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[期刊] 经济问题
[作者]
陈龙杰 赵智锋
通过一个简约的模拟投机交易的经验模型,阐述了投机性泡沫是投机者对资产价格预期的一种自我实现①,它内生于投机者对资产价格进行无约束的套利交易过程中,其内在机制是交易数量的加速膨胀和预期的资产价格增长的相互作用。并据此认为政府管理部门首先应根据经济宏观和微观运行状况,结合资产的特点,为资产价格确立一个目标区域,并运用结构性的货币政策、延展交易资产的持有时间以及征收交易税等手段对资产价格进行有效管理,以防范投机性泡沫的形成和扩展。
关键词：
投机性泡沫 目标区域 边际管理
[期刊] 经济纵横
[作者]
邱奕奎 安宜 胡运权
行为金融学从投资者非理性的角度揭示资产泡沫的生成机理,为泡沫理论研究提供了新思路。本文从利空和利多两个方面考查投资者行为因素的影响,从而构造出非理性投资泡沫模型,并利用我国股市数据对模型进行实证研究。
关键词：
投机泡沫模型 行为金融 非理性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 金融研究
[作者]
张晓蓉 唐国兴 徐剑刚
本文根据历史泡沫事件的特征,提出了一个投机泡沫的混合理性模型。模型以正反馈交易为核心,根据投资策略将交易者分为信息交易者(包括轻信者和保守者)和正反馈交易者,且投资者均具有混合理性。模型显示,当投资者间出现行为交互时,资产价格有可能在利好消息下产生泡沫。本文讨论了市场机制因素和投资者心理因素对模型参数的影响,指出政府干预市场的措施会通过投资者心理产生作用,并对政府的托市和抑市政策提出了建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黎超 胡宗义 施淑蓉
针对股市非理性投机泡沫研究的不足,通过引入投资者情绪构建基于噪声交易者模型的非理性投机泡沫模型,以此研究噪声交易者的认知偏差,其在投资过程中所带有的情绪及其对风险资产历史基础价值冲击的过度反应对股市投机泡沫的影响。结果表明:市场中带情绪的噪声交易者数量越多,股价中的非理性投机泡沫成分越大,其波动程度也越剧烈。
关键词：
噪声交易者 投资者情绪 非理性投机泡沫
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 尹晨
噪声交易通常被认为是外生的 ,噪声交易者也往往被认为是市场的当然输家。但在存在主动性的噪声交易的交易操纵模型中 ,通过将噪声交易作为一种策略 ,操纵者可以获得比普通投资者更为精确的信息 ,从而为后期的投资赢利占得先机。由于这种投资行为仅通过交易 ,而不需要其它行为及信息上的优势来实现 ,这是一种典型的交易操纵行为。
关键词：
噪声交易 内幕交易 股票操纵 股票价格
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李祺
本文构建了一个事前(exante)汇率制度选择和事后(expost)货币投机可能性都是内生决定的模型来分析两者的战略关系,通过投机者和政府的博弈分析解释了各类成本、政府偏好对均衡的影响以及对汇率制度选择的影响。研究表明:(1)降低货币之间交易成本的金融自由化促使政府采用更具弹性的汇率制度。(2)偏好汇率稳定的小型开放国家比相对封闭的大国更倾向采用较窄的汇率区,但是更容易遭受频繁的货币攻击。(3)对人民币汇率制度的简单估计表明,现阶段我国政府有必要提高对稳定汇率制度的偏好,并同时实施对资本项目的适度控制措施
关键词：
汇率制度选择 投机攻击 政府偏好 汇率区
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈明 张凤荣 杨雪
选取美国CBOT商品交易所1999年7月至2015年5月的美黄豆连期货合约和中国大连商品交易所2004年9月至2015年5月的豆一连续合约作为样本数据,运用Phillips等提出的sup ADF和GSADF方法对中美大豆期货价格进行泡沫检验。该方法可以通过逐期的右尾单位根检验发现时间序列中的轻微泡沫,并能确定泡沫开始和破灭时间。研究结果发现,美国大豆价格存在2个泡沫区间,中国大豆价格出现3个泡沫区间。通过对中美大豆价格的泡沫性检验的比较分析,可以更加准确地把握国际、国内大豆市场的价格动向,并为以大豆为原料的生产型企业有效规避价格泡沫引起的市场风险提供借鉴。
