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[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马崇明
本文对马柯威茨证券投资组合理论和夏普资本资产定价模型作了全面的研究,着重探讨了资本资产定价模型及其在财务领域的发展。
关键词：
财务 投资组合理论 资本资产定价模型
[期刊] 经济学家
[作者]
资本资产定价模型(CAPM:CapitalAssetpricingModel)被称为投资界的重要定律、它在受到广泛的赞同的同时也受到极大的质疑。CAPM在中国的应用是国内理论界和投资界都很关注的问题,本文在分析CAPM模型本身及其修正的基础上,探讨该模型及其修正在中国的运用及其意义。
[期刊] 开放导报
[作者]
王新栋
由Sharpe、Lintner和Mossin提出的资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model或CAPM)是第一个在不确定的条件下探讨资本资产定价理论的数学模型,它为金融市场收益结构的分析提供了理论依据,是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型,一直以来都是大量实证研究的基础。资产定价问题作为金融经济学的一个核心问题,也越来越引起我国理论界和实务界的重视。本文结合我国现实经济活动的需要,对资本资产定价模型及其拓展模型在国内外的实证检验情况进行深入分析与总结,探讨了该理论在中国的适用情况。
关键词：
CAPM 实证检验 启示
[期刊] 经济学家
[作者]
景乃权
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得到广泛的应用。本文结合夏普教授关于网络股的定价问题 ,介绍该模型在实践中的应用 ,以期能对中国证券投资分析技术提供参考
[期刊] 地理科学进展
[作者]
张银辉
SWAT(SoilandwaterAssessmentTool)模型是近几年发展迅速、影响较大的水文模型,主要用于模拟预测各种管理措施及气候变化对水资源供给的影响.评价流域非点源污染等。本文通过对SWAT模型的发展历史及该模型在水文、气候变化、非点源污染和输入参数对模拟结果的影响等几个主要方面的研究.总结了模型的优势,以及在使用该模型时需要注意的主要问题。SWAT模型在国内的应用主要侧重于水文及非点源污染研究.研究多是以模型作为手段,改进工作不多.建议今后根据研究区域的需要.对模型作相应的改进,以更好地服务于研究项目。
关键词：
SWAT 水文模型 研究进展
[期刊] 中国农业科学
[作者]
叶涛 聂建亮 武宾霞 李曼 史培军
近年来中国农业保险得到了快速发展,农作物保险费率定价问题受到高度重视。产量统计模型是农作物保险精算中较为成熟、应用广泛的一种模型,适用于中国开展的农作物保险实践。论文在广泛综述国内外研究进展的基础上,探讨了产量统计模型中存在的主要问题,并就该模型未来发展的趋势进行了讨论。研究表明:(1)产量统计模型中的趋势处理和分布拟合环节是模型不确定性的两个主要来源。针对农作物单产趋势的研究,应该进一步开发可灵活表达趋势变化规律的模型,并注重趋势检测结果的验证。对于概率密度分布模型的选择必须遵循作物和风险的区域特征。(2)产量统计模型尚不能有效解决空间相关风险累加的问题。引入空间要素,形成产量的综合时空统计...
关键词：
农作物保险 费率厘定 产量统计模型
[期刊] 生态经济
[作者]
马良 金陶陶 文一惠 吴秀芹 刘桂环
生态系统服务评估是生态环境领域的研究热点之一,是实现生态系统服务价值定量评估和可持续管理的重要基础。近年来,国内外多所研究机构开发了诸如ARIES、SolVES、MIMES等多种生态系统服务评价模型,其中由斯坦福大学等研究机构开发的InVEST模型是最为有效的评价工具之一。文章首先对生态模型的理论基础进行了概述;其次介绍了InVEST模型的评估特点,数据需求,评估范围和分层设计等;再次介绍了InVEST模型在全球范围的应用,相关研究涉及生态系统与人类福祉评估、环境辅助决策范式的创立和研究尺度的推演等多个方面;最后评述InVEST模型的不足并就模型未来发展进行展望。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
方恺 Heijungs Reinout
自然资本核算是可持续发展量化研究的重要课题。近年来颇具影响力的生态足迹方法,为测度人类占用自然资本的状况提供了可行的途径。本文首先回顾了生态足迹方法应用于自然资本核算的研究成果,然后从概念、计算方法和优缺点等方面评述了该领域的国际最新进展——生态足迹三维模型,针对其存在的问题提出了改进和补充方案:①通过明确生态赤字与生态盈余在自然资本性质方面的差异,将存量资本和流量资本的分类测度扩展到具体的地类层面,改进了区域尺度上的足迹深度、足迹广度和生态足迹计算方法,以避免可能存在的生态赤字与生态盈余错误抵消的情况;②构建了人均历史累积足迹广度、足迹广度基尼系数和理论足迹广度3项新指标,以分别表征人均自然资本占用的历史累积水平、区域自然资本占用的不公平程度和自然资本存量持续减少对自然资本流量的潜在影响。最后分析了上述新增指标的局限性,以及自然资本存量方面需要进一步探索的问题。
关键词：
自然资本 生态足迹 三维模型 进展 改进
[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫,杜福林
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
林清泉 荣琪
自从1964年CAPM模型提出以来,学术界对它的研究就一直没有停止过。在理论层面,通过放松和改变假设得到了新的模型;在实证层面,则是应用新的实证方法验证理论模型的正确性。最新提出的多元GARCH模型具有预测多元资产条件协方差矩阵的功能,因此将这一特性应用于CAPM模型的研究中就成为了一个独特的视角。通过实证研究发现,这种时变贝塔能够更精确地刻画单个资产相对于市场组合的风险大小。
关键词：
多元GARCH 条件异方差矩阵 时变贝塔
[期刊] 统计与决策
[作者]
林艳伟 杨乃定 杨一文
文章依据交易时间的多样性,从时间尺度对样本日收益率数据进行多尺度划分,在各尺度上检验资本资产定价模型,结果发现,资本资产定价模型在部分尺度上通过检验。
关键词：
资本资产定价模型 多投资尺度 实证研究
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