- 年份
- 2024(7175)
- 2023(10635)
- 2022(9135)
- 2021(8607)
- 2020(7613)
- 2019(17669)
- 2018(17404)
- 2017(35085)
- 2016(18734)
- 2015(21062)
- 2014(20851)
- 2013(20788)
- 2012(19190)
- 2011(17376)
- 2010(18132)
- 2009(16993)
- 2008(16861)
- 2007(15080)
- 2006(13502)
- 2005(12252)
- 学科
- 济(83329)
- 经济(83241)
- 业(59219)
- 管理(57327)
- 企(48652)
- 企业(48652)
- 方法(42233)
- 数学(38130)
- 数学方法(37500)
- 财(22726)
- 中国(22459)
- 农(20898)
- 制(16632)
- 业经(16050)
- 贸(15729)
- 贸易(15716)
- 易(15285)
- 地方(15106)
- 银(15003)
- 银行(14995)
- 策(14968)
- 务(14629)
- 财务(14579)
- 财务管理(14542)
- 行(14220)
- 企业财务(13875)
- 融(13806)
- 金融(13806)
- 理论(13550)
- 农业(13393)
- 机构
- 学院(265455)
- 大学(264754)
- 济(115488)
- 经济(113195)
- 管理(108183)
- 理学(92327)
- 理学院(91486)
- 管理学(89769)
- 管理学院(89263)
- 研究(85225)
- 中国(70674)
- 财(58167)
- 京(55056)
- 科学(46653)
- 财经(45100)
- 所(41578)
- 江(41166)
- 经(40954)
- 中心(40133)
- 农(37168)
- 研究所(36772)
- 经济学(35424)
- 北京(35386)
- 业大(34069)
- 财经大学(33513)
- 州(32411)
- 经济学院(31979)
- 范(31607)
- 师范(31360)
- 院(31265)
- 基金
- 项目(169268)
- 科学(134905)
- 研究(126333)
- 基金(124828)
- 家(106588)
- 国家(105729)
- 科学基金(92354)
- 社会(80818)
- 社会科(76804)
- 社会科学(76782)
- 省(64857)
- 基金项目(63787)
- 教育(59941)
- 自然(59518)
- 自然科(58246)
- 自然科学(58235)
- 自然科学基金(57226)
- 划(54738)
- 资助(54738)
- 编号(51389)
- 成果(42524)
- 部(38951)
- 重点(37820)
- 课题(36081)
- 发(35532)
- 创(34982)
- 教育部(34464)
- 人文(33338)
- 国家社会(33117)
- 大学(32613)
- 期刊
- 济(125391)
- 经济(125391)
- 研究(84323)
- 中国(53568)
- 财(45052)
- 管理(42001)
- 融(34744)
- 金融(34744)
- 科学(33269)
- 学报(33013)
- 农(32875)
- 教育(29237)
- 大学(26882)
- 技术(25294)
- 学学(25067)
- 财经(22879)
- 农业(21510)
- 经济研究(20746)
- 业经(19734)
- 经(19416)
- 统计(16500)
- 问题(16057)
- 策(14841)
- 贸(14697)
- 技术经济(14667)
- 决策(13598)
- 国际(12703)
- 理论(12667)
- 业(12269)
- 商业(12069)
共检索到408321条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵江林 孙瑾
本文以二项分布为基础,建立一个风险收益模型作为证券交易策略风险评估的理论依据。该模型从理论和实证上证明:在单次交易的收益率不变以及不考虑交易成本的条件下,交易策略的长期风险不依赖于交易次数,只取决于正收益相对负收益的幅度,而不取决于正收益在总交易次数中的比率。该模型作为风险评估工具为证券交易策略提供了理论基础,同时给出了通过计算交易策略的alpha值来估计其长期风险的预测方法。
关键词：
交易策略 风险评估 收益
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
温珂
一、引言证券市场是一个风险和利益共存的资本市场,能给人们带来高额的经济收益,也能给人们带来极大的经济损失。因此,每个投资者都关心同样一个问题:采取何种措施确保预定收益,同时采取何种措施规避市场风险。大量资产组合理论以及长时间实践证明,将多种证券进行有机组合,能够明显降低系统风险。组合管理的本质在于采取相关手段以达到投资效用最大化之目的,即投资者制定某个预期收益目标,并在达成的过程中,将相关风险控制在最低水平,从而保证投资收益最大。在进行证券组合策略制定的过程
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海
In this article,we put forward a new risk model which is more practicable.In the model,there exist multi\|classes of risk at the same time,and we get ruin probability and deficit distribution.Especially we can get explicit ruin probability and deficit distribution when initial reserves equal zero.
