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[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈永忠
上市公司发行的认沽权证与第三方发行的看跌期权的区别不仅在于其发行人的不同,两者的价值也存在不同。本文通过构造投资组合的方式推导了认沽权证的定价公式。结果表明,由于认沽权证的行权会对标的证券的价值造成影响,认沽权证的价值与看跌期权有着较大的差异。
关键词：
认沽权证 看跌期权 定价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王春发 董太亨
本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张蜀林 霍建强
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价格进行了测算,结果表明:在冶炼价差期权中,螺纹钢与铁矿石的价差、钢坯与铁矿石的价差的绝对变化幅度更大,对应的价差期权的实际价值更大,对应的套保需求会更大;与铁矿石有关的价差(螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石)期权的套保效果更好。建议先行推出螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石这两种冶炼价差期权。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易艳春 吴雄韬
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
关键词：
美式看跌期权 红利 定价
[期刊] 经济科学
[作者]
杨峰 王其文
我国股市中有一个独特的现象,公司上市后很少退市,即使上市公司达到退市标准,也可以通过政府出面或利用政府的作用将某些优质资产注入到上市公司的“壳”中,以保证上市公司股票继续在股票市场中交易。这种现象的实际效果犹如投资者购买股票的同时也获得了政府给予投资者的一份类似看跌期权的看跌担保。本文利用模型和实证分析的方法,研究了我国股市中这种看跌担保对上市公司股票价格、市场投机者的行为和投资收益的影响,分析了退市的数量标准在减少看跌担保对股价影响方面所起的作用。
关键词：
看跌期权 看跌担保 退市制度
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈衷权 田军 冯耕中
在面临相同随机市场需求的情况下,本文对期权契约中的看涨期权与看跌期权契约进行了对比分析,以期为决策者在实际采购活动中选择不同类型的期权契约时提供决策依据。通过模型建立与求解分析,本文得出了销售商接受期权契约时,契约参数需要满足的条件及相应的订购策略;并进一步得出了两种期权契约下,供应链达到协调状态时的具体条件,分析了此时契约参数对供销双方利润的影响,继而给出了两种期权契约的适用范围以及供销双方的契约选择偏好。在此基础上,本文还给出了不同期权契约下,供销双方各自利润均不低于其自身保留利润时契约参数的取值范围,并证明了两种期权契约均可有效提高销售商的利润水平。最后,本文通过算例对上述结论进行了验证。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
袁国军 肖庆宪
考虑了基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、广义It公式及无套利原理,得到了跳-扩散过程下的期权定价模型及期权价格所满足的偏微分方程。然后建立了美式看跌期权定价模型的隐式差分近似格式,并且证明了该差分格式具有的相容性、适定性、稳定性和收敛性。最后,数值实验表明,用本文方法为跳-扩散模型中的美式期权定价是可行的和有效的。
[期刊] 财会月刊
[作者]
申嘉欣 马本江 周正龙
固定价格定价和拍卖定价是当前国际上两种主流的P2P网络借贷定价机制。现有文献不乏对这两种定价机制的比较,然而在相关领域中,尚未发现有关拍卖定价、固定价格定价与借款人定价三种定价机制间的对比研究。对此,通过理论模型分析这三种机制的差异性或分化现象,并结合案例深入剖析机制分化的原因。研究发现,这三种机制的分化现象显著,其分化的原因可以归咎于法律体系、征信系统、市场集中度以及信息披露与监管四个方面的差异性。该研究结果可以为理解和优化互联网金融市场的定价机制提供一定的理论基础。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈又星 张小兰
知识产品与工业经济时代的产品相比有着显著的不同,这种不同也将必然影响到二者定价的策略,而认清这二者的内在差异会有助于企业更好地把握知识营销的内涵。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
卡勒姆·亨德森
美元汇率近期保持了高度波动的走势。该文结合经济基本面以及多个估值模型探讨美元中期走势。从货币分析模型看,货币供应量相对增长引发的价格上涨将通过汇率贬值予以补偿。从国际收支模型看,经常账户改善对美元汇率形成支撑,但由此降低的实际收益率将导致资本外流,全球风险偏好的回升将使后者居于主导。从中期看,美元汇率有走弱迹象。
关键词：
美元汇率 外汇估值模型 风险偏好
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄九振 黄薇 曹国华
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权,由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能,在控制风险、抑制过度投机方面具有明显效果。文章基于上升敲出下降敲入看跌期权的特性在推导其模型中参考国内证券交易涨跌停限制引入了确定上下障碍值的参数——连续涨跌停交易日天数m,使之更适用于抑制国内权证市场过度投机行为,并做了具体实例分析,最后分析了上下限障碍值的设置及对期权价值的影响。
关键词：
双障碍期权 权证市场 风险控制 抑制投机
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
占超 潘宣辰
波动性是经济和金融研究的热点问题。本文分别采用无条件波动度量方法和条件波动模型对我国权证市场上具有代表性的六支权证的波动性进行估计,得出以下几个结果:1、六支权证基本上都存在不同程度的波动聚类现象。2、认沽权证的市场有效性弱于认购权证。3、认购权证的波动持续性大于认沽权证,说明认沽权证投机性更强,风险更大。4、认购权证的风险收益补偿大概是认沽权证的6倍。最后,结合本文研究,将给广大投资者一些投资建议。
关键词：
波动性 权证 波动聚类 GARCH类模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曲佳莉 胡本勇 陈旭
在由一个供应商和一个销售商组成的单期两级供应链中,处于主导地位的销售商以其卖场所具有的销售能力参与供应链合作,并从销售的每一个产品中获取既定收益。同时,销售商还向供应商出售建立在产品销售量保障基础上的看跌期权,以激励供应商参与供应链合作。论文对上述情形的销售商出售看跌期权的供应链合作问题进行了研究,通过建模与优化分析,证明了在销售商提供看跌期权的供应链合作中,供应商存在唯一的最优生产批量和看跌期权采购量,以及销售商存在最优的从每一单位产品销售中获取的既定收益。论文还揭示了销售商提供看跌期权,虽然无法实现供应链协调,但可以实现供应链参与企业所获得的收益与其所承担的风险相匹配。最后,论文论证了在销售商出售看跌期权机制下,供应链存在收益损失较小的理想合作区域。
[期刊] 财务与会计
[作者]
田薇 聂兴凯
南航认沽权证与南方航空股票价格不仅没有按照其原理呈负相关反而呈正相关关系,终究以清零退场,这不是资本市场上特殊的个例,我国资本市场上多种认沽权证的价格均与股票价格呈现正相关关系。笔者在此对南航认沽权证的案例进行分析,以期为广大投资者在选择投资时提供一点
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李明
我国在解决股权分置过程中对流通股东实施多种形式的补偿,补偿方式直接影响公有股流通的市场定价。通过分析发现:金融工具选择直接影响投资者市场行为,而投资者市场行为直接影响资产的市场价格,即金融工具的选择可能通过投资者的行为方式影响到金融资产定价。
关键词：
金融工具 投资行为 资产定价
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