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[期刊] 经济问题
[作者]
卓纮畾 杨超杰 孔英
市场认为将基本面分析和技术分析策略进行组合能有效提高分析准确度,而以往对于策略间组合的效率研究相对空缺。以技术分析流派噪音理论以及行为金融正反馈模型为理论基础,结合概率论的推导证明,在大样本性质下策略的组合难以有效提高分析准确度,且认为组合胜算得到提高的概率并非所使用策略胜算的单调函数,即胜算越高的策略进行组合,其产生的策略组合未必能有效提高分析准确率。
关键词：
策略组合 胜算 正反馈
[期刊] 会计研究
[作者]
黄惠平 彭博
中国股票市场近年开始重新重视价值投资,但真正能运用价值投资策略进行投资的并不多见。本文研究在我国的证券市场中,价值投资是否适用和有效,通过实证分析的方法,检验价值投资策略在中国证券市场的适应性。本文的结论有助于逐渐改变目前中国证券市场上中小投资者跟风炒作、希望在短期内获得高额回报的投机理念和过度炒作的现象,对于提倡理性投资,抑制过度投机是非常有益的。
[期刊] 技术经济
[作者]
周焯华 黄珂
本文根据我国证券投资基金发展的实际情况,运用代理关系下的有限套利模型和行为资产组合理论,建立面板数据模型,对影响我国基金投资收益的因素进行了实证研究。得出以下结论:代理关系和心理账户对证券投资基金的收益影响显著;对于基金的代理人——基金经理而言,建立有效的基金经理人信用评级制度有利于培养优秀的机构投资者,同时可促进我国证券市场的健康发展。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 管理评论
[作者]
燕汝贞 李冉 高伟 吴栩
近年来,证券市场的剧烈波动给监管层和投资者都带来了极大挑战。本文从订单执行角度阐述了算法交易对减缓证券市场大幅波动的影响,并针对投资者所提交订单经常出现无法成交的情况,引入一个成交概率指标,构建考虑机会成本的算法交易模型,得到投资者的最优算法交易策略。进一步,利用数值示例对此算法交易模型进行进一步阐述,并利用参数敏感性方法分析了成交概率、风险厌恶程度、以及市场冲击等因素对投资者算法交易策略的影响。研究发现,在保持风险厌恶程度、市场冲击等因素不变的情况下,如果成交概率越大,那么在交易初期投资者所提交订单规模也越大;如果投资者风险厌恶程度越大,那么在交易初期的订单规模越大;市场冲击程度越小,投资者在交易初期的订单规模越大。研究结论表明,在面对新常态下国内证券市场所出现的新情况,本文所提出的算法交易策略可以有效减缓证券市场的大幅波动,同时还可以为投资者节省交易费用,提高投资收益。
关键词：
市场冲击 交易成本 算法交易 量化投资
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李勇 张冬平
在现在证券投资领域中,价值投资策略以其独特的投资方法和超额投资回报成为证券市场的一项主流投资策略。文章试从金融市场理论和实践两个角度来分析该策略的内在科学性,相较其他投资方法的优势与劣势,并得出结论,旨在帮助我国投资者及相关人士更为深刻地理解现代价值投资理念。
关键词：
价值投资 安全边际 金融市场理论
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
赖晓聪 陈凡
为了能够提高我国证券市场价值投资的应用水平,对我国证券市场价值投资进行实证研究,结果表明,我国证券市场仍是一种新兴的证券市场,处于由非有效市场向弱有效市场的转型中。随着上市公司质量的不断提升,价值投资策略将成为证券市场的主流形式。
关键词：
证券市场价值投资 实证分析 应对策略
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李腊生 黄孝祥 程文
证券投资组合理论告诉我们，分散化可以消除非系统性风险，但对系统性风险却无能为力。面对我国系统性风险极为突出的证券市场，对多数投资者来说，寻求战胜市场的投资策略远比完善投资组合的求解更有意义。文章以行为金融学中的前景理论为依据，利用价值判断中权重函数与价值函数的相互关系，论证了相对滞涨股的后发优势，提出了一种简便易行的投资组合动态调整策略，并且还结合我国证券市场实际数据对该策略的有效性进行了经验验证。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郑青青 罗津
"两融"的正式启动标志着国内A股做空时代的来临,为配对交易提供必要的市场环境。本文以上证50成分股为研究对象,先用协整理论进行股票配对,然后用价格相关系数、价格距离分别作为指标筛选股票对构建投资组合,通过对比两类投资组合的套利情况得出以下结论:当投资组合覆盖的股票对较少(资金有限)时,以价格相关系数作为筛选标准能够在平均年化收益和胜率上取得更大优势;但是当投资组合覆盖的股票对较多时,以价格距离作为筛选标准更为适宜。
关键词：
配对交易 投资组合 价格距离 融资融券
[期刊] 经济研究
[作者]
田素华
本文以量化分析为手段 ,研究了 2 8个国家与地区证券市场的收益率、风险和相对开放度。我们研究后发现 ,中国证券市场收益率最高、风险最大、风险收益率很低 ,相对开放度也很低。如果从国际比较结果考虑 ,中国证券市场开放以后会引起投资资本外流 ,投机资本内流。因此 ,中国证券市场只能采取渐进开放策略 ,即边规范边开放。当投资者利用Markowitz理论进行国际投资组合时 ,中国证券市场的全面开放将引起国际资本大量流入 ,并远远超过中国证券市场现有流通市值。为此 ,中国证券市场只能采取渐进开放策略 ,即边扩容边开放。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
施东晖
新兴证券市场和国际组合投资上海交通大学管理学院施东晖一、新兴证券市场上国际组合投资的迅速发展近十多年来，国际金融市场最引人瞩目的变化当推新兴证券市场的蓬勃兴起。这个市场群的崛起极大地改变了全球金融体制的格局，并日益对国际资本流动产生巨大的影响力。以世...
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