- 年份
- 2023(2958)
- 2022(2535)
- 2021(2537)
- 2019(5221)
- 2018(5333)
- 2017(11817)
- 2016(6238)
- 2015(7375)
- 2014(7456)
- 2013(7705)
- 2012(7392)
- 2011(6763)
- 2010(7025)
- 2009(7032)
- 2008(7228)
- 2007(6710)
- 2006(6217)
- 2005(6019)
- 2004(5382)
- 2003(5172)
- 学科
- 济(29876)
- 经济(29836)
- 业(21081)
- 管理(20634)
- 企(17367)
- 企业(17367)
- 方法(15531)
- 数学(14604)
- 数学方法(14577)
- 财(10854)
- 制(10271)
- 中国(9953)
- 银(7724)
- 银行(7720)
- 行(7447)
- 农(7358)
- 务(7326)
- 财务(7323)
- 财务管理(7309)
- 企业财务(7074)
- 融(7040)
- 金融(7040)
- 贸(7009)
- 贸易(7003)
- 易(6853)
- 体(6552)
- 市场(5822)
- 体制(5798)
- 业经(4992)
- 税(4951)
- 机构
- 大学(102572)
- 学院(101157)
- 济(48781)
- 经济(47843)
- 管理(39611)
- 理学(32927)
- 理学院(32661)
- 管理学(32415)
- 管理学院(32218)
- 研究(32061)
- 中国(29331)
- 财(28330)
- 财经(21937)
- 京(21551)
- 经(19824)
- 财经大学(16470)
- 所(16284)
- 经济学(15762)
- 北京(14715)
- 科学(14680)
- 江(14560)
- 中心(14468)
- 经济学院(14364)
- 研究所(13675)
- 融(13317)
- 金融(13084)
- 商学(12071)
- 州(12028)
- 商学院(11978)
- 农(11587)
- 基金
- 项目(51665)
- 科学(40790)
- 研究(39755)
- 基金(39023)
- 家(32355)
- 国家(32129)
- 科学基金(27521)
- 社会(26057)
- 社会科(24818)
- 社会科学(24811)
- 基金项目(20253)
- 教育(18255)
- 省(17649)
- 资助(17319)
- 自然(16671)
- 编号(16602)
- 自然科(16281)
- 自然科学(16274)
- 自然科学基金(16019)
- 划(15412)
- 成果(14466)
- 部(13218)
- 教育部(11814)
- 人文(11396)
- 性(11271)
- 重点(10897)
- 社科(10870)
- 制(10724)
- 课题(10691)
- 国家社会(10602)
共检索到164835条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济评论
[作者]
杜佩莲
论我国Ａ股市场的完善杜佩莲我国Ａ股市场自９０年代初上海证券交易所和深圳证券交易所建立以来，已取得令人瞩目的成就，并一直以其独特的方式和特有的活力推动着我国经济的蓬勃发展。然而，我国Ａ股市场毕竟年轻，还存在着不少问题。本文就当前Ａ股市场存在的问题及其改...
[期刊] 国际贸易
[作者]
宗良
近几年,我国股票市场发展很快,1991年我国有挂牌上市股份公司14家,1992年达到52家,1993年发展到182家,到1994年3月底已有244家。就上市股份数额来看,1991年为6.46亿元人民币,1992年达到71.46亿元,1993年达到294.75亿元,增长45.6倍,加上送配股和职工股的上市,扩容速度远超过投入股市资金的增长速度,扩容过速是我国股市长时期处于低迷状态的一个重要原因。中国证监
[期刊] 经济经纬
[作者]
姚仲诚
运用现代经济计量学协整和Granger因果检验的方法,对我国的A股、B股股票市场之间的互动关系进行分析,结果表明B股市场对境内投资者开放后,二者开始具有均衡关系。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
牛芳
本文在固定持有期动量策略的基础上,引入了MACD指标构建了随机持有期的动量新策略。运用两个动量策略对沪深A股从1999年1月1日至2013年1月1日有交易数据的股票进行实证检验表明,固定持有期策略下,不存在显著的动量效应。而新策略下平均收益显著为正,动量效应显著。将实证结果同上证指数回归分析表明,系统性风险补偿仅仅解释了部分新策略的收益,这表明,按照本文所构建的新策略进行投资,可以获得显著优于大盘的平均收益,这为我国A股市场量化投资策略提出了有意义的参考。
关键词：
A股市场 动量效应 投资策略
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘斌 杨开元
本文以2006~2009年我国A股公司为样本,沿用Richardson(2005)的方法对应计及其组成部分的盈余持续性及市场定价展开研究。本文根据权责确认与现金收付的异期,将营业性应计分为先收付应计FRAO与后收付应计LRAO,研究发现由于估计误差的存在,致使营业性应计的持续性低于营业利润中非营业性应计部分的持续性;由于持续性的不确定,导致FRAO的盈余持续性小于LRAO;并发现我国资本市场未能正确对营业性应计及先收付应计FRAO正确定价,但未能发现市场对后收付应计LRAO错误定价的证据。本文的研究说明估计误差及持续性的不确定是导致资本市场对应计错误定价,即"应计异象"存在的原因,在我国资本市...
