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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
闵志坚
一股份指数编制的一股原理股价指数是反映股票市场运行状况和趋势的指示器.它是以一简单的数值指标来代表全体股票价格变动的状况.由于上市股票数目众多,每一种股票都有一个行情,且各种股票价格有涨有跌,即使全部一起上涨或下跌,其涨幅跌幅也参差不齐,因而须用一个指标来代表全部市况.股价指数就是将各种股票价格的时间数列融合为一个简单的时间数列,综合地表示股票市场中多数股票的价格变动,作为判断股价总体变动趋势的一种标准.因此,对于股价指数的计算是否适当会影响投资者对整个股市市况的判断,各类股价指数编
[期刊] 统计研究
[作者]
彭寿康
This paper compares the models in Predicting the VaR of stock price indexes in China. Our results indicate that the normal model usually underestimate the VaR when given probability is 0 01 or 0 02,and the weighted normal model usually overestimate the VaR when given probability is 0 04 or 0 05. The historical simulating model and Logistic distribution model are superior to normal model and to weighted nomal model in predicting the VaR.
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥
上海证券市场股价指数析评徐国祥ＡＢＳＴＲＡＣＴＳｈａｒｅｐｒｉｃｅｉｎｄｉｃｅｓｈａｖｅｈｅｅｎｃｏｍｐｉｌｅｄｔｏｇｉｖｅｉｎｖｅｓｔｏｒｓａｂｅｔｅｒｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｇｅｎｅｒａｌｍａｒｋｅｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅａｕｔｈｏｒ...
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
屈定坤
股价指数是综合反映股票市场上价格变动方向和幅度的一种动态相对数。世界各国的股票市场都编有自己的股价指数,如美国的道·琼斯股价指数、标准·普尔股价指数、纽约证券交易所股价指数、英国的《金融时报》股价指数、日本的经济新闻社道氏股价指数、东京证券交易所股价指数以及香港的恒生指数等,都是较著名的股价指数。我国的上海
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
肖海泉
股票价格水平用什么尺度来衡量呢?同用物价指数衡量物价水平一样,衡量股票价格水平也是指数。指数单位称为点,点是衡量股票价格起落的尺度。世界各国的股票市场都有自己的股价指数。不同的股票价格指数,计算的对象、基数、方法都有所不同。要得出一个好的股票价格指数,在计算时应注意:①不能对所有上升股票价格进行算术平
[期刊] 当代财经
[作者]
向朝勇
应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水平,说明高科技股票价格的逆转特征较一般股票更强。同时,还计算出我国高科技股票价格变化有120天的平均周期和30天的短期趋势窗口。在此基础上提出了新的股票价格风险与收益对应关系模型,并以此分析出我国高科技股票价格的投机性更强、投资风险更高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈冰 王力 郭粤
文章选取2008年10月23日到2011年4月8日的数据为样本,通过误差修正模型、Ganger因果检验、VAR模型分析等方法,分析了我国股价指数波动对证券投资基金仓位的影响。研究结果表明,股价指数与证券投资基金仓位之间存在长期稳定的均衡关系,短期存在同期的非均衡关系;股价指数波动是证券投资基金仓位变动的原因,沪深300与基金仓位的因果关系最为显著;三种股价指数的冲击对证券投资基金仓位的变动均产生明显不同的影响,并且沪深300指数对证券投资基金仓位的影响比实际期数更长。
关键词：
基金仓位 股价指数 VAR模型
[期刊] 当代财经
[作者]
陈之大
深沪股价指数编制方法新论陈之大深沪股价指数尽管编制细则各具特色，但两者的编制原理却基本相同，即都是采用全部股票并以发行数量作为同度量因素的拉氏（Ｌａｐｅｙｒｅｓ）加权指数编制原则。其基本公式为：Ｋ＿ｐ＝（Σｐ＿１ｑ＿０）／（Σｐ＿０ｑ＿０）式中Ｋ＿ｐ...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘建辉
编制股价指数应充分运用数理分析方法 ,采用抽样调查法选取样本股 ,应选择以报告期流通量为权数的派氏综合公式进行计算 ,以经济发展正常、股价变动比较平稳的某一时期的平均股价作为对比基础 ,才能充分反映股市价格变动的趋势 ,才能充分发挥股价指数的功能。
关键词：
股价指数 样本股 权数 基期
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,吴泽智
Based on the research into the compilation of the famous bond indices in other countries,the paper makes a thorough study on the compilation of the bond index in China's securities market and uses the data to make various empirical studies by which the conclusions are made.
关键词：
债券指数编制 平均存续期 凸性 实证研究
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
Based on the evaluation of the four main stock indexes which exist in Mainland china,the authors compile the new indexes and make an empirical analysis of the selection of an index for stock index futures.
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙有发 张成科 刘彩燕 岳鹄 马赞甫
文章将集合竞价机制下的股价涨跌问题转化为带活动支点的数字杠杆平衡问题,应用其平衡原理,科学化股价趋势理论描述,为股价操纵机理分析的提供了理论基础。
[期刊] 管理世界
[作者]
钟廷勇 李江娜 郭志刚
本文基于信号传递理论,建立模型对股价异动和市场操纵行为进行了理论分析.研究发现,在被操纵期间,股票价格将会不断上升,而当真实的股票价值被揭示时,股票价格将会下降;信息操纵者股票收益将会上升,并且操纵者的收益与股价波动正相关。最后,本文从宏观、中观和微观层面提出了政策建议。
关键词：
股价异动 市场操纵 证券市场监管
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