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[期刊] 旅游学刊
[作者]
钟艳
论ＥＳ□钟艳一、ＥＳ与ＣＳ的关系二次大战以来，西方企业管理经历了五次浪潮。战后恢复时期，泰罗的管理科学作为第一次浪潮出现，开创了科学管理的先河；然后是梅奥的行为科学占据上风，以体现人的主动因素；其后形形色色的学派林立，被称之为“管理职能丛林”，体现了...
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张德成
９０年代初期，中国引入了ＣＩ，９０年代中期，引入了ＣＳ；前不久，又出现了ＥＳ。何为ＣＩ、ＣＳ、ＥＳ？三者有什么关系？引入ＣＩ、ＣＳ、ＥＳ应注意哪些问题？一、何为ＣＩ、ＣＳ、ＥＳＣＩ是英文ＣｏｒｐｏｒａｔｅＩｄｅｎｔｉｔｙ的缩写，译为企业识别。ＣＩ主要...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李芒环
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 孔繁利 胡铮洋
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
童中文 胡小平
在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。
关键词：
MGARCH La-ES 序列相关
[期刊] 预测
[作者]
钟山 傅强
次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。
[期刊] 企业经济
[作者]
赵霞
随着市场经济的飞速发展，中国酒店业异军突起，成为国民经济中发展较快的行业之一。酒店业内人士越来越清楚地认识到质量是酒店生存与发展的生命线，是酒店参与市场竞争的基础。然而，酒店和顾客之间的联系纽带——员工在酒店经营中起着非常重要的作用，研究分析也表明员工的满意度得到提高，其责任感和使命感将会加强，酒店的服务质量也会得到提升。因此，以星级酒店员工为调查对象，利用ＳＰＳＳ１７．０软件分析了酒店员工满意度的现状，继而以＂ＥＳ＂理念为背景，构建和谐、快乐的工作环境为基础，提出酒店员工满意度提升的策略。
关键词：
酒店 员工满意度 现状 对策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 李妲 焦守坤
VaR和ES是衡量金融资产风险的重要测度,对风险控制和金融危机的识别具有重要意义。本文以CAViaR模型为基础,通过因子隐马尔可夫模型构造潜变量,作为CAViaR模型的回归系数的组成部分,最终提出了一个含潜变量的VaR和ES联合估计方法(FHM-CAViaR),实现了VaR和ES的联合预测。在该模型中,潜变量由一个因子隐马尔可夫模型驱动,可以刻画市场信息对模型系数带来的长期效应与短期冲击,该因子隐马尔可夫模型的引入实现了分位数回归模型参数在上百个状态间的转换。最后,基于本文提出的FHM-CAViaR模型分别对上证综指、深证综指和纳斯达克指数的对数收益率数据进行实证分析。实证结果表明,本文提出的模型具有更优的预测效果。此外实证结果还表明,在危机期间VaR的序列聚集性有着显著的增加。本文提出的模型可以通过潜变量的变化识别市场的机制变换,且能更精确地对金融资产的VaR以及ES进行估计,给出金融风险度量一种新的研究方法。
[期刊] 上海金融
[作者]
曹中 陶爱元 徐震 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES估计值、方差以及计算效率几个方面将该方法与普通蒙特卡罗方法(PMC)进行了比较,结果显示FMQMC方法在计算燕京可转债的风险值VaR和ES时不仅方差更小,计算效率更高,而且其估计值也更加接近实际损失。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐绪松 王频
以我国股票收益率为研究对象,分别在正态分布和非正态稳定分布条件下对ES和VaR的凸性、次可加性和有效性进行了实证比较分析,发现:在非正态稳定分布条件下VaR不满足凸性和次可加性,ES满足凸性和次可加性,在正态分布条件下VaR和ES都满足凸性和次可加性;在两种分布条件下ES的有效性都高于VaR的有效性,而在非正态稳定分布条件下ES的优势更加明显。由于本文的收益率分布拟合检验表明我国的股票收益率服从非正态稳定分布,所以在我国股票市场上ES是比VaR更好的风险度量。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘卫东 石华军 路妍 滑福宇 邱金鹏
电网工程造价指数是反映了市场价格变动对电网工程造价影响的综合性指标，准确有效的对电网工程造价指数进行预测可以提高建设管理部门的管理水平。本文以电网工程中的线路工程为例，以浙江省２００８－２０１４年线路工程造价数据为基础，在统一工程技术、规模条件下，创新的构建出一种适用于电网工程的综合造价指数，并且合理测算历史造价指数。在电网工程造价指数预测模型中引入了ＧＤＰ平减指数，分析造价指数与ＧＤＰ平减指数之间的弹性系数，并基于ＡＲＩＭＡ－ＥＳ混合模型构建造价指数的分析预测进行了实例计算，通过与ＧＭ（１，１）、线性回归模型的对比分析结果表明，ＡＲＩＭＡ－ＥＳ混合模型预测结果更加符合地区经济水平发展趋势，提．．．
[期刊] 农村金融研究
[作者]
周孝华
现代企业经营管理中，越来越强调改善对员工的管理，ＥＳ理论是继ＣＩ理论、ＣＳ理论后从先进发达国家引入国内的。ＥＳ理论对商业银行的内部管理激发员工的创造性方面具有一定的指导意义，本文试作一探讨。一、ＥＳ理论对银行内部管理具有现实意义ＥＳ是英文Ｅｎｔｅｒｐ...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡宗义 李毅 万闯
将Expectile引入GARCH族模型,采用贝叶斯方法进行参数估计,进而提出贝叶斯GARCH-Expectile模型,并将其应用于股指期货市场的VaR和ES度量。首先,构建三种具体形式的贝叶斯GARCH-Expectile模型;其次,基于贝叶斯理论设计MCMC算法进行参数估计;最后,选取2010年4月16日至2018年3月21日中国股指期货市场收益率序列进行实证分析。实证结果表明,股指期货风险波动具有自回归特征,并且受前期价格涨跌的不对称影响;相比于CARE模型,GARCH-Expectile模型普遍具有更高的预测绩效;在1%水平下SGARCH模型预测绩效最高,在5%水平下为AR-GARCH模型的预测绩效最高。
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