[期刊] 财务与会计
[作者]
任鹏
2008年是我国证券市场创立的第18个年头。这一年,资本市场经历了大小非减持的冲击,经历了全球金融危机的洗礼,发生了前所未有的大幅调整。在欧美各国深陷金融危机泥潭、我国出台一系列经济调整政策之时,我们迎来了2009年——己丑牛年。A股市场将会如何发展?投资者又该如何应对?
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
程兴华 段瑞强
本文采用三种检验方法对我国A股和B股的市场分割性进行实证检验,试图避免仅使用一种检验方法进行实证研究时因依赖于某一特定模型和检验方法而可能产生的结论偏差。本文首先分别以股价收益率波动性和股价收益率作为信息代理变量,利用Granger因果关系检验方法对市场分割性进行检验,然后采用协整检验方法对市场分割性进行验证。研究结果表明,我国A股与B股市场间存在着显著的分割性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李延军 王丽颖
长期以来,股市流动性被认为是决定股票收益的基本因素。本文选取我国A股市场非金融类股票(沪市425种和深市400种)2002—2012年的数据为样本,分别运用Fama-French三因素模型和调整的三因素模型(引入流动性因子和动量因子的五因素模型),对我国A股市场流动性与股票价格的关系进行实证研究。研究结果表明:样本期内股票流动性对其预期收益的影响非常明显,同时还发现公司规模的大小和流动性水平的高低也会影响流动性与股票收益率之间的相关关系。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
田瑛 王燕鸣
文章以A、B股双重上市公司的股票为研究对象,用面板数据检验信息不对称假说、风险差异假说、流动性假说和需求差异假说等市场分割理论对A、B股的价格差异进行解释,发现流动性假说和信息不对称假说对A、B股价差具有一致、显著的解释力。然后以B股对内开放为截点把数据分为两个样本,运用协整检验法和Granger因果检验分析法对双重上市公司A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验,结果表明随着B股的对内开放,绝大部分双重上市公司发行的A、B股之间建立了新的协整关系,双重上市公司发行的A股对B股的信息导向作用大于B股对A股的信息导向作用。
关键词：
B股 市场分割 面板分析 协整分析
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周洪荣 吴卫星 周业安
本文使用Campbell和Shiller(1988)基于对数线性RVF的VAR非线性Wald检验方法对我国A股1994-2009期间的数据进行实证研究,结果表明样本期间我国A股股价相对其基础价值表现出"过度波动"的迹象,无论是常数超额收益率模型还是V-CAPM模型都无法对此进行解释。通过进一步定义市场情绪指数来分析这种"波动性之谜"现象的原因,结果发现市场情绪和股市"过度波动"之间存在相互作用机制,市场情绪能够对股价波动提供额外的解释。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
It is the first time for the authors to measure the systematic risk of both A share market and each industry of China's stock market from the year 1994 to 2001 by using all A shares.The authors also analyze the main causes of the systematic risk of Chian's stock market.
关键词：
系统性风险 CAPM模型 行业系统性风险
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑燕 毕超 魏喆妍
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐加根 孙文佳 牛锋
已有研究表明,量价关系对于不同类型的股票在不同市场阶段呈现出不同的特征。本文利用技术分析指标描述股票短期涨跌趋势,发现上涨放量有助于抬高股票收益率,下跌放量则会压低股票收益率。通过对不同股本规模和信息透明程度样本的分析,发现了交易量信号的异质性。即大市值的股票上涨放量信号略强于小市值股票,而后者的下跌放量信号明显强于前者;信息透明程度较高时交易量信号较为一致,信息透明程度较低时短期趋势在识别交易量信号中的作用可能失效。本文在对股票交易量信号差异解释的基础上,为短线交易提供了新的建议。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
杨德勇 王家庆
动量效应和反转效应是被全球多个股票市场证实存在的金融异象,在借鉴前人研究的基础上,我们通过构造赢家组合和输家组合的方法对我国A股市场进行研究,得到了我国A股市场在短期内存在显著的反转效应,而在中长期赢家组合和输家组合均能获得显著的超额累积收益的结论。在此基础上从我国A股市场制度,规模效应等多角度对实验结果进行进一步分析解释。
关键词：
动量效应 反转效应 超额收益
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
