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[期刊] 统计与决策
[作者]
李宏宇
收益率之间的联动效应广泛存在于证券市场中,文章用空间计量的方法对同板块股票收益率的联动效应进行了定量分析,在CAPM模型的基础上,通过使用空间权重矩阵将联动影响因素纳入了解释变量之中,并推导出极大似然估计方法克服了内生性问题,然后通过蒙特卡洛模拟证明了这种方法的可行性。
关键词：
联动效应 空间计量模型 极大似然估计
[期刊] 商业研究
[作者]
杜伟锦 何桃富
以上海证券市场的各分类样本指数为研究对象,首先分析了传统的五大类指数、A股、B股之间的相互及其与大盘的关联性,验证了B股市场运行的独立性。然后随机抽样了24个分类板块指数,研究了它们之间的相关性,并运用模糊聚类分析法对其进行了聚类分析。最后根据实证研究结果,对投资者提出有一定参考意义的投资操作建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
叶志强 涂波 张顺明
本文采用事件研究法分别研究了"汶川地震"对我国金融板块和四川板块的影响。本文根据"汶川地震"的特点确定了估计窗和事件窗,选择市场模型作为正常收益的估计模型,得到了各个板块在事件窗内的累积非正常收益并对其进行了显著性检验。本文研究结果表明:"汶川地震"对我国金融板块没有显著性影响;"汶川地震"对我国四川板块的影响是四川板块组合的累积非正常收益由显著为正到显著为负的变化过程。
关键词：
事件研究法 正常收益模型 累积非正常收益
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
李奇泽 刘博
运用LSV模型分别对中国证券投资基金在2006年1季度至2012年2季度期间的羊群行为进行实证分析。研究结果表明:中国各种类型的证券投资基金均存在显著的羊群行为,且开放式基金羊群行为度大于封闭式基金的羊群行为度;成长型基金羊群行为度大于价值型基金的羊群行为度,平衡型基金羊群行为度则介于两者之间;开放式基金在沪深主板、中小板、创业板中的羊群行为存在显著的"板块效应";封闭式基金在创业板中不涉及羊群行为问题,封闭式基金的羊群行为在中小板和主板之间存在显著的"板块效应",但封闭式基金在中小板的交易中买入羊群行为度远远大于卖出羊群行为度。最后简要分析了中国证券投资基金羊群行为形成的原因并提出了治理羊群...
关键词：
羊群行为 基金类型 板块效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
史凡 王铮
在金融全球化和金融自由化的推动下,东亚地区资本市场一体化进程不断加快。文章运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1997—2016年亚洲金融危机和全球次贷危机期间东亚主要经济体证券市场指数数据,研究东亚区域资本市场的联动效应。实证结果显示:整体上两次金融危机对东亚资本市场具有很大差别的冲击影响,一定程度上提高了东亚资本市场的一体化程度,但东亚区域市场之间的联系还不够稳定和持续。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈漓高 吴鹏飞 刘宁
20世纪80年代以来,通过国际证券投资分散风险已经形成一种可行手段,然而,随着全球经济一体化趋势的强化,国际证券市场也正在经历着一体化趋势,证券市场联动关系越来越明显,这必然会使国际投资多样化空间变小,进而会侵蚀掉国际多样化投资收益。有鉴于此,本文使用协相关参数分析、平稳性检验、多元协整检验、协整向量参数零配载限制检验、基于VECM的Granger因果性检验等计量技术测度国际证券市场联动程度,为国际证券投资提供量化参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅磊
证券市场未来需求的增长主要取决于各类可支配资金的增长,而这些资金的增长在很大程度上取决于GDP的增长,同时各类资金能否形成股票市场的需求力量还取决于体制约束等其他因素的作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘丽颖 马连福
作为一种公司治理机制,并购的实施能够优化企业的公司治理状况,进而影响公司的价值,短期的具体表现就是并购活动的实施影响公司股价的变化。投资者关系管理作为优化公司治理的一种自主性治理机制,通过互动性的信息沟通能够影响投资者对公司的预期,进而影响公司的短期价值。文章采用事件研究法,对2006年～2009年,沪市钢铁板块发生的40起并购事件进行了实证研究,结果表明主并公司并购的短期价值效应受到市净率的影响,投资者关系管理对于市净率影响公司短期价值具有调节作用。
关键词：
投资者关系管理 市净率 并购 价值效应
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈梦根 毛小元
直观上,中国证券市场中不同公司股票价格常常齐涨同跌。本文以2002—2004年间沪深两市887家上市公司为样本,对中国证券市场股价联动效应开展实证考察。从统计上看,中国证券市场股价波动中公司特质信息的影响平均占到52%左右,而公司层面与行业层面信息的影响合计占到60%左右。在样本期内,股票价格的信息含量逐年提高,中国证券市场股价联动特征呈明显的减弱趋势。进一步的实证研究表明,经营绩效好的公司一般股价信息含量较高,而且投资者在传播公司信息方面发挥了重要功能,市场交易越活跃的公司股价信息含量越高,价格联动性则越弱。相反,资产规模大、流通股本大的公司股票价格波动与市场价格走势往往越一致,股价联动效应...
关键词：
股票价格 联动效应 股价信息含量
[期刊] 管理评论
[作者]
曾志坚 徐迪 谢赤
2007年在美国开始爆发的次贷危机至今已演变为全球性金融危机。本文在当前金融危机的背景下,研究了中国内地证券市场与世界主要证券市场的联动效应。研究结果表明,随着金融危机的爆发与深化,中国内地证券市场与世界证券市场的联动效应也发生了相应的变化。尤其在金融危机深化时期,这种联动效应明显增强。此外,中国内地证券市场对德国与香港证券市场有显著影响。
关键词：
证券市场 联动效应 金融危机
[期刊] 南方金融
[作者]
刘少波 杨代平
周效应是指证券市场上收益、风险等指标在周内各日表现出不同的特征。本文运用ARCH模型对我国证券市场周效应进行了检验,结果表明我国证券市场存在正的周五效应;同时本文还对我国证券市场周效应存在的原因进行了分析,并指出我国股市的结算制度、信息披露制度和投资者预期等是我国证券市场周效应存在的主要原因。
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