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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈辉煌 高岩
通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 上海经济研究
[作者]
高红兵 薛刚 陈宏民
本文通过分析影响证券市场波动的内外部因素以及市场的运行特征 等，论证了我国证券市场的运行系统是一个复杂的非线性系统。而非线性系统在无外 部因素的作用就能够进入混沌均衡，导致系统剧烈振动，甚至崩溃。文章找出了我国 证券市场步入混沌均衡的原因是投资主体的投资方式单一，投资品种少。最后提出了 消除市场大幅波动的有效途径是实现证券市场的多元化，这是我国证券市场未来稳 定、繁荣发展的方向。
关键词：
非线性系统 混沌均衡 多元化
[期刊] 世界经济
[作者]
伍海华 李道叶 高锐
本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析
关键词：
证券市场 分形 混沌
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨凌
由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础。
关键词：
小波 噪声 收益率 混沌
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。
关键词：
小波理论 证券市场 收益率
[期刊] 技术经济
[作者]
黄腾飞 李帮义 熊季霞
运用相空间重构技术,分别对上海黄金交易所和伦敦黄金交易市场的现货黄金价格时间序列进行相空间重构,运用互信息法计算嵌入延迟,运用Cao方法计算嵌入维数,运用小数据量法计算最大Lya-punov指数,运用G-P算法估算关联维数和Kolmogorov熵,得出上海黄金市场具有混沌和分形特征的结论。进而对两系统的混沌特性、有效价格预测时间尺度等进行比较,发现两市场整体的混沌程度相当,其中上海黄金市场的复杂度小于伦敦黄金市场,但其价格波动的发散性更强、最大可预测时间更短。最后指出,形成此差异的原因可能是上海黄金交易所
[期刊] 上海金融
[作者]
张圣生 刘煜坤 王春峰 房振明 孙端
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变化序列数据的非线性、确定性及混沌特征的基础上估计了其日噪音水平,结果表明沪深300指数期间噪音处于21.55%-65.40%之间,且噪音水平存在右偏及扁平特征,与资产价格走势及市场信息之间可能存在复杂的关系。
关键词：
噪音水平 相空间重构 最小邻距 证券市场
[期刊] 预测
[作者]
徐寅峰 汪应洛
混沌(chaos)是系统不规则运动的一种表现形式。在经济系统中,许多经济现象从表面上看具有极不规则的特征,这就为人们试图用混沌理论和方法来研究经济模塑以及经济预测提供了条件。混沌理论主要研究系统的“不稳定性”,“结构变化”对系统的影响,以及“非正常行为”出现的原因等,这恰与以往在经济理论和建模过程中以强调“稳定”、“均衡”,以及“合理行为”的方法形成鲜明的对照。为能较好地研究经济预测中的有关同题,将混沌中的思想方法加以细致的研究是十分有意义的.下面拟从几个不同的角度出发就混沌与经济预测的同题提出几点看法和建议。 1 混沌关于混沌目前并没有一个统一的定义,人们用奇异吸引子,李亚谱诺夫指数...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡伟彬
做市商交易制度、竞价交易制度以及混合交易模式三者如何选择和取舍是国内证券市场一个长期争论的话题。本文尝试以德国证券交易所积极管理型上市基金指定保荐人制度为例,从积极管理型上市基金目前的发展现状为出发点,对混合交易模式进行分析。
关键词：
交易制度 混合模式 做市商制度
[期刊] 经济科学
[作者]
陈瑜
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