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[期刊] 财政研究
[作者]
刘恒保
自1991年以来,中国股市股价的涨幅是世界股市史上少有的,关心中国股市的人们,大多对股票股价的持续上升和市价高于面值的几十倍甚至上百倍的现象感到困惑。在一些公开发表的文章中,几乎都对股价脱离企业的经营状况而狂涨的现象存在疑虑。
[期刊] 商业时代
[作者]
卢春香 戴志辉
本文利用上海证券市场的实际数据,对影响上市公司股票价格的相关因素做了全面和系统的实证研究。通过研究发现行业因素、会计指标和市场表现指标都在不同程度对股票价格及价格的波动产生影响。投资者在进行股票投资时,应认真分析并充分利用这些影响因素,才能在控制投资风险的同时提高投资收益。
关键词：
证券市场 投资收益 投资风险 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘澄 王燕 黄晓霞
换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。
关键词：
噪声交易 股票价格 回归模型 实证研究
[期刊] 统计研究
[作者]
马树才,宋丽敏,王威
Whether the capital asset pricing in Shanghai stock market from Nov.1996 tp now confroms to APT is inspected positively in this thesis.We obtain the result with the help of modern investment porfolio theory.It proves that the asset price of Shanghai stock market adheres to APT,that is,Shanghai share price is related to not only stock market systematic risk,but also other market general risk factors.This conclusion is consistent with that of Yang chaojun,who once inspected positively Shanghai stock market with CAPM.It also warns the stock investors to care for stock internal risk ahd market systematic risk,like the influnce of stock market general index on stock price.At the same time,they also have to observe the influnce of other general risk factors like industry.
关键词：
股票 资本资产定价模型 实证检验
[期刊] 当代财经
[作者]
严武 吴永平
标的股票收益的波动是认股权证价格最为重要的影响因素。根据我国特殊的市场环境,对股票收益和认购权证价格之间进行研究表明:标的股票收益率和权证收益率之间存在着单向因果关系,且这种关系随着市场环境的不同而有所不同;标的股票收益波动率会对权证价格产生影响,且这种影响存在着滞后性,同时也随市场环境的不同而有所不同。
关键词：
认股权证价格 股票收益率 波动率
[期刊] 商业研究
[作者]
赵林海 郑丕谔
在股权分置改革的背景下,运用多元线性回归模型的加权最小二乘法,对2004年1月1日至2006年12月31日期间发行上市的167只A股股票的实证研究,发现发行价格、上市首日股票换手率、筹资规模、发行市盈率以及市场指数等因素对上市首日超额收益具有重要影响,而发行前每股净资产、发行后实际流通股比例、发行方式及股权分置改革等因素对上市首日超额收益影响不明显。
关键词：
超额收益 IPO抑价 股权分置改革
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈炜
本文以深交所所有股票2006年的交易数据为研究样本,实证检验我国股票市场影响股票交易成本的主要因素。研究表明,我国股票市场的交易成本高于全球平均水平,同时,持股集中度越低、机构持股比例越低、规模越大和系统性风险越高的股票的交易成本越低,说明目前我国股票市场的交易成本主要受到二级市场流通股筹码状况和股票自身规模及风险因素影响,投资者交易决策存在非理性成份,这与我国新兴市场特性有关。其他因素,包括大股东持股比例、市盈率、收益率、盈利能力、现金充裕程度、成长性、是否为成份指数股和行业因素,没有明显影响股票交易成本。
关键词：
交易成本 冲击成本 流动性