关键词：
破产概率 赤字分布 初始储备金
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
詹浩勇
对风险公司投资策略的研究 ,以前多属定性分析 ,本文试图结合我国现状 ,以定量方式 ,对风险投资公司在风险企业发展初期的投资策略进行初步研究
关键词：
风险投资 投资策略 模型分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江涛
本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。
关键词：
破产概率 随机利率 风险投资
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝 凌亢 刘容华
在进行证券投资时,应对投资风险进行全面的分析研究,从而正确地选择投资方向,尽可能地降低风险,保证预期收益的实现。对证券投资风险的全面分析,既涉及到定性因素,也涉及到定量因素,需要将定性因素和定量因素有机地结合起来,用一种统一的方法进行处理,这正是AHP方法所能解决的问题。因此,本文尝试将AHP方法引入证券投资风险评估,以期取得较为科学合理的分析效果。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘吕科 张定胜 邹恒甫
本文考察了证券价格对银行资产证券化过程中道德风险行为的影响。在本文所构建的模型中,由于监管约束和证券化价格高低的影响,银行有选择的将其部分资产证券化,并向其他银行或投资者出售。银行在其区域位置内,有对投资机会进行筛选并监控的相对优势。我们的结果显示,在买方市场定价机制下,不同流动性约束下的银行可以根据相对优势,分享投资机会,道德风险的水平较低,或不存在道德风险问题。而在卖方市场定价机制下,银行有进行策略性资产证券化的激励,道德风险问题较严重。次贷危机中的一些经验事实支持了本文的主要思想。
关键词：
资产证券化 证券价格 道德风险
[期刊] 上海金融
[作者]
吕想 侯经川
交易系统的优劣直接影响着金融市场的效率,是衡量一国交易所乃至一国金融市场竞争力必不可少的因素。建设高效率的金融交易系统,也是上海成为国际金融中心的必要条件。本文首先根据上海证券交易所新交易系统结构提出了6个衡量指标:低时延性、可连接性、灵活性、多功能性、可靠性以及可扩展性;然后,对上海证券交易所新交易系统从上述六方面进行全面评估;最后,在结合自身交易制度和保持自身交易系统特点的前提下,适当借鉴国外交易所交易系统的优点,提出相关措施与建议。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李怡麟
一、证券投资的风险 (一)风险的含义风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险是指投资者不能获取预期报酬的可能性。如果投资者期望在证券投资中获得20％的报酬率,而实际上,他可能只得到10％的收益率,那么,这两者之间的差额便是该项投资中的风险实质。对一项事件将来发生的结果,按照其可预知的程度,可分为确定性、风险性和不确定性。投资者应先就这三者的意义有所了解,才能对所谓的风险内涵
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
罗建华 宋熠
研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程,而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型,给出了生存概率的积分表示,并在指数分布的情况下求出了无限时间生存概率的具体表达式.
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张丽君 冯俊文 冯博
PPP-ABS是PPP和金融领域的创新,对于推动PPP项目发展、活跃资本市场具有重要意义。目前我国已发行的15单PPP-ABS产品,大多属于企业资产证券化,基础资产为收费收益权,因此文章对PPP-ABS的研究参考基础资产为收费收益权的企业资产证券化产品,从中国证券化分析网(CNABS)收费收益权、企业资产证券化两个门类选取195单产品、1193只证券作为样本数据,站在投资者的角度,以评级下调的概率作为评估资产支持证券风险大小的重要依据,构建收益权资产证券风险评估指标体系,采用信息增益的方法,分析8个风险评估指标对评级下调影响的大小。研究发现发行年份、资产细分、原始信用评级、利差、发行规模对评级下调的影响比较大,付息频率、还本方式、到期期限对评级下调的影响较小。研究结果为投资者的投资决策提供了依据,为我国推进PPP-ABS的发展提出了对策建议。
关键词：
PPP-ABS 风险评估 信息增益
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周衍平 徐华杰 陈会英
知识产权价值受到技术、经济、消费、法律、政策和人文等因素的影响。从风险视角出发，通过改进三叉树模型，对知识产权价值进行评估并寻找最优风险概率可以为知识产权证券化提供定价和风险控制借鉴。本文首先分析了知识产权的实物期权特征，继而在三叉树模型中引入风险因素及其发生概率，计算标的资产价格上涨、不变或下降的概率，得到考虑风险因素的三叉树模型，最后结合案例，分别运用收益法及改进的三叉树模型进行计算分析。研究发现，传统的收益法会低估知识产权价值，所构建的基于风险因素的三叉树模型考虑因素更为全面、评估结果更加准确。知识产权期权价值因风险概率水平的不同而不同，所构建的考虑风险因素的三叉树模型可以更加准确地衡量知识产权价值并确定知识产权的最优风险概率。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
