义和内涵,指出投资者对近期市场信息过分重视是导致过度反应的直接原因,同时透过前期收益学说、风险学说、规模学说、询报价效应学说以及行为金融学等视角对过度反应现象加以分析,对我国封闭式基金市场的价值效应做了相应的实证检验。本文最后提出了针对基金市场的投资策略,同时给管理层提出了相关的政策建议。
关键词：
过度反应假说 封闭式基金 行为金融学
[期刊] 金融与经济
[作者]
何玉梅 徐新一 苏丽
本文对我国上市的现存传统型封闭式基金和运行平稳的ETF基金进行实证研究,发现:我国封闭式证券投资基金的投资管理行为表现为成熟性和能动性;ETF基金的投资管理行为表现出成熟性、能动性和不成熟性;我国已初步形成拥有良好职业素质的基金管理人队伍。进而提出主要观点:培育和扶持拥有能动性行为的基金管理人;对于不成熟行为的基金投资管理,应进行必要的外部干预。
[期刊] 经济科学
[作者]
张俊生
封闭式证券投资基金折价交易作为一种普遍现象在西方受到深入地研究 ,因为其意义不仅在于解释为什么会存在折价 ,更重要的在于为捍卫或批判有效市场假说提供了检验的场所 ,同时也为验证到底有无“噪声交易者”提供了一个好机会。本文以在上海证券交易所交易的基金为样本对我国封闭式证券投资基金折价交易进行实证分析 ,验证了在西方广为接受的“投资者情绪假说”不能解释我国封闭式基金的折价交易问题。同时提出并验证我国封闭式基金折价交易现象可能与投资者在不同时期对基金的偏好有关。
关键词：
封闭式基金 折价交易 投资者情绪
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张俊 王小军 陶长辉
对深沪两市基金指数以及大盘、中盘和小盘基金指数按詹森指数模型回归分析的结果表明,上述各类基金指数在季末均显著地存在超常收益,而且中盘基金的超常收益率最大,大盘次之,而小盘基金最小。
[期刊] 经济研究
[作者]
许承明 宋海林
本文研究了中国封闭式基金价格报酬与净资产报酬的数据特征及其影响关系 ,主要的结果是 :( 1 )中国封闭式基金的价格报酬相对于基金的净资产报酬一方面存在过度波动 ,另一方面又存在反映不足 ;( 2 )通过检验表明 ,投资者情绪风险对价格报酬过度波动具有显著的影响 ,而Fama的三因素风险因子对价格报酬的过度波动几乎没有解释力 ;( 3 )封闭基金价格报酬的过度波动表明 :由于投资者行为使基金股票价格相对于基金净值存在额外的系统风险 ,封闭式基金折价正是对这种系统风险的一种补偿。
关键词：
过度波动 投资者情绪 风险报酬
[期刊] 中国软科学
[作者]
韩国文 任伟红
本文对我国封闭式基金折价现象进行了统计分析和相关分析,研究了我国封闭式基金折价的表现特征;运用多变量逐步回归分析的方法,建立了多元线性回归模型,分析了影响我国封闭式基金折价率大小的具体因素;运用行为金融理论对我国封闭式基金折价现象进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价现象 行为金融学
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐强
封闭式基金曾是我国股票市场上的生力军,然而,由于二级市场的贴水交易,导致发行市场的发行出现困难,通过实证分析,我们发现,基金在没有做空机制的熊市市场,净值下跌,从而交易价格下跌是不可避免的,为了发展资本市场,尽快建立空头机制是中国资本市场当务之急。
关键词：
封闭式基金 市场交易 实证分 2002年
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李雪 田昆 潘有典
本文运用事件研究的实证分析方法,研究了净值公告对封闭式基金市价影响,也是在理论上对中国基金市场有效性的一个检验。
关键词：
净值公告 封闭式基金 事件研究
[期刊] 当代财经
[作者]
廖海
经过六年多的培育,我国证券投资基金行业现已初具规模。本文基于一个改进的数据包络分析(DEA)评价模型,提出了一种基金业绩评估方法,对中国目前54只封闭式基金在2002年和2003年两年的管理和运作绩效进行了研究,并将其与传统方法所得结果进行了对比。
关键词：
DEA 封闭式基金 绩效评价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
[期刊] 经济问题
[作者]
王尤
中国封闭式基金市场基金普遍折价较为严重,并出现"封闭式基金折价之谜"所述的种种特征。通过描述我国上海证券交易所上市的封闭式基金的折价特征,用换手率、大盘指数以及剩余到期时间作为解释变量建立回归模型对基金折价率进行实证分析,表明换手率对基金折价影响显著,说明流动性因素是解释基金折价的重要原因;大盘指数对基金折价无解释能力;剩余到期时间也是影响基金折价的显著性因素。
关键词：
封闭式基金 折价 剩余到期时间 流动性
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
何小锋 程勇
文章通过对我国现有的54只封闭式基金的实证分析,证明了中国的封闭式基金之谜能够从"流动性效应"和"投资者情绪理论"得到解释,并提出相应建议以供监管者、基金管理人和投资者参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张博 张列
封闭式证券投资基金由于在存续期内不能赎回,因此造成市场价格的确定和开放式基金有很大不同,其市场交易价格往往是围绕基金净值溢价或折价交易的。本文通过分析封闭式基金的定价特点,推导出内在价值确定的基本理论方法,并选择基金景宏作为定价对象对其现阶段的内在价值进行测算。
关键词：
封闭式基金 定价 收入资本化
[期刊] 技术经济
[作者]
夏恩君 王素娟
本文应用修正的夏普指数,对我国证券市场上29只封闭式基金在2003年7月到2007年6月的数据进行统计研究,分析了样本基金在统计期内控制风险和实现收益的能力,以及样本期内基金绩效的持续性。得出结论:我国封闭式基金具有较为一致的分散非系统风险能力,基金绩效普遍具有优于市场基准组合的表现,基金绩效具有持续性等。
关键词：
封闭式基金 绩效评估 收益 风险
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