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
康立 张晓培
基于采用系统广义矩估计的动态面板数据模型,以2012年7月1日至2013年7月31日我国股票市场上175家企业标的股为研究对象,系统分析了影响我国股票市场融券交易的各种因素。研究发现,在我国股票市场上,融券交易的动机主要是对冲、套利和投机;融券者基本是逆势交易者,相对来说较为理性;融券者在进行卖空时主要考虑公司beta值、投资者意见分歧、公司基本面情况、融券交易成本及个股、市场收益情况等。这些结论为我国投资者、上市公司、券商和金融监管当局在融券交易、经营管理、风险防范和活跃市场等方面提供了有益借鉴。
[期刊] 金融研究
[作者]
万欣荣 蒋少戈 朱红磊
本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
关键词：
资产定价 广义矩估计 多重共线性
[期刊] 南方金融
[作者]
汪洋
我国股票市场量价互动的驱动张力,表达为逐渐规范、完善市场规则和法律秩序等信息单体组合的信息流效应及市场制度性扩张效应,推进“牛、熊形态”更替,演绎螺旋型上升式驱动推进股票市场发展的基本态势,促进规范和完善股票市场机制,引导股票市场向更高级形态拓展。
[期刊] 南方金融
[作者]
石寄华 杨鲤源 蔡泽林
本文考察了股票型基金经理的业绩持续性,运用数据整合的方法得到基金经理的历史业绩,选取总收益、基准调整收益和Fama-French三因子超额收益等指标,利用列联表分析法对基金经理在短期(1个季度)、中期(6个月)和长期(1年)的业绩持续性进行实证检验。结果表明,基金经理业绩存在显著的短期持续性和较弱的中期持续性,业绩持续性最长为1年半。这说明,从长期来看,基金经理无法持续地战胜市场。进一步选取单只基金规模、基金公司总资产管理规模、基金经理从业年限和基金持股集中度等四个因素,对样本基金经理的业绩进行分组对比,发现中等资产管理规模的基金公司旗下的基金经理、偏好较低持股集中度的基金经理的历史业绩持续性...
[期刊] 经济问题
[作者]
陈婧 徐宏峰
主要运用套利定价理论和建立因素模型研究我国股票回报率及相关因素,为股市的分析提供一个新的工具。通过验证发现:股票价格、市盈率、成交量、流通市值分别在检验的总时间段内不同时期表现出了对股票回报率的显著影响。
关键词：
套利定价理论 多因素 因素模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
余庆生 王光伟
国外大量研究验证了IPOs发行存在着抑价现象,并提出了各种理论解释。国内也有很多相关的研究,但是很少有从实证的角度来分析诸如发行制度等因素对抑价现象的影响,这是国内相比于国外一个很重要的不可忽视的差异。以2000年1月至2008年3月沪深两市A股IPOs市场的504只股票为研究样本,实证分析证券发行定价机制对IPOs发行抑价现象的影响。结果表明,近年来发行机制上的改革,保荐制、询价制和预先披露制度等所传递的信息都能够被市场很好地接受和吸收,对高抑价率有很好的抑制作用。
关键词：
IPOs抑价 保荐制 询价制 预先披露
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘仁和 程昆 张凤
本文运用向量自回归的方法来对投资者未预期到的股票收益方差进行分解,发现在我国股票市场未来预期现金流消息和投资者未来预期收益消息对股票收益波动的影响相差不大。关于未来收益的消息并不独立于关于红利的消息,非预期收益更多地受到了未来预期现金流消息和未来预期收益消息之间的交互影响;未来收益的冲击与未来红利的冲击正相关,意味着关于基本面的好消息会伴随着未来预期收益的上升,股价对红利消息的反应速度低于当投资者期望收益固定时股价对红利消息的反应速度,说明市场效率较低。预期收益过程的持久性意味着预期收益的变化能够引起较大的股价下跌,预期收益1%的增加会引起5%~6%的资本损失。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
田利辉 王冠英
Fama-French三因素模型是美国股市定价的实证总结,并不一定适合众多散户热衷投机的我国股市。本文以沪深A股1995至2012年周收益率为样本,研究交易量对股票收益率的影响。在Fama-MacBeth截面回归分析中,我们发现成交额、换手率与股票预期收益率呈显著负相关,且相关性在2004至2012年近期的子样本中更加显著。换手率对股票收益率的影响在小盘股、高β股和前期表现良好的样本中更加显著。时间序列回归表明,交易量风险不能由市场风险、市值、账面市值比和收益率反转效应解释。结合我国股市特征,在Fama-French三因素模型的基础上,本文构建了包含成交额和换手率的五因素定价模型。
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