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[期刊] 统计研究
[作者]
林洪,费平
一、问题的提出在组距式分组条件下,通常用组距数列方差近似地代表资料的总方差。这个指标不仅运用广,而且还是计算其他一些重要的统计指标,如相关系数等的基础。不弄清楚它与总方差的关系,势必会给理论研究和实际运用带来困难,甚至出现对社会经济现象数量表现和数量关系的错误认识。我们知道,组距数列方差是按各个组的组中值计算的,从逻辑上说也只能按组中值计算,并且实际总平均数也只得按组中值计算,这种计算的假定条件是各组标志值呈均匀或对称分布。由于这个假定条件在实际中难以满足,即各组组中值不会与各组的组平均数互相吻合,因
[期刊] 统计与决策
[作者]
张保林
组距式数列众数估算主要解决众数组选择和众数在众数组位置的确定两个问题。截尾众数是指截去众数组左右两侧偏离众数组较远的部分组后,利用剩余组估算众数的一种新方法;这种方法可以有效弥补现有众数估算方法的缺陷,并具有较强的一般性,但众数组两侧保留组数的确定以及如何通过所保留的组的频数密度估算众数在众数组中的位置仍需要进一步深入研究。
关键词：
众数估算 截尾众数 计算方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘伦知
组距分组数列计算中位数的传统公式,可以从多角度出发来理解和证明。文章尝试突破传统公式中过于理想的"中位数组数据均匀分布"假设前提,在计算公式中引入中位数组相邻组的频数信息,使改进后的公式的计算精度得到了提高。
关键词：
中位数 组距分组数列 计算
[期刊] 统计与决策
[作者]
程维来
异距数列中中位数和众数如何计算程维来组距数列有两种类型：等距数列和异距数列．那么在实际进行分组时到底采用哪一种数列，这决定于现象的性质和研究的目的．一般地讲，等距在社会经济现象性质差异的变动比较均衡的条件下使用，而异距数列则能比较准确地反映总体内部备...
[期刊] 南方经济
[作者]
李传乐
根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题。实证结果表明,本文构造的大、中、小三个规模组合可以作为中国股市的定价因子;当区组长度选定时,GMM-Wald统计量的Block-Bootstrap模拟不会随着模拟次数的变化发生显著变化,但当区组长度超过10时,它与其它区组长度对应的模拟结果会有显著差异。
[期刊] 统计研究
[作者]
雷钦礼
组距数列下各指标计算公式的矫正雷钦礼在统计分析中，组距数列是最常见的变量数列之一。在组距数列中，所考察的变量在其取值范围内被划分成了若干个区间，所观察的各个个体单位则按其取值的区间被进行了归类合并，因此各个个体的确切变量数值已不可得知，在计算各种统计...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王军虎
一、引言位置平均数,顾名思义是指由变量值所处的位置作为计算依据的平均数。按照这个定义,中位数是把变量值按照大小排序后位置居中的数值,它可以代表序列中各变量值的平均水平。中位数的计算简单,其数值大小不受极端大或极端小的变量值大小的影响,
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨静 宋向东 张雪芳 焦博雅
文章根据双边的运行和方差控制图,设计了加入负得分的单边运行和方差控制图,运用马尔科夫链方法研究它的平均链长表现。将新控制图与目前普遍使用的检测过程方差的累积和(CUSUM)控制图平均链长表现相比较,发现其表现不具有明显优越性。然后寻求改进方法,加入初值响应,数值结果证明了其检测效率明显地提高。
[期刊] 上海金融
[作者]
周仕盈 杨朝军 丁专鑫 马征程
资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差异相对较大。在经济学含义上,条件方差衡量预测出现误差的风险,非条件方差衡量资产自身的波动。本文因此对二者在资产配置中的区别进行分析。资产配置最常见的模型有二:均值方差模型及其衍生模型,以及风险平价模型。本文的研究表明,对于不同的资产配置模型,二者的最优选择不尽相同。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘燕武 张忠桢
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范红岗 李本钊
与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹昭
文章对独立随机变量和的期望与方差的性质进行了证明,并说明这一性质对理解和计算样本均值的期望和标准误差的重要作用。然后,在此基础上探讨了标准误差的内涵,并对标准差、标准误差这两个易于混淆的概念做了比较分析。
关键词：
标准差 标准误差 独立随机变量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王璐 王飞
在抽样调查中,经常会遇到调查问卷中没有回答或者是某些题目没有回答的情况,这就是缺失数据的问题。处理项目无回答的缺失数据,常用的方法是插补。根据Rao和J.Shao的结果采用普通的jackknife方差会低估插补后数据的方差。如果有严重的方差低估,那就会对统计量的区间估计造成很大的影响。本文采用Montecarlo模拟的方法对这一问题进行了实证的研究,并且给出了普通的jack-knife方差低估插补后数据方差的实际证据,同时支持了Rao和J.Shao提出的调整的jackknife方差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范红岗 李本钊
与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
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