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈明 张凤荣 杨雪
选取美国CBOT商品交易所1999年7月至2015年5月的美黄豆连期货合约和中国大连商品交易所2004年9月至2015年5月的豆一连续合约作为样本数据,运用Phillips等提出的sup ADF和GSADF方法对中美大豆期货价格进行泡沫检验。该方法可以通过逐期的右尾单位根检验发现时间序列中的轻微泡沫,并能确定泡沫开始和破灭时间。研究结果发现,美国大豆价格存在2个泡沫区间,中国大豆价格出现3个泡沫区间。通过对中美大豆价格的泡沫性检验的比较分析,可以更加准确地把握国际、国内大豆市场的价格动向,并为以大豆为原料
[期刊] 世界经济
[作者]
周京奎
本文在一个信息不对称框架下分析了市场繁荣和非理性繁荣时期开发商和置业者的战略选择,认为在信念和反馈效应的作用下,开发商和置业者之间的互动行为将导致房地产价格不断变化。只有当置业者认为市场处于一种非理性繁荣时,房地产市场中才不会出现跟风和正反馈行为,才会抑止房地产投机泡沫的产生。其他情况下,策略信念的临界值都由对方的信念和收益决定。在反馈效应的作用下,他们的行动将导致市场投机行为迅速蔓延,最终形成房地产泡沫。
关键词：
反馈效应 博弈均衡 投机 房地产泡沫
[期刊] 预测
[作者]
吴艳霞
恶性投机性房地产泡沫已经成为影响各国房地产行业健康发展乃至整个国民经济正常运转的最大潜在性威胁,因此专门针对房地产交易中投机性的大小建立预警体系从而对投机性房地产泡沫进行有效的监控就显得尤为重要。本文在界定投机性房地产泡沫的基础上,建立衡量房地产交易中投机性大小的指标体系,结合功效系数法构建了投机性房地产泡沫预警体系的理论框架,并结合我国实际,对投机性房地产泡沫的预警指标进行了应用。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究结果为市场监管者提供了有益的启示:与其设置壁垒限制技术投资者的加入及交易活动,不如让越来越多的技术投资者加入到市场中来,这样更有益于市场的稳定。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀
资产价格泡沫等市场异常现象使得有效市场假说理论受到质疑,研究者们更多的是从行为金融学的角度对这些现象进行解释,认为是由市场投资者的非理性因素所造成的。本文考虑了市场中投资者决策的异质性,构建了含有长期基础投资者和短期技术投资者的异质交易模型,以说明在投资者均具有理性预期的条件下,有效市场假说理论同样可以解释泡沫的产生。具体而言,技术投资者的交易行为使价格产生波动,基础投资者的存在则对波动起到放大作用,并会进一步导致泡沫的出现,随着基础投资者所占的比例增大,泡沫膨胀的速度加快,由此导致市场的波动越剧烈。研究
[期刊] 商业时代
[作者]
李卓琳
本文用向量自回归(VAR)方法,对2000年以来国际投机性资本冲击中国的规模进行了实证分析,结论是实际利差、实际汇率变动、房地产收益差、储备资产/M2等因素都能对国际投机性资本在中国的规模造成显著影响。在此基础上,文章还就防范国际投机性资本冲击提出了政策建议。
关键词：
国际投机性资本 跨国资本流动
[期刊] 经济学动态
[作者]
李翀
一、第一代投机性冲击模型 90年代在世界范围内发生的多次金融危机,大都是在国际资本的投机性冲击下造成的。在这种情况下,人们又开始重视对国际资本的投机性冲击的研究。国际资本投机性冲击模型及其政策建议,就是这方面的重要研究成果。 第一代投机性冲击模型由美国经济学家萨兰特(S.Salant)和汉德森(D.Henderson)于1978年提出,被美国经济学家克鲁格曼(P.Krugman)于1979年发展后,由美国经济
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