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[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性，把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度，建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重，构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段，研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明：投资者的风险态度会影响投资组合的结构；考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型，能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求，且在实际投资决策中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭召辉 崔玉杰
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。
关键词：
养老保险基金 投资组合 长寿风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
魏来 张绚 王士洋
投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。根据使用的技术不同可以分为以期权为基础的投资组合保险策略和非期权性投资组合保险策略。在现实中由于存在市场摩擦等原因,使用普通的B-S模型作为投资组合保险的等价复制技术有失偏颇。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进,并予以实证。
关键词：
投资组合保险 修正B-S模型 等价复制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余润 陈汉军 刘春章
本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 ,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价的显著改进
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡明超 杨玮沁
背景风险是指特定居民在生命周期投资过程中承担的市场风险以外的风险。已有的研究文献认为,劳动、职业、健康与房产等背景对居民投资组合会产生影响。不同文献在引入背景风险后均对模型目标函数围绕新的变量做了技术上的不同处理,进而模型背景风险的估计、模型求解方法也产生了相应的差异。对模型结果的解释则陷于市场有效性之争,并无定论。本文最后给出了生命周期投资模型对居民投资者风险教育的启示。
关键词：
生命周期投资 背景风险 投资者教育
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英
职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由三项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产
关键词：
投资组合 基准资产 风险投资 金融市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文娟 高岩
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于超 樊治平 徐皓
风险投资具有高风险、高收益的特性,项目的价值是不确定的,因此,投资者在选择风险投资项目时通常会选择令其可能产生的后悔情绪最小的项目,这就是投资者后悔规避的行为特征,而如何在风险投资方案选择中考虑投资者这方面的行为特征,已有研究很少关注。文章针对风险投资项目选择问题,提出了一种考虑投资者行为的风险投资项目选择方法。该方法是通过计算各风险投资项目在不同市场状态下的固有内在价值和灵活性价值对不同市场状态下的项目价值进行估计,在此基础上,构建用于刻画投资者预期后悔情绪的后悔函数,进一步地,计算项目的综合效用值并给
[期刊] 技术经济
[作者]
王景玫 郭鹏 赵静
首先,分析了结构复杂性影响下的风险关联机制,提出了研发项目组合关联性风险概念。然后,依据相继故障理论,构建了结构复杂性影响下的研发项目组合关联性风险度量模型,分析了研发项目组合选择和实施阶段的关联性风险控制。最后,运用实例证明:选择阶段的关联性风险控制有助于决策者选择优化的组合结构,防止风险关联引发组合失败;实施阶段的关联性风险控制有利于决策者采取有效的风险监控措施,保护风险关联影响广泛的研发项目。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁皓 张宗益
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
关键词：
实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
关键词：
风险 风险度量 随机占优 H-平均距离
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郝寿义 高炽海
本文着重对商业性养老基金和政策性养老保险基金的运作方式、投资方向———是否应该投资房地产、如何投资于房地产———作一探讨。由于我国目前对养老基金和养老保险基金投资房地产的研究尚属起步阶段，本文先介绍美国养老金基金（ＰｅｎｓｉｏｎＦｕｎｄ）投资房地产的...
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