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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张东
住房抵押贷款债务人不仅会进行提前偿付型理性违约 ,在相关机制不健全时也会进行终止偿付型理性违约。终止偿付型理性违约是指在住房抵押贷款存续期内 ,债务人在自身财务状况正常的情况下 ,因经济理性而从某一时刻起终止继续履行对尚欠贷款本息的偿还责任的违约行为。它发生的客观性在于住房抵押贷款债务人对所购住房损失最小化或收益最大化的财务预期能否顺利实现。建立终止偿付型理性违约发生的条件模型 ,可找出抵押率、贷期、已还款量和已履约时间等变量与条件模型的内在关系 ,进而设计出我国金融机构主动防范终止偿付型理性违约风险的思路。
[期刊] 投资研究
[作者]
顾全林
宏观经济和房价的同步下行,对个人住房抵押贷款同时构成偿还能力风险与理性违约风险。前者是由于宏观经济恶化,借款人收入的现金流下降所导致的,而后者是由于房价下跌,房屋的市场价值小于贷款金额所导致的。本文利用个人住房抵押贷款的账户级别数据,区分和度量了上述两种风险对于违约行为的影响,从而对宏观因素和房价波动对住房抵押贷款违约行为的传导机制给予了更加清晰和准确的描述。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张东
本文从住房按揭债务人终止偿付型理性违约的诱因分析入手,揭示出住房按揭债务人在债务期内的履约与违约财务损失之间的内在关系,据此建立了相应的违约决策模型,并讨论了该模型的实际生成条件,进而提出我国金融机构运用该模型防范住房按揭终止偿付型理性违约风险的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
虞晓芬
住房抵押贷款中的违约是指借款人不再继续履行贷款合同,停止偿还贷款,造成贷款拖欠给贷款机构带来贷款风险的行为。违约发生的原因有:一是被动违约,指借款人因生病、失业等原因造成收入下降或开支增加,无能力继续履行贷款合同而引起的违约行为;二是理性违约,指借款人发现中止贷款合同,选择违约在经济上更有利的一种主动违约行为。
[期刊] 管理评论
[作者]
袁宏 崔啸 董纪昌 高鹏
在分析MBS定价的影响因素以及比较结构化模型与简化形式模型定价方法的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,本文利用简化方法中的Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定价模型。
[期刊] 投资研究
[作者]
王冬 郑海涛
迄今为止,我国个人住房抵押贷款的不良率在1%左右,是商业银行不良贷款率最低的信贷业务。按照国际经验,个人住房抵押贷款的风险暴露期为3至8年。随着我国个人住房抵押贷款业务的发展,不良贷款率和违约率呈上升趋势,个人住房贷款的违约问题已经成为银行界关注的焦点。违约概率的测度方法主要有:基于内部信用评级历史资料的测度方法;基于期权定价理论的测度方法;基于保险精算的测度方法;基于风险中性市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨红 陈德棉
文章主要从三个维度对个人住房抵押贷款违约相关变量选择进行了论述。在微观层面梳理个人住房抵押贷款违约特征变量是建立评分模型的重要步骤。文章基于借款人特征、贷款特性、房产特征三个维度构建了个人住房抵押贷款违约相关变量选择的分析框架。
关键词：
个人住房抵押贷款 特征变量 维度
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
褚保金 王刚
本文从宏观视角,运用多元线性回归模型和半参数模型等对我国个人住房抵押贷款组合提前偿付率的影响因素及其作用机制进行了实证研究。研究发现货币市场中长期贷款利率的提高,会增加借款人再融资成本,从而降低提前偿付率;资本市场作为借款人的收入来源之一与提前偿付率之间存在正相关关系;家庭人均净收入与提前偿付率的关系是非线性的;此外,与国外研究一致,房价和累计提前偿付额也会影响提前偿付率。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢东海 吴梅 熊欣
[期刊] 经济管理
[作者]
孙冰 刘洪玉
上海八家商业银行在2003年5月联手推出住房抵押贷款提前还贷违约金制度。本文针对提前还贷违约金期限结构展开探讨,首先介绍了现行的几种违约金期限结构类型及其发展轨迹,然后以假设的贷款合同和违约金期限结构参数为基础,运用期权的分析思路,比较研究了不同的违约金期限结构对抑制提前还贷行为的差异。从中可以定性观察到在不同违约金期限结构下,引发提前还贷行为的市场利率随贷款持续时间的变化规律。最后对国内实施住房抵押贷款提前还贷违约金制度提出了几条政策性建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐小兰 谈咏梅
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法。
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