- 年份
- 2024(7365)
- 2023(10587)
- 2022(9495)
- 2021(8922)
- 2020(7611)
- 2019(17668)
- 2018(17668)
- 2017(34643)
- 2016(18924)
- 2015(21205)
- 2014(21081)
- 2013(21047)
- 2012(19125)
- 2011(17077)
- 2010(16884)
- 2009(15316)
- 2008(14904)
- 2007(12776)
- 2006(11130)
- 2005(9593)
- 学科
- 济(75511)
- 经济(75420)
- 管理(55807)
- 业(54500)
- 企(46897)
- 企业(46897)
- 方法(38961)
- 数学(34019)
- 数学方法(33690)
- 财(19995)
- 农(18993)
- 中国(17058)
- 学(16880)
- 业经(16411)
- 地方(14327)
- 务(14102)
- 财务(14044)
- 财务管理(14024)
- 企业财务(13446)
- 理论(12936)
- 农业(12798)
- 制(12752)
- 贸(12691)
- 贸易(12687)
- 易(12242)
- 和(12004)
- 技术(11722)
- 环境(11568)
- 划(10468)
- 教育(10250)
- 机构
- 大学(270086)
- 学院(267022)
- 管理(110908)
- 济(102758)
- 经济(100484)
- 理学(97513)
- 理学院(96431)
- 管理学(94762)
- 管理学院(94298)
- 研究(85224)
- 中国(61251)
- 京(56948)
- 科学(54756)
- 财(46258)
- 农(43314)
- 所(42782)
- 业大(42245)
- 研究所(39236)
- 财经(38252)
- 中心(37871)
- 江(36889)
- 北京(35734)
- 范(35012)
- 经(34899)
- 师范(34698)
- 农业(34035)
- 院(30713)
- 州(30348)
- 经济学(29556)
- 商学(28827)
- 基金
- 项目(188696)
- 科学(148419)
- 基金(137560)
- 研究(136254)
- 家(119875)
- 国家(118872)
- 科学基金(102616)
- 社会(84822)
- 社会科(80343)
- 社会科学(80319)
- 基金项目(74583)
- 省(73417)
- 自然(68773)
- 自然科(67179)
- 自然科学(67162)
- 自然科学基金(65983)
- 教育(62694)
- 划(62013)
- 资助(56585)
- 编号(55635)
- 成果(44399)
- 部(41541)
- 重点(41433)
- 创(39172)
- 发(38790)
- 课题(37371)
- 科研(36380)
- 创新(36379)
- 教育部(35614)
- 大学(35315)
- 期刊
- 济(107879)
- 经济(107879)
- 研究(75688)
- 中国(45272)
- 学报(44155)
- 科学(40067)
- 管理(38935)
- 农(38255)
- 财(34865)
- 大学(33152)
- 学学(31194)
- 教育(28773)
- 农业(26920)
- 技术(22313)
- 融(19614)
- 金融(19614)
- 财经(18364)
- 业经(17762)
- 经济研究(16534)
- 经(15415)
- 图书(14773)
- 问题(13957)
- 理论(13700)
- 业(13551)
- 科技(13366)
- 技术经济(13285)
- 实践(12731)
- 践(12731)
- 版(12211)
- 现代(11933)
共检索到371641条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
金雪军 徐少君 皮永华
本文按照“心态错位因素会引起投资者的情绪波动,从而在一定程度上影响投资者的信息处理方式和风险态度发生变化,进而影响其投资决策和行为,最终导致股票收益发生变化”这一逻辑链,对心态错位因素与股票收益之间关系的研究进行了综述,并分析了该逻辑链的心理学理论基础。同时,本文对现有研究中值得商榷之处也进行了探讨,并指出了进一步研究的方向。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵林海 郑丕谔
在股权分置改革的背景下,运用多元线性回归模型的加权最小二乘法,对2004年1月1日至2006年12月31日期间发行上市的167只A股股票的实证研究,发现发行价格、上市首日股票换手率、筹资规模、发行市盈率以及市场指数等因素对上市首日超额收益具有重要影响,而发行前每股净资产、发行后实际流通股比例、发行方式及股权分置改革等因素对上市首日超额收益影响不明显。
关键词：
超额收益 IPO抑价 股权分置改革
[期刊] 金融研究
[作者]
万欣荣 蒋少戈 朱红磊
本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
关键词：
资产定价 广义矩估计 多重共线性
[期刊] 经济问题
[作者]
陈婧 徐宏峰
