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[期刊] 上海金融
[作者]
高宇辉 甘煜
我国始终存在发生银行业危机的可能性。从已有的国际经验来看,危机预警模型往往仅起到事后解释的作用,实际预测能力不足。防范银行业危机并不能简单地依靠国际上现有的预警模型。本文指出已有模型仅仅表明危机发生的可能性,由于没有区分外生性冲击等因素,模型难以预测到危机的真实程度。在我国,要增强预测的准确性,必须在区分危机的结构性因素和外生的冲击性因素的基础上构造新的模型,成功的危机防范在于将内生性风险的防范和外生性风险的防范有机地结合起来。
关键词：
银行业 危机预警 模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李宝宝 王言峰
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
关键词：
操作风险 尾部 CVaR理论 POT模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王书文
在经济转型、制度变革以及历史留存等问题的综合影响下,我国金融风险问题依然十分突出。对此,需要切实理顺金融企业,特别是国有银行与政府、与企业的关系;尤其是要解决产权制度的瓶颈;要建立健全适应市场经济要求的信息披露制度和存款保险制度;还要建立全国的征信体系;切实解决股票市场的结构性矛盾,以有效防范和化解金融风险。
关键词：
风险 防范 化解 披露
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高蕊
我国银行业风险管理正呈现出六大发展趋向:银行生存和发展的支柱,银行企业文化的核心,识别、衡量和检测的模型化、数量化,风险管理全过程,风险管理全方位,风险管理技术与IT技术日益结合。
关键词：
风险管理 WTO 银行业
[期刊] 南方金融
[作者]
郑良芳
当前,我国银行业经营风险增大,其中最主要的是信用风险。本文有针对性地提出了有效管理银行信用风险的十点建议,指出不能崇拜数学模型防范风险,预测风险要靠集体智慧、靠理性的战略分析。
关键词：
信用风险 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨子强
在我国银行业（指除中央银行以外的商业银行）市场化取向改革的深入过程中，流动性风险已成为我国银行业一个必须高度重视的问题。本文在对银行业流动性风险作出理论分析的基础上，就如何防范我国银行业的流动性风险提出相应的对策。一、关于银行业流动性风险的理论分析银...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏健 姬明 钟恩庚
当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体风险水平进行定量测算,结果显示我国商业银行整体经营情况较为稳定。大型商业银行和全国性股份制银行有着较强的抗风险能力,但在未来宏观经济形势复杂多变以及监管标准日益严格的情况下,我国银行业应进一步完善经营管理机制,提高抗风险能力。
关键词：
银行业 风险CCA方法 抗风险能力
[期刊] 农村金融研究
[作者]
龙少波 钱东平
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
南琪
本文从会计角度出发 ,分析我国国有商业银行会计核算不实、内部监督乏力、政策运用不当和社会监督机制不健全等银行业风险产生的因素 ,并从宏观和微观两个层面来探讨防范银行业风险的会计政策与措施
关键词：
银行业 风险 会计 防范
[期刊] 商业经济研究
[作者]
汉桂民 原雪梅 李雪松
本文考察了外资银行进入中国对中国银行业系统风险造成的影响,时间跨度为2003-2015年,共13年时间。利用稳健最小方差模型,发现外资银行的进入跟中国银行系统的稳定性有显著相关性。虽然提高了中国银行业的收益率,但也提高了银行业的不良贷款率。中国政府既要利用外资银行促进中国银行业的发展,也应当科学监管,避免外资银行对中国银行业的冲击失控。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 马莹莹 张宁
近年来我国房价的持续上涨促使大量资金借道影子银行体系流向房地产市场,推动了金融体系内系统性风险的集聚。有鉴于此,文章构建了内生化房地产商的DSGE模型,以此探讨影子银行对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,影子银行融资利差增大、房地产需求的扩张以及紧缩的货币政策冲击均会使商业银行资金向影子银行转移,促使融资杠杆率提升,加大银行业系统性风险;因此,目前我国稳健中性的货币政策,能够合理引导预期稳定房价,有利于防控系统性金融风险。然而,在紧缩性货币政策冲击下,商业银行贷款利率随着影子银行融资利率的下降而出现下降,说明影子银行的存在一定程度上造成了货币政策传导机制的失效。文章研究结论对引导我国影子银行健康发展、防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘星 杜勇
国际金融危机后,IASB于2009年11月发布的金融工具减值征求意见稿中,推出了预期损失模型以替代现有的IAS39的已发生损失模型。本文首先介绍预期损失模型,其中包括了对预期损失模型特点的阐述以及预期损失模型的计算示例的详解,接着又对预期损失模型的优缺点进行了阐述和分析,最后指出了预期损失模型对我国银行业的影响。
关键词：
金融危机 金融资产减值 预期损失模型
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