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[期刊] 上海金融
[作者]
郑刚 杨海凤
本文简述了认股权证在我国推出的必要性和现实意义。从以往的实践指出,识别和控制运行中的风险是认股权证创新成功的关键前提之一。本文针对权证运行中的各个参与方特别是运作中发行、交易和执行三个不同环节,进行了针对性的风险分析和风险管理措施的创新性讨论。
关键词：
证券市场 认股权证 风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨正洪
相对于股本证券,认股权证具有流动性高、杠杆效应显著、便于锁定风险且交易成本低等主要优点;相对于选择权交易等期权交易品种,认股权证具有结构简单、风险较低、便于操作且能有效连接一、二级市场的优点。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨宏亮 黄松琛
推出附认股权证公司债将对券商业务产生多方面的影响。本文提出,在面对附认股权证公司债时,券商要对国外现有的整体风险管理框架进行改进,借鉴美式认股权证定价的可行算法,优化含认股权证投资组合,完善与认股权证相关的投资策略。
关键词：
认股权证 公司债 投资银行业务
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨正洪
权证产品的发展遵循着从看涨权证到看跌权证,从短期权证到长期权证,从实券交割权证到现金交割权证,从个股权证到一篮子股票权证和指数权证的顺序,逐步实现权证产品的多样化和市场的规模化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏法明
目前,我国权证市场投机气氛浓、价格波动大、市场风险高,呈现出很强的非理性特征。本文以招行认股权证为研究对象,运用B—S模型和数值法时其进行实证定价,并对二者之间的差距进行了探究。研究结论以期为广大投资者提供正确的投资对策和建议,为进一步推出其他金融衍生品创造好的环境,促进我国资本市场朝更加理性方向发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李存行
本文分析了认股权证价格的影响因素,运用Black-Scholes的期权定模型,推导出认股权证的定价模型,得到了认股权证的定价模型的几个性质,并探讨了认股权证定价模型的具体应用。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王志诚 何树红
本文介绍了认股权证与普通买入期权的差异 ,分析认股权证的主要功能 ;通过对影响认股权证价格的六个因素进行讨论 ,最后对认股权证的几种定价方法进行讨论和比较。
关键词：
认股权证 买入期权 稀释效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
侯迎春 门明
通过对认股权证的经济意义、我国权证市场的沿革、特征和存在问题的分析研究,本文回答了如下问题:我国权证市场存在问题及其原因,如何解决认股权证价格严重背离价值问题。
关键词：
认股权证 权证创设机制 权证定价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何杰
建立衍生产品市场首先需要考虑资本市场的发展趋势和现货市场情况,推出一个成功的备兑认股权证市场应在现货交易周转率、证券化比例及其发展趋势、现货市场规模等几方面满足条件。我国证券现货市场目前基本具备了这些要求。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
叶永刚 韩志广 刘谦
传统的Black-Scholes期权定价模型没能考虑权证执行的"稀释效应"以及"红利分配"问题,修正的模型虽然解决了这两个问题,但仍然建立在市场有效性的假设基础之上,而分形市场中的分数布朗运动定价模型合理地解决了这些问题。本文以武钢认股权证(WISCO)为例,对认股权证的定价进行了实证探索,并对权证的理论价格与实际价格以及标的证券——武钢股价的走势进行了对比研究,指出了认股权证市场价格的不合理性和存在的获利机会。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈超
中国资本市场存量小,发展空间大,创新需求旺盛。目前,尽管银行经过八次降息,银行存款却高达六万多亿元,加上居民和机构一万多亿的滞留现金,总共高达七万多亿的资金没有合适的流向。那么在当前市场环境下,如何进行金融产品创新?我们认为证券市场金融产品创新应突破原有管制的约束、以基础金融产品的创新为主、以投资者的需求为导向、以规避投资者的系统性风险目的。
[期刊] 浙江金融
[作者]
人健 震宇
随着金融改革实践的深入,温州市的金融业得到了空前的发展和繁荣。全市各项存款余额1991年比1980年增长20.95倍,年均递增32.42％,其中城乡储蓄余额增长37.54倍,年均递增39.37％;各项贷款余额1991年比1980年增长5.67倍,年均递增18.83％;金融机构增加80％,从业人员增加近5倍。温州社会主义金融事业的壮大,有力地支持了经济的发展。一是总量指标提前翻了两番。1979～1991年,国民收入年均增长17.30％,国民生产总值年均增长18.05％,工农业总产值年均增长19.83％。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鸿雁 胡常乐 李学全
文章在基础股票价格服从几何分数布朗运动模型的假设下,从中国股权结构和回售价格的角度对认股权证进行定价,同时考虑稀释效应,利用经典的期权定价理论推导出一个新的欧式权证定价模型,并选择长电权证进行实证分析,计算结果显示新的定价模型比传统定价模型更为有效。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
附认股权证公司债券课题组
附认股权证公司债与可转债是属于同一类别具有特定功能的金融产品,具有可分离的独特优势。从我国资本市场的现状及未来的发展趋势看,附认股权证公司债的推出具有较强的现实意义,而且推出的各项条件已经成熟。
关键词：
认股权证 公司债券 混合融资工具
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