主要运用套利定价理论和建立因素模型研究我国股票回报率及相关因素,为股市的分析提供一个新的工具。通过验证发现:股票价格、市盈率、成交量、流通市值分别在检验的总时间段内不同时期表现出了对股票回报率的显著影响。
关键词：
套利定价理论 多因素 因素模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
卞进 郭建鸾
本文以中国Ａ股市场为例，系统剖析了过度反应效应在中国Ａ股市场的存在形式，并通过不同模型指出反向收益的主要影响因子是风险调整后收益率和市场风险溢价，且规模效应的影响不显著。２００３—２０１３年中国Ａ股市场的描述性统计和ｔ检验结果表明，在赢家和输家投资组合中，过度反应效应不是一直显著存在的；在逆向策略投资组合中，过度反应效应一直显著存在。在使用四因子模型分析反向收益时发现，其解释效果并没有比三因子模型显著加强。
关键词：
A股市场 过度反应 反向收益 投资组合
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
钭志斌
剩余收益(EBO)模型被认为比股利贴现等股票估价模型更具有解释力。本文在该模型应用的基础上,对导致估值结果与股票价格产生差异的不确定性因素进行了分析,认为在采用估价模型进行股票价值分析时,需要对模型中各数值元素进行恰当的估计,同时还要充分考虑各种表内表外因素对估值、价格的影响。
关键词：
剩余收益模型 股票估值 不确定性
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘仁和 程昆 张凤
本文运用向量自回归的方法来对投资者未预期到的股票收益方差进行分解,发现在我国股票市场未来预期现金流消息和投资者未来预期收益消息对股票收益波动的影响相差不大。关于未来收益的消息并不独立于关于红利的消息,非预期收益更多地受到了未来预期现金流消息和未来预期收益消息之间的交互影响;未来收益的冲击与未来红利的冲击正相关,意味着关于基本面的好消息会伴随着未来预期收益的上升,股价对红利消息的反应速度低于当投资者期望收益固定时股价对红利消息的反应速度,说明市场效率较低。预期收益过程的持久性意味着预期收益的变化能够引起较大的股价下跌,预期收益1%的增加会引起5%~6%的资本损失。
[期刊] 会计研究
[作者]
刘勇 周宏
在GARCH-M模型框架下,本文通过不同的模型研究了作为新兴市场的上海股票市场股票日超额收益率条件均值和条件波动性之间的关系。本文研究表明,在股票超额收益率条件均值和条件方差之间都存在一种正的关系。上海股票市场日超额收益率波动表现出非对象现象,且波动模式表现为持续时间长,幅度相对比较缓和的特征。研究结果还表明,无风险利率可以显著解释日超额收益率的条件方差变动。
[期刊] 南方金融
[作者]
钟伟 张巍
本文基于费雪理论,使用1991-2010年的月度数据对中国股市的收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,并进一步检验各行业股票对通胀风险的防御效果。研究结果表明,总体上股票收益率与通胀率显著负相关,即股票不是持续高通胀时期的有效保值工具,但是在材料、医药和消费等行业仍具有较好的通胀防御效果。
关键词：
股票收益率 通货膨胀率 防御性行业
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 金融与经济
[作者]
王春丽
股票市场流动性是市场交易机制设计者、证券监管部门和市场参与者关注的重点之一。本文针对流动性对股票价格的影响,选取换手率和非流动性比率作为流动性的衡量指标,运用多指标回归模型对中国股票市场进行实证分析,探讨了股票市场流动性与预期收益之间的关系。结果表明中国股票市场上确实有流动性溢价现象的存在,但股票流动性对收益率的影响并不明显。
关键词：
换手率 非流动性比率 回归检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 金融研究
[作者]
朱宝宪 何治国
根据CAPM模型 ,β为通常收益率的解释因素 ,但自 80年代以来 ,这一结论受到挑战。Stattman(1 980 )等人发现帐面 /市值比对股票收益率有很强的解释力。本文运用中国股市 1 995- 1 997年的数据对 β和帐面 /市值比与收益率的关系和对其的解释力进行了实证检验 ,得出的结论是帐面 /市值比比 β对股票收益率有更强的解释力 ,并具体量化了二者的解释力程度。这一研究有助于深化人们对影响股票收益率的因素的认识 ,亦有助于投资者进行投资组合的决策。
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣,李春涛
Based on the modern econometrics theory,this article uses vector autoregression (VAR) method to study the relationship between monetary policy and equity interest rate and explored the effects from monetary policy to stock market during the economic transformation period in China.
关键词：
向量自回归 脉冲反应 新生
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
