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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段海虹
论投资基金业绩评估段海虹一般说来，对投资基金（下文简称基金）业绩评估包括两项内容：一是对基金经营效益的评沽；二是对基金运作能力的评估。基金经营效益是指基金管理公司经营证券的收益和风险状况；基金运作能力反映基金的总体素质，包括基金管理公司进行证券投资优...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁文桓 冯英浚 康宇虹
本文针对传统投资基金业绩评估方法的局限性,提出将数据包络分析(DEA)作为工具,建立一种投资基金业绩评估模型。最后,以沪、深18家上市投资基金为实例,研究它们的相对经营业绩。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 当代财经
[作者]
戴国强 肖海燕
基于对国际上通用的基金事后业绩评估指标、事前预期收益评估指标以及基金在组合投资时常用的夏普准则的分析,并结合我国的实际情况认为,基金定期公布其周收益的标准差或组合的加权Beta值,有利于投资者更加全面地衡量基金的业绩。同时,对基金管理人而言,将风险调整收益应用到基金组合管理中来,有利于增强基金的抗风险能力,以保持基金的长期稳定的增长。
关键词：
风险调整收益 业绩评估 广义夏普准则
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
惠晓峰 迟巍
本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。
关键词：
风险度量 绩效评价 证券投资基金
[期刊] 金融与经济
[作者]
潜力
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以及规避"人为择时"的问题上具有更好的效果。本文通过比较该两种评估模型,试图找出更适合评估国内基金择时能力的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴启芳 陈收 杨宽 雷辉
本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
关键词：
基金收益率 风险调整 业绩评估
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈学荣 张银旗 周维
新年伊始,新基金公布了其拟分红方案,业绩回报超过投资者的预期。基金获得如此骄人的业绩是否表明基金管理人员具备非凡的管理水平?较高的业绩回报是否隐含着很大的风险?这两个问题是广大投资者非常关
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
皮翊 陈德棉 邹辉文
目前国内外评估投资基金的投资绩效可从两方面考虑 ,一是评估基金的未经风险调整的收益率 ,另一则是评估风险调整之后的收益率。本文将分别讨论这两种类型的基金绩效评估方式 ,并着重讨论后者相应的实证研究设计 ,使之能有效应用于基金绩效评估实证研究中。
关键词：
基金 资本资产定价模型 证券市场线
[期刊] 投资研究
[作者]
熊长江
基金的绩效评估对于基金业的运作非常重要。基金的绩效评估指标可以分为风险调整型和纯收益型 ,也可以分为基于模型的指标和不基于模型的指标。传统上西方的基金绩效评估指标为建立在资本资产定价模型基础上的夏普指数、特雷纳指数、詹森指数 ,但按照基金绩效评估指标的选择标准 ,Moringstar的方法更为科学。本文提出一种改良的Moringstar方法体系并对我国部分基金的绩效进行了评估。
关键词：
基金 绩效评估 风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈翔 钱伟民
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
储晶,肖冬荣,夏景明
基于结构风险最小化原则的支持向量机对小样本决策具有全局收敛性和较好的学习推广性。基金业绩评价问题本质是分类问题,本文提出基于SVM的二叉树多级分类器实现方法,并对系统特征进行选择验证。实证分析表明:采用支持向量机设计的评价系统思路清晰,操作简单,重复训练样本少,在评估系统应用中有较强的实用性。
关键词：
支持向量机 业绩评估 基金
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