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[期刊] 商业研究
[作者]
阮昊
限制违约信用债交易,使得投资者缺乏市场化退出手段,且容易积聚市场风险。我国已具备形成违约信用债交易市场的基本条件,比照类似性质的美国高收益债品种"堕落天使"收益曲线,我国违约信用债具有投资价值,违约信用债交易市场对化解债券市场违约风险、建设多层次债券市场以及债市国际化具有重要意义。市场的构建需遵循法制化、市场化、安全与效益平衡理念,应构建跨市场统一的违约信用债交易市场,并基于违约信用债特性制定针对性交易模式,合格投资者准入门槛,信息披露制度以及相应的配套制度。
关键词：
违约信用债交易市场 理念 针对性制度
[期刊] 征信
[作者]
王乃嘉
从总量的角度来看,信用债违约主体数量呈现上升的趋势,违约主体的行业、地区分布相对较为分散,各主体的违约特征呈现多元化的趋势,受经济增速下行压力加大、民企再融资收紧、股票质押爆仓等因素的影响较为明显。结合微观企业违约的最新特点,在信用风险分析的过程中需要重点关注企业是否发生了投资激进、短债长投、公司治理风险、财务舞弊等问题。建议正本清源,加强对财务造假的惩治力度,强化企业信息披露,推进社会信用体系建设,发挥民营企业信用缓释工具作用。
关键词：
信用债 违约 信用风险 债券市场
[期刊] 投资研究
[作者]
王宏博
本文研究信用债的二级市场风险溢价在信用债违约事件的冲击下,是否显著变化及该变化的时序特征。研究表明个券风险溢价平均在违约后的3个交易日内累计上行约3.5基点,且短期内未回落。进一步地,本文发现民企债券、无担保债券与低流动性债券的风险溢价在违约后显著提高,且个券与违约债券处于相同子市场时,其风险溢价提升更多。本文还发现公司债和企业债对违约事件的反应大体相似,但也存在少许差异。
关键词：
违约事件 风险溢价 信用债 传染效应
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 证券市场导报
[作者]
范黎红
我国信用违约互换(CDS)市场尚处于起步阶段,而CDS市场与内幕交易存在天然的密切联系。债权人、承销商等相关合同主体对手方利用内幕信息"裸持"CDS进行投机性交易,会损害债务人的信息权利、CDS市场的交易公平性以及市场效率。CDS市场与股票市场相比有其特殊性,传统内幕交易规则用以规制CDS市场将面临一些适用困境。为此,必须视情况扩大证券法反欺诈条款的适用,约束债权人、承销商等相关合同对手方对债务人内幕信息的利用,完善CDS市场信息披露制度并强化金融机构内部防火墙。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 清华金融评论
[作者]
卢伟
2014年中国经济发展开始步入进入新常态。随着国内、国际经济下行压力的增大,企业债务负担也在加重。本文在定量和定性分析基础上,介绍了我国债券市场违约情况,并对机构投资者如何进行债券违约预警提出相关建议。本文从2014年-2016年10月末中国债券市场的违约样本出发,通过归纳样本规律,提取定量指标并考量定性因素,于2016年11月初完成债券违约预警分析模型的初步构建,为机构投
[期刊] 西南金融
[作者]
余丽霞 王停郦 尚婷婷
信用债是现阶段我国企业直接融资的重要手段。企业通过发债融资不仅可以减少融资成本，优化融资结构，还能有效制约企业管理层，提高企业的整体竞争能力，促进我国市场经济的发展。然而，由于长期＂重股轻债＂，我国债券市场的发展还不成熟，本文针对近期我国信用债市场发生的一系列连环＂爆雷＂事件，对我国信用债市场发展中内在的问题进行深入剖析，从完善信用评级制度、提高市场透明度、统一监管、规范债券定价方式等角度提出了相应的对策建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亚 张曙东 黄亭亭
作为发展最为迅速的信用衍生品,信用违约互换为信用风险管理带来了革命性的变化。信用违约互换可以转移信用风险,从而降低信用债券发行难度,增加债市投资者的可选择空间和投资收益。在大力发展直接融资、银行担保退出的背景下,应当推出信用违约互换以促进我国信用债券市场发展。商业银行、证券公司、保险公司等都将是重要的市场参与主体。
关键词：
信用违约互换 信用债券 风险转移
[期刊] 经济师
[作者]
赵蓬
自2018年以来,国内债市违约事件逐步呈现常态化发展趋势,也引起市场的高度关注。文章以2020年我国信用债的既有违约案例为基础,对引起债券违约的风险成因及共性规律进行了剖析,并以此为基础分析了信用债违约对我国资本市场的影响。
关键词：
信用债 违约事件 风险成因 资本市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑雪晴
近年来我国债券市场规模不断扩大,同时违约事件暴露频率相对提升。目前交易所债券市场的交易规则明确规定,债券违约后在交易所市场的所有交易平台将不能交易。本文对此交易规则所产生的现实影响进行深入分析,同时借鉴香港债券市场和银行间债券市场违约后的交易规则安排,提出对交易所债券市场违约后交易规则的完善建议。
关键词：
债券违约 交易所债券市场 交易规则
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑雪晴
近年来我国债券市场规模不断扩大,同时违约事件暴露频率相对提升。目前交易所债券市场的交易规则明确规定,债券违约后在交易所市场的所有交易平台将不能交易。本文对此交易规则所产生的现实影响进行深入分析,同时借鉴香港债券市场和银行间债券市场违约后的交易规则安排,提出对交易所债券市场违约后交易规则的完善建议。
关键词：
债券违约 交易所债券市场 交易规则
[期刊] 中国金融
[作者]
李建栋 邹宇春
经济学中关于利息的几种解释第一种解释是把货币当成商品。人们有对货币的需求。货币的供给来自货币的发行方和商业银行系统。利率是货币的价格,所以根据需求与供给的均衡,就可以得出利率的大小。这种思路在数量上给出了利率的大小,但对于利率的本质,对于利率产生的根源没有涉及,即没有说明这种商品的价值源于何处。这种供给需求均衡的思路贯穿西方经济学利率理论。从最初的古典利率决定理论,到可贷资金理
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
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