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[期刊] 国际金融研究
[作者]
卢民锋
1985年广场会议之后,世界最主要货币美元对其他西方主要货币如马克、日元等大幅贬值。进入90年代后,特别是1994、1995年,美元对马克、日元更是大起大落。美元、马克、日元等西方主要货币的剧烈波动,引起了国际金融界的严重关注。哪些因素决定外汇汇率的变动,其间是否有规律可循,日益迫切地成为外汇理论与实务工作者探索的一个重要问题。鉴于汇率与
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐海俊
文章结合B-S效应假说,通过微分模型、多元线性回归检验模型,采用中国1994年1月至2012年12月的月度数据进行长短期分析,得出了人民币汇率的长短期趋势存在超调现象,这种超调主要取决于人民币货币供给的规模与增长速度,人民币实际有效汇率的长期决定会受到经济增长率的影响,但这种影响会因为技术生产率的提高而逐步消失,会因为劳动生产的上升,而逐渐的加深;而人民币实际有效汇率的短期走势很大程度上取决于货币供给的规模与增长速度,由于货币供给的规模与增长速度会影响名义存款利率,而对通货膨胀率产生冲击。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
洪永淼 林海
本文利用上海证券交易所1996年7月22日至2004年8月26日间的7天国债回购利率对各种短期利率模型进行了实证分析和检验。结果表明,引入GARCH、机制转换以及跳跃因子可大大地提高短期利率动态模型的拟合效果。我们发现在1996—1998年间,国债回购利率水平、波动性以及突然跳跃的概率都要高于1999年以后,但是利率波动性对利率水平变化的敏感性则在1999年以后变得更强了。我们使用了Hong and Li(2004)新近提出的非参数检验方法比较了各个模型的相对表现,发现没有一个模型可以准确描述中国短期利率波动。
关键词：
GARCH 马尔科夫机制转换 短期利率
[期刊] 南方金融
[作者]
杜金岷 郑凌云
[期刊] 南方经济
[作者]
高驰 郭艳红 于英琦
本文以上海证券交易所国债回购市场的7天期回购利率为分析对象,选择从2000年1月4日到2005年12月13日的每日数据为样本,采用有效矩估计对三个在国外文献中流行的利率模型:CKLS模型、SV2模型、SV3模型进行实证分析。结果表明单因子CKLS模型不能很好的刻画我国短期利率的动态特征,SV2模型和SV3模型则可以较好的描述短期利率的动态变化过程。同时,受制于利率市场化问题,我国短期利率的水平效应较之于美国弱很多。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郑振龙 张蕾
对1996-2006年之间中国短期利率与上证综指之间的动态相关性,运用了动态条件相关的二维GARCH模型和ACC(自回归条件相关)模型进行了实证分析。实证结果表明了2002年之前利率与股指之间动态负相关性比较微弱,说明我国金融市场存在分割性,但是从2002年这种负相关性持续增强,表明中国的金融市场逐渐走向成熟。
[期刊] 商业时代
[作者]
张乐 杨立社
本文采用中美两国的相关数据对利率平价理论从图示和实证分析两方面分别进行了验证,发现利率平价理论在我国的拟合度较低,通过分析导出适合于我国国情的利率平价模型,并为加快我国利率平价的进程而提出了相关的对策建议。
关键词：
利率平价 抛补利率平价 适用性
[期刊] 经济研究
[作者]
张萍
利率平价理论及其在中国的表现张萍（中国农业银行总行）在有关汇率决定的理论中，利率平价论是阐述国内外利率水平差异对一国货币汇率起决定作用的基本学说。改革开放以前，中国对金融市场实行严格管制，利率与汇率均由政府有关部门统一制定与调整，资本的国际流动也受到...
