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[期刊] 统计与决策
[作者]
张永霞 田茂再
文章对于具有相依性的计数-连续型数据的联合建模进行研究，并将其应用于澳大利亚的某车险数据进行实证分析，对计数型数据建立泊松模型，对连续型数据建立广义Log-Moyal分布，并引入二元随机效应以体现计数型数据和连续型数据之间的相依性，其中随机效应的分布密度函数主要参考广义拉盖尔展开式提出新的密度函数，其简单便于理解应用。通过实证分析发现所提方法比现有文献中的方法更优。
[期刊] 统计研究
[作者]
胡亚南 田茂再
零膨胀计数数据破坏了泊松分布的方差-均值关系,可由取值服从泊松分布的数据和取值为零(退化分布)的数据各占一定比例所构成的混合分布所解释。本文基于自适应弹性网技术,研究了零膨胀计数数据的联合建模及变量选择问题。对于零膨胀泊松分布,引入潜变量,构造出零膨胀泊松模型的完全似然,由零膨胀部分和泊松部分两项组成。考虑到协变量可能存在共线性和稀疏性,通过对似然函数加自适应弹性网惩罚得到目标函数,然后利用EM算法得到回归系数的稀疏估计量,并用贝叶斯信息准则BIC来确定最优调节参数。本文也给出了估计量的大样本性质的理论证明和模拟研究,最后把所提出的方法应用到实际问题中。
关键词：
零膨胀泊松模型 变量选择 联合建模
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡亚南 张陶陶 田茂再
由于多重响应变量之间可能存在相关性,文章考虑对二值型响应变量和连续型响应变量进行联合建模。利用probit模型,对二值响应引入了具有正态分布的潜变量,从而对多重响应建立线性回归模型,能得到二值变量和连续变量的联合分布。然后考虑回归系数会存在稀疏性,通过对似然函数加惩罚,从而对二重响应的回归系数和协方差矩阵的逆矩阵进行估计,达到参数估计和变量选择的目标。文中目标函数基于l_1惩罚。数值模拟和实证分析展示了所提出方法的良好性质。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡亚南 王春雨 田茂再
纵向数据和生存时间数据联合建模能减少由单独建模所引起的偏差,本文研究了基于纵向数据和生存时间联合建模的变量选择问题。对于生存时间数据,把生存时间做离散化处理,引入离散风险函数的Probit模型;对于纵向数据,利用线性混合效应模型建模。采用共享随机效应的方法对纵向数据和生存时间进行联合建模,通过利用多元高斯隐截断分布,构造出联合模型的精确似然。然后对似然函数加惩罚,重新构造目标函数,得到回归系数的稀疏估计量。理论证明以及数值模拟研究展示了稀疏估计量的良好性质。
关键词：
纵向数据 生存数据 变量选择 联合建模
[期刊] 征信
[作者]
葛伟平 王敏
从背景、建模思路、模型指标体系构建,以及实际建模过程中的样本选择、建模数据安全防范、数据处理和变量特征分析、模型训练及检验、模型比较和模型结果应用等方面,描述如何使用信用卡申请表数据、支付类数据、互联网信贷类数据,进行数据融合建模,来解决传统信用卡申请评分模型辨识精度低及排序性差的问题,以覆盖更多的互联网申请用户和减低不良率。
[期刊] 调研世界
[作者]
姜天英 夏利宇
文章基于1989年、2000年、2011年中国健康与营养调查(CHNS)微观数据进行截面数据联合建模,在就业视角下研究社会地位代际流动随时间的变动趋势。截面数据联合建模能够同时处理混合类型因变量,是微观数据环境下对纵向数据联合建模的调整。模拟研究表明,与独立建模相比,联合建模不仅考虑了模型间的内在关联,而且具有更加准确和稳定的参数估计。实证结果显示,1989年至2011年在子辈社会地位获得过程中,先赋因素的影响减小,后致因素的影响显著提升,各类隐性因素的影响范围扩大,社会整体流动性不断增强。对于先赋因素处于劣势条件的子辈,接受高等教育是其获得高社会地位的最佳途径。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵为华 王玲 张日权
本文使用多项-Logistic-正态模型分析多分类计数响应数据,基于贝叶斯推断方法研究模型的估计及其变量选择方法。通过引入Polya-Gamma分布的潜在变量和回归系数的“Spikeand-Slab”先验,得到了Gibbs后验抽样算法。数值模拟研究和RNA-seq基因实例数据分析验证了MLN模型及其贝叶斯推断方法的有用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张利平 于贞杰 张建华 李望晨
文章立足卫生支出等趋势预测问题的时间序列组合建模研究,以实证算例进行验证和比较。根据政府卫生支出时序资料,将曲线拟合法和ARIMA法纳入模型,建立线性加权组合模型(残差平方和倒数法、灰色关联法、相关系数法、待定系数法和等权法)以及残差修正模型;计算拟合序列和残差序列,讨论拟合性能。并建立修正指数曲线模型和ARIMA模型,发现拟合及预测效果不错;五种组合建模技术均优于单种方法拟合性能。曲线法、ARIMA法及其组合技术对于趋势预测问题有适用意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 陈惠民 赵晓月
