- 年份
- 2024(11627)
- 2023(16953)
- 2022(14866)
- 2021(14028)
- 2020(11984)
- 2019(27437)
- 2018(27234)
- 2017(53017)
- 2016(29174)
- 2015(32385)
- 2014(32312)
- 2013(32094)
- 2012(29706)
- 2011(26422)
- 2010(26543)
- 2009(24460)
- 2008(24675)
- 2007(21968)
- 2006(19316)
- 2005(17372)
- 学科
- 济(109081)
- 经济(108952)
- 管理(95730)
- 业(91415)
- 企(77692)
- 企业(77692)
- 方法(52900)
- 数学(45698)
- 数学方法(45148)
- 财(38413)
- 中国(29613)
- 农(29222)
- 制(26887)
- 务(26809)
- 财务(26731)
- 财务管理(26673)
- 企业财务(25440)
- 业经(24821)
- 银(23095)
- 银行(23055)
- 学(22371)
- 地方(22115)
- 行(21666)
- 融(20006)
- 金融(20003)
- 贸(19985)
- 贸易(19974)
- 农业(19477)
- 易(19365)
- 理论(19219)
- 机构
- 大学(402246)
- 学院(400458)
- 管理(163181)
- 济(158539)
- 经济(154809)
- 理学(138898)
- 理学院(137387)
- 管理学(135177)
- 管理学院(134413)
- 研究(129121)
- 中国(105222)
- 京(85958)
- 财(82479)
- 科学(78145)
- 所(64255)
- 财经(63908)
- 农(61474)
- 中心(61159)
- 江(60908)
- 经(58138)
- 研究所(57676)
- 业大(56934)
- 北京(54497)
- 范(50838)
- 师范(50377)
- 州(49604)
- 农业(48043)
- 财经大学(47769)
- 院(47252)
- 经济学(47162)
- 基金
- 项目(266046)
- 科学(209585)
- 研究(195127)
- 基金(194234)
- 家(167890)
- 国家(166462)
- 科学基金(144298)
- 社会(122570)
- 社会科(116180)
- 社会科学(116149)
- 基金项目(102944)
- 省(102659)
- 自然(95188)
- 自然科(92961)
- 自然科学(92942)
- 自然科学基金(91276)
- 教育(90132)
- 划(86579)
- 资助(81578)
- 编号(79822)
- 成果(65368)
- 部(59508)
- 重点(58794)
- 创(54760)
- 发(54740)
- 课题(54380)
- 教育部(51496)
- 科研(51120)
- 创新(51050)
- 人文(50509)
- 期刊
- 济(174285)
- 经济(174285)
- 研究(122125)
- 中国(78764)
- 财(67683)
- 管理(62105)
- 学报(60234)
- 科学(55564)
- 农(54133)
- 融(47979)
- 金融(47979)
- 大学(46223)
- 学学(43383)
- 教育(42114)
- 农业(36700)
- 技术(33800)
- 财经(31585)
- 业经(27271)
- 经济研究(26936)
- 经(26792)
- 问题(22171)
- 业(21068)
- 图书(20631)
- 理论(20351)
- 财会(19650)
- 技术经济(19072)
- 实践(18563)
- 践(18563)
- 现代(18469)
- 会计(18411)
共检索到606041条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马保明
2016年第4季度,我国债券市场剧烈下跌,流动性风险凸显。证券公司债券自营业务风险管控工具疑似失灵。证券公司如何在极短时间内,进行动态决策,采取切实有效行动,已成为一个重要课题。通过理论推导,剖析典型案例,突破常规认知逻辑,得出具有实践指导意义的结论。
关键词：
债券市场 证券公司 自营业务 流动性管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马保明
2016年第4季度,我国债券市场剧烈下跌,流动性风险凸显。证券公司债券自营业务风险管控工具疑似失灵。证券公司如何在极短时间内,进行动态决策,采取切实有效行动,已成为一个重要课题。通过理论推导,剖析典型案例,突破常规认知逻辑,得出具有实践指导意义的结论。
关键词：
债券市场 证券公司 自营业务 流动性管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭兴仁
我国证券公司的权益类自营业务是一个高风险、高收益的业务。本文依据证监会发布的《证券公司证券自营业务指引》,对目前我国证券公司权益类投资业务中的主要风险提出了相关的防范措施,主要包括建立风险管理组织结构、制定风险管理流程、估算风险容忍度和建立风险评估体系等措施。
关键词：
证券公司 权益类自营业务 风险管理
[期刊] 经济问题
[作者]
王昕 殷仲民 陈俊尧
我国证券公司的自营业务是一个高风险、高收益的业务。将当前我国证券公司自营业务中的六种主要风险按照风险识别、风险衡量、风险处理和风险管理效果评价与反馈四个步骤进行了探讨,就自营业务中的主要风险提出了相关的防范措施,并根据AHP的量化分析结果提出了建立证券公司自营业务风险预警系统的建议。
关键词：
证券公司 自营业务 风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张怡
本文使用DEA模型,对中国39家证券公司2003-2006年自营业务绩效和证券行业分类监管规则有效性进行了实证研究。结果显示,弱市中创新类券商的自营绩效不如规范类券商,原因在于市场投资机会缺乏和券商应变能力不足,同时创新类券商在过度等资上存在失误。常规监管阶段证券公司分类监管规则的有效性比综合治理阶段大大提高,但仍需从弱化净资本指标、强化盈利性指标两方面进行改进。鉴于过度筹资是券商的普遍问题,监管者应根据市场状况调整监管措施,弱市中限制各类券商的负债规模。