[期刊] 商业时代
[作者]
刘敏 罗华
在中国经济持续稳定增长与西方国家对人民币施压升值的背景下,本文建立分布自回归(A R D L)模型对人民币汇率、GDP与外贸之间的长期均衡和短期动态关系进行了检验。结果证实了进出口与其他变量之间存在长期协整关系,而汇率变动和GDP增长是由其他更多的复杂因素确定的,人民币汇率的变动不单单取决于外贸和G D P增长,G D P增加也不是完全由对外贸易和人民币汇率决定的。西方国家仅仅是从中国经济发展的统计趋势图上主观臆断的,不符合客观实际。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
卢倩倩 许坤
本文基于VARX模型分析了货币市场利率期限结构以及债券市场国债收益率期限结构的相互影响关系。实证分析结果表明:(1)货币市场不同期限的短期利率之间存在显著的相互影响,隔夜拆借利率的变化能有效传导至1个月以内期限的短期利率以及1个月期限以上的中短期利率;(2)债券市场不同期限国债收益率之间的传导存在阻断,中期率向中长期利率的传导有效性不足;(3)1年期国债收益率是货币市场短期利率的定价基础,而1个月期限以上的中短期货币市场利率是5年期以上中长期利率的定价基础。本文建议,通过完善基准利率体系、丰富国债期限结构以及增强金融部门服务实体经济能力等措施提高短期利率向长期利率传导的有效性。
关键词：
货币政策 期限结构 债券市场 银行间市场
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡志浩 江振龙
本文系统梳理了主要汇率决定理论的最新研究进展发现，利率平价是距离现实问题最近且应用最为广泛的汇率决定理论。2008年国际金融危机前后，利率平价理论中的抛补利率平价（CIP）和无抛补利率平价（UIP）表现出了截然不同的特征。危机前CIP是最稳定可靠的汇率决定理论，而UIP在实证研究中均被拒绝；而危机后，CIP竟表现出持续、显著性地偏离，而支持UIP的证据却开始不断显现。各种摩擦所引发的利率平价偏离，已成为当前汇率决定理论的研究前沿。1994年汇改以来，人民币均衡汇率经历了三次重要改革，最终确立了人民币实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。由于资本管制并未完全放开，人民币利率平价理论自然难以成立。但随着资本账户不断开放，利率平价对人民币汇率的牵引力会越来越强，与此同时，引发利率平价偏离的各种因素也将在人民币汇率及其衍生品定价中体现出来。而这一过程正是人民币国际化程度不断提升的内在要求，同时也是人民币国际化的基础条件。
[期刊] 金融研究
[作者]
金中夏 陈浩
本文依据利率平价理论,构造出一种估计货币汇率升值或贬值压力的方法,并运用升值压力指标对欧元、日元的汇率变动进行了检验。结果显示,欧元升值压力对欧元汇率波动会产生显著的滞后影响,并且,欧元相对于美元汇率与利率平价理论所描述的均衡状态之间的差距,能够成为预测汇率走势的有效指标,但日元升值压力与日元汇率走势之间却不存在明显的相关关系。
关键词：
利率平价 汇率 升值压力
[期刊] 经济问题
[作者]
郑春梅 肖琼
通过实证分析和论证,得出利率平价理论在我国并不适合及人民币利率上调对汇率并不存在升值压力的结论。这一结论与利率平价基本理论的预测结果恰好相反。通过使用格兰杰(G ranger)因果检验、协整检验等方法进行了研究,试图对理论与实践的差异进行分析,并据此对我国现行的汇率机制提出一些政策建议。
关键词：
利率 汇率 格兰杰因果检验 协整检验
[期刊] 武汉金融
[作者]
王允贵 盛雯雯
本文利用中国2007年9月~2014年10月汇率与利率相关数据,对抛补利率平价在人民币远期汇率形成中的有效性进行了检验,结果表明:在中国,2012年后利率平价理论由过去的无效转为逐渐发挥作用,境内外利差与汇率形成之间的内在联系越发紧密;尽管如此,实际远期汇率与利率平价下的远期汇率仍存在一定偏差,这意味着资本管制政策仍然有效;最后,本文对产生这种现象的原因进行了探讨,并对未来的政策制定做出了相关建议。
关键词：
利率平价理论 远期汇率 即期汇率
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵雅丹 关禹
文章通过引入随机回归均值假设扩展了CKLS模型,改进了模型在描述短期利率预期方面的适用性,利用该扩展模型可以对不同预期期限的短期利率预期进行有效估计,并且能够测度和识别长短期预期变动的差异。实证结果表明:长短期预期变动方向一致,但变动幅度不同,说明我国短期利率预期的变动存在一定程度的结构差异性;短期利率预期主要受当前短期利率影响,央行实行的短期利率调控政策会间接影响短期利率预期,但该影响会随着预期期限的增加逐渐减弱;纯预期理论在我国并不成立,风险溢价是决定利率期限结构整体形态的主要因素。
关键词：
随机回归均值 短期利率 短期利率预期
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