老龄人口死亡率建模和预测是长寿风险度量和养老金风险管理的基础。在我国,退休年龄及以上老龄人口死亡数据稀少,随机波动大,构建能够捕捉老龄人口死亡率随性别、年龄和时间变动的动态预测模型成为难题。本文采用Logistic两人口死亡率模型研究我国老龄人口死亡率的建模与预测。首先,运用死亡率数据质量较好的我国台湾地区数据,对模型结构进行选择,并检验模型的稳健性和预测性能。其次,基于我国大陆地区死亡率数据对模型结构进行二次验证和选择,应用所选模型对大陆地区老龄死亡率进行建模和预测。结果显示,对于我国男女老龄死亡率的拟合和预测,Logistic两人口模型均优于单人口CBD模型。最后,运用Logistic两人口死亡率模型对死亡率在年龄和时间两个维度上外推和预测,计算出时期和队列老龄人口分年龄的预期余寿,为养老金精算评估和长寿风险分析提供更准确的数据支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
袁靖 薛伟
本文采用卡尔曼滤波和极大似然函数估计方法对中国无套利利率期限结构与货币政策联合建模进行估计,实证结果显示:通货膨胀目标值对利率期限结构的冲击是扩张性和持续性的,对于所有到期期限都是持续上升的;货币政策冲击对利率期限结构冲击的效应则是递减的,对利率期限结构曲线的斜率影响较显著;通货膨胀冲击对利率期限结构曲线的曲度影响较显著。模型样本外预测大大优于VAR模型。研究结果表明,本文构建模型一方面有助于对利率期限结构的预测,另一方面有助于央行制定前瞻有效的货币政策。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 陈惠民 赵晓月
老龄人口死亡率建模和预测是长寿风险度量和养老金风险管理的基础。在我国,退休年龄及以上老龄人口死亡数据稀少,随机波动大,构建能够捕捉老龄人口死亡率随性别、年龄和时间变动的动态预测模型成为难题。本文采用Logistic两人口死亡率模型研究我国老龄人口死亡率的建模与预测。首先,运用死亡率数据质量较好的我国台湾地区数据,对模型结构进行选择,并检验模型的稳健性和预测性能。其次,基于我国大陆地区死亡率数据对模型结构进行二次验证和选择,应用所选模型对大陆地区老龄死亡率进行建模和预测。结果显示,对于我国男女老龄死亡率的拟合和预测,Logistic两人口模型均优于单人口CBD模型。最后,运用Logistic两人口死亡率模型对死亡率在年龄和时间两个维度上外推和预测,计算出时期和队列老龄人口分年龄的预期余寿,为养老金精算评估和长寿风险分析提供更准确的数据支持。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧 刘烨
金融资产的收益率和波动率是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对收益率的新息过程与波动率的新息过程之间可能存在相关性的实际情况,将已实现波动区分为连续波动和跳跃波动,对收益率、连续波动和跳跃波动联合建模并刻画各时间序列模型新息之间的相关性,给出联合模型的最大似然估计法,使用2005年4月8日至2011年5月23日沪深300指数5分钟高频数据进行实证。研究结果表明,收益率、连续波动和跳跃波动的新息之间存在统计显著的相关性,对各时间序列单独建模估计的传统方法存在本质缺陷,沪深300指数已实现波动的杠杆效应及周日效应主要来自连续波动分量。联合模型通过对新息之间相关关系的合理刻画,提高了参...
[期刊] 林业科学
[作者]
薛海连 田相林 曹田健
【目的】以基于碳平衡的过程模型CROBAS为例,提出一种结合经验模型与过程模型的混合建模方法,优化华山松过程模型CROBAS-PA的参数,探索在建模数据不足情况下预估复杂过程模型参数的有效途径。【方法】参数优化模型的目标函数设为过程模型CROBAS-PA与经验模型QUASSI 1.0在树高和生物量预测上的离差,优化模型的决策变量选取过程模型中10个随气候和树种调整的参数(树冠树叶分形维数、消光系数、比叶面积、最大光合速率、树叶衰老率、叶表面积密度、自然整枝参数、树枝边材率、树干边材衰老率和树枝边材衰老率),约束条件为过程模型参数的可行域。选用差分演化算法,采用Sobol一阶灵敏度和全局灵敏度系数进行参数敏感性分析与评估,利用平均误差(ME)、平均绝对误差(MAE)和平均相对误差(MRE)进行模型检验。【结果】经参数优化后的华山松过程模型CROBAS-PA的有效预测时间可达20年,树高和胸径预测值平均绝对误差分别小于1.03 m和1.19 cm,平均相对误差分别低于5.59%和2.59%。灵敏度分析显示,最大光合速率、比叶面积、消光系数、树冠树叶分形维数对树高和胸径的生长变化有明显影响,而叶表面积密度对胸径和树高的生长变化影响较小。【结论】经参数优化后的华山松过程模型CROBAS-PA可以较准确预测华山松的树高和胸径生长以及林木各器官中的碳分配,基于经验-过程混合建模方法在复杂过程模型参数预估中具有一定应用潜力。
[期刊] 林业科学
[作者]
姜凤岐 朱教君 周新华
通过对农田防护林经营问题的深入系统的探讨，以阐明农田防护林考虑时空动态特征的连续性的经济效益为目标，在建立主要决定因素包括林带结构—疏透度变化规律，林带结构对防护效益影响，灾害因子参数确定及成林高等各相关子模型的基础上，构筑了农田防护林经营经济效益总模型，并以观测的杨树林带试验数据为例，确定了模型中主要子模型的参数变量，从而为农田防护林的经营、规划设计等提供了可靠保障。
[期刊] 统计研究
[作者]
李仲达 林建浩 王美今
高维稀疏建模是当前统计学与计量经济学的理论前沿,是一种处理大数据的统计分析方法,在经济与金融领域有着广泛的应用前景。本文探讨了高维数据与高维模型给传统方法带来的挑战,并梳理了稀疏建模的发展、选择机制的作用及惩罚函数方法的理论性质。在实证方面,本文利用高维稀疏VAR模型研究了35个大中城市住宅销售价格的预测问题。相比传统的VAR模型与低维的动态面板数据模型,高维稀疏VAR模型的结构更加精简,能够捕捉重要解释变量与经济信息,预测效果更优。
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