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[期刊] 统计研究
[作者]
张天顶
综合化经营已经成为我国商业银行应对传统业务收入比重不断降低、谋求突破性发展的重要战略。现有研究常采用非利息收入占比作为综合化经营程度的测量指标,这种做法具有明显的技术缺陷。本文将非金融企业产品多样化熵的测量指标引入到商业银行综合化经营分析,较好地解决了综合化经营程度的测量问题。基于宏观审慎与微观审慎相结合的监管理念,本文在利用成分期望损失方法测量商业银行层面系统性风险基础上,借助于动态面板门限模型重点探讨并识别了商业银行规模的门限效应,并借此区分不同的机制状态来分析综合化经营对商业银行系统性风险的影响作用。研究结果表明:综合化经营对于我国商业银行系统性风险的影响作用具有规模的门限效应,表现为规模小的商业银行开展综合化经营会降低系统性风险,规模大的商业银行开展综合化经营会增加系统性风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
侯翔 曾力
规模经济和范围经济是商业银行综合化经营的基础。本文运用２００９－２０１４年国内８家开展综合化经营的商业银行财务数据，从收益和成本角度分析商业银行综合化经营的规模经济效应，通过固定效应和随机效应模型分析商业银行综合化经营的范围经济效应。研究发现：国内商业银行综合化经营存在规模经济和范围经济效应；规模经济存在区间效应，商业银行的规模经济效应存在上限；规模经济和范围经济效应在不同资产规模的商业银行中存在差异，规模适中的商业银行规模经济效应较为明显，范围经济效应也比较强。为此，今后一个时期要继续鼓励商业银行开展综合化经营，同时商业银行也要保持适度规模经营，避免盲目追求规模扩张。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
王思遥 沈沛龙
基于中国36家上市银行2009～2022年的季度面板数据，利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率，实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现：ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平，且ESG评级提高对银行系统性风险水平的削弱作用主要由公司治理（G维度）驱动；地方性银行的ESG评级提高对系统性风险水平的削弱作用更强；ESG评级提高会通过降低银行违约风险发生的概率、减小银行与客户之间的信息不对称程度两种渠道削弱商业银行的系统性风险；经济政策不确定性提升会强化ESG评级提高对银行系统性风险的抑制作用。鉴于此，应充分完善ESG评级体系，将ESG评级纳入商业银行业务战略、内部治理与风险管理体系中，以提高商业银行的风险防控能力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高洁
商业银行开展综合化经营顺应国际金融业的发展趋势,可以满足客户的多元化金融需求,提高整体竞争能力。现阶段,我国商业银行采取新设、兼并收购、组建控股集团等方式,积极推进综合化经营。综合化经营使商业银行面临更为复杂和多样化的风险,因此,应采取措施积极应对综合化经营过程中的风险,例如实行谨慎的综合化经营方式,建立有效的"防火墙"制度等。
关键词：
商业银行 综合化经营 风险管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈支农
尽管现行《商业银行法》仍未完全放开银行开展综合化经营,但银行频频"曲线"涉足基金、金融租赁、保险等领域,综合经营更是其应对利率市场化、金融脱媒以及金融国际化冲击的有效策略。最新年报显示,我国商业银行综合化经营"星星之火"正呈燎原之势。在机遇面前,中资银行选好综合经营实现路径就显得非常重要。
[期刊] 金融与经济
[作者]
马陆方 马锦
本文主要梳理了我国综合经营的发展历程,总结归纳出近年来商业银行综合化经营的特点及发展趋势,并对商业银行开展综合化经营所蕴含的风险因素进行了分析和探讨,在此基础上提出了防控综合经营风险的几点建议。
关键词：
综合化经营 商业银行 风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
牛筱颖 曹艳华
随着综合化经营的发展,为更有效地进行全面风险管理,一些国家开始要求银行主动合规。与专业银行相比,综合经营的银行要面临更多机构监管,合规管理难度加大。国际银行业管理合规风险的方法和机构设置尽管各不相同,但基本上都包括高管层的总体把握、合规部门的具体管理与协调以及全体员工参与这三个层次。由于我国对合规管理的重视才刚刚开始,综合化经营后的商业银行还将面临法规缺位、监管不一致、合规管理能力不够等问题,这需要银行自身加强合规意识,树立流程管理理念、切实发挥合规部门作用;监管部门也要尽快完善法规、改进三大监管机构的协调机制,保持监管的一致性。
关键词：
综合经营 商业银行 合规风险管理 监管
[期刊] 金融研究
[作者]
冯超 王银
本文在银行间市场网络的基础上，构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列，并运用神经元动态规划进行求解，据此，为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略，以最大限度减小系统性风险带来的损失，为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
[期刊] 财经论丛
[作者]
周天芸 余洁宜
美国次贷危机使学界和业界都开始关注信用风险转移机制及其影响,在金融危机日趋频繁的背景下,探讨中国CRT市场发展状况及其对银行系统性风险的影响具有重要意义。本文利用中国上市银行的面板数据,实证研究贷款转让对银行系统性风险的影响,研究发现贷款转让行为会提高商业银行的系统性风险,而通过贝塔的分解,发现系统性风险水平的提高并非源自银行个体风险水平的提高,而是源自贷款转让导致的商业银行与市场相关程度的提高。
关键词：
贷款转让 信用风险转移 银行系统性风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
薛超
目前,在监管政策的积极引导下,综合化经营已成为我国商业银行发展的重要选择。在混业经营的大趋势下,商业银行综合化经营在不断提速,但由此引发的潜在风险也需引起重视。首先,文章分析了商业银行开展综合化经营将面临的个体风险。然后,分析综合化经营各类业务带来的交叉风险,重点分析了利益冲突、内部交易、杠杆风险和风险传递等几方面内容。在此基础上,结合日前出台的《商业银行市场风险管理指引》,为商业银行综合化经营中的风险管理提出政策建议。
关键词：
商业银行 综合化经营 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
马雯 陈彦达
本文采用模拟合并方法,分析中国商业银行以全能银行形式实施综合化经营对其经营风险的影响。模拟分析结果显示,当以变异系数的倒数为风险衡量指标时,随着综合化经营程度的提高,每单位风险所能带来的收益呈现先升后降的趋势,从而为商业银行综合化经营程度的选择提供了参考。模拟分析结果还表明,商业银行实施综合化经营战略时,其经营结构也会对商业银行的风险与收益产生影响,当证券业务资产在非银行业务总资产中占较大比重时,商业银行可以在一定区间内调整其综合化经营程度而不影响风险收益比。
[期刊] 上海金融
[作者]
臧敦刚 马德功
本文主要以贷款违约率表示商业银行系统性风险的指标,根据Logit模型,将商业银行的不良贷款率转换为综合经济指标,并将综合经济指标与各宏观经济变量作回归分析,通过敏感压力分析和情景压力分析,结果表明,商业银行一年期贷款利率的提高,导致商业银行的违约率增加;在GDP增速严重下滑的情况下,商业银行的违约率骤然增加。
关键词：
系统性风险 敏感压力分析 情景压力分析
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