关键词：
证券公司 自营绩效 分类监管 DEA模型
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭良伟
2016年以来,债券市场风险逐步加大,监管逐步趋严。证券公司自有资金参与杠杆类债券资产管理产品,放大了债券投资的收益和风险。本文建立了"风险调整收益模型",对杠杆类债券资管产品风险进行识别与评估,对杠杆类债券资管产品风险定价和风险资本计量标准进行了研究。研究结果显示,常态市场环境下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品的风险调整后收益为负,自有资金承担的风险没有得到有效的补偿。压力情形下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品最大亏损超出了监管规定的风险资本计算标准,业务风险可能外溢。建议证券公司完善杠杆类债券资管产品的风险管理与资本计量。建议监管机关加强这类业务的规范与监管,加强金融机构资本管理,防范业务风险外溢。
关键词：
杠杆 债券 资产管理 风险管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
肖新华 刘冬荣
证券公司的自营业务是一个高风险、高收益的业务。文章从我国证券公司自营之视角,深入剖析了我国证券公司自营业务的风险,并相应提出了证券公司自营风险防范措施。
关键词：
证券公司 自营业务 风险防范
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
张怡
按照国际清算银行(BIS)颁布的新资本充足率规范,以49个中国证券公司实际自营投资组合为样本、采用基于VaR的内部模型法,估算各证券公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国证券公司新老资本监管制度的有效性。实证结果显示:改革后的2006版资本监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如内部模型法准确,中国监管制度改革的方向应是采用内部模型法。因主要品种风险调整比例设置偏低,新制度平均低估证券公司自营风险29%,建议监管规则调整上海180指数股票、ST类股票、基金、企业债、可转债等品种的风险调整比例。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
程昊
如今，投资者面临市场有效性、资产间相关性提升及数据量大幅增长等诸多挑战。文章通过分析主动管理领域两种主流的投资方法——系统化投资和主观投资，厘清与之相关的概念，发现在市场发展现阶段，对于管理大规模资金，多资产、多策略的投资组织来说，系统化投资将更好地适应并应对上述挑战。
[期刊] 商业时代
[作者]
李云亮
随着我国资本市场不断发展壮大,证券公司资本实力得到较大提升,董事会对自营规模的授权越来越高,而自营业务作为高风险业务种类,其风险管理水平直接影响公司抗风险能力,也会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响。本文首先阐述了我国证券公司自营业务风险研究管理现状及存在的问题,并进行国际对比分析,然后采用优化的VaR模型对我国证券公司自营业务风险进行量化分析,以目前14家上市证券公司数据为样本进行实证分析,据此提出相关监管建议。
关键词：
证券公司 自营 VAR 风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚小义 滕宏伟 陈超
资产管理业务是证券公司的核心业务,也是未来潜在的利润增长点。该业务的拓展对于证券公司的意义非常重大。目前我国证券公司的业务尚处于粗放经营阶段,资产委托方式极不合理,业务规模盲目扩大。在市场风险日益积聚,制度环境不断变迁的情况下,如果证券公司不能合理的控制规模,势必形成巨额亏损。本文采用VaR方法来度量股票市场风险,并建立相应的风险控制模型来确定证券公司资产管理的适度规模,从而对规模风险进行有效控制。
关键词：
资产管理业务 规模风险 方法 风险控制
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈昊
２０１６年６月１６日，证监会正式公布《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》。本次修订旨在结合新形势下的风险管理需要，完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，提升风险控制指标的持续有效性，推动证券公司稳定健康发展。本文就本次修订内容进行专题研究，对修订可能造成的影响进行探讨，并提出证券公司风险控制应对策略。
关键词：
证券公司 风险管理 指标体系 修订
[期刊] 武汉金融
[作者]
闻岳春 程同朦
近年来,我国债券市场快速发展,债券市场成为很多投资者的重要投资领域,与此同时债券投资的各种风险也越来越受到投资者的关注。本文采用VaR技术,并借鉴国外先进的风险计量模型对债券投资的市场风险和流动性风险进行准确计量。在此基础之上,利用VaR技术在风险管理中的作用,构建债券机构投资者的风险管理机制。
关键词：
市场风险 流动性风险 VaR
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 马志茹 苏云鹏
利用主成分分析法构造公司债券流动性风险测度指标,引入M-Copula函数和Markov机制转换模型实证分析中国公司债券的流动性风险与信用利差的关系。结果表明,M-Copula函数与Markov机制转换模型的实证结果一致。具体如下:公司债券的流动性风险对信用利差的影响是一个动态的非线性过程;两者之间存在显著的非对称尾部相关性,其中上尾相关性较高,即熊市时期流动性风险和信用利差同时增大的概率高于牛市时期,且熊市时期流动性风险对信用利差的影响程度显著高于其他时期。
关键词：
公司债券 信用利差 流动性风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
徐子庆
证券公司是资本市场中最重要的中介机构,证券公司的风险管理水平直接关系到证券市场能否健康发展。2002年以来,我国股票市场的下跌导致了证券公司经营风险不断暴露。文章通过对我国证券公司各类经营风险的系统分析,结合发达国家证券公司风险管理的成熟经验,提出了我国证券公司风险管理的一些具体建议。
关键词：
证券公司 风险管理
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
