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[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 刘婷
自全球金融危机以来,国际场外衍生品市场监管逐渐趋于严格和透明,标准化和电子化已成为衍生品市场发展的重要趋势。文章回顾了场外衍生品电子化交易确认业务的产生背景、发展进程与发展经验,介绍了国内银行间衍生品市场应用电子化交易确认业务的实践,及其对于提高市场标准化程度、降低市场风险以及完善衍生品市场基础设施的重要意义。
关键词：
OTC衍生品 交易确认 电子化 标准化
[期刊] 证券市场导报
[作者]
东海证券课题组 王一军 丁竞渊 应晓明
因其非标准化合约和非集中交易特征,场外衍生品市场存在交易效率低下,透明度低,交易对手方信用风险管理与监管困难等诸多难题。解决这些问题的传统思路是标准化、中心化,但这又牺牲了场外衍生品个性化、定制化特征。区块链技术有助于在缺乏中心化可信权威的条件下建立信任机制并实现交易,可有效解决制约场外衍生品市场发展的核心问题。基于区块链的场外衍生品交易基础设施的关键技术包括:权威认证共识机制、智能衍生品合约、统一信用评价体系、系统风险监测模型等。经论证,应用区块链技术可有效改善场外衍生品市场的运行组织,提高交易效率和透明度,改善交易对手信用风险管理,加强监管穿透和防范系统性风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
戈建国 周继忠
本文使用截尾回归模型和LOGIT模型,针对全球45个经济体436个商业银行从事的汇率、利率、权益、信用和商品等类别的衍生品,分析银行衍生品交易的决定因素,并对监管变量、其他未控制的国家层面的因素、银行盈利能力和财务结构变量、管理层变量等因素进行检验。研究表明:存款保险和银行监管没有导致银行出现道德风险,而是促使银行更加积极地管理风险;总资产和ISDA成员身份对银行从事衍生品交易有显著的促进作用;一个经济体在交易、投资和货币方面的市场化指数促进了该经济体衍生品交易的发展;银行从事衍生品交易降低了银行陷入财务危机的可能性。
关键词：
商业银行 衍生品 金融监管 风险控制
[期刊] 改革与战略
[作者]
刘凤元
随着全球金融衍生品OTC市场交易量日益增加,OTC交易的法律纠纷也呈增长态势。文章通过对全球知名金融衍生品OTC交易纠纷进行分析,并指出了交易全球化和快速化出现的新问题,希望能对"中国版ISDA协议"的设计提供借鉴。
关键词：
衍生品 OTC交易 法律纠纷
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 西部论坛
[作者]
斯文
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
[期刊] 金融论坛
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市商业银行2006~2011年的数据进行实证研究,发现商业银行使用衍生品对其信贷扩张产生了显著的正效应,银行持有衍生品占总资产比重提高1%会正向拉动信贷增长率约0.13%。回归分析结果显示,该效应的发挥取决于银行特征变量尤其是资产规模变量,但是独立于信贷供需变量和货币政策变量。因此,商业银行应重新审视现有的衍生品业务发展战略,金融监管部门有必要将银行衍生品业务纳入货币政策视野,加强相应的金融监管,建立具有充分透明度的市场框架,控制系统性风险。
[期刊] 西南金融
[作者]
王琰 封思贤
本文基于中国16家上市银行数据建立面板模型,从总体和结构层面分析了商业银行参与金融衍生品交易对其绩效的影响,并实证检验了传导路径。研究发现:金融衍生品与银行绩效显著正相关,尤其对非国有银行绩效的提升作用更强、更显著;外汇类和利率类衍生品均能显著促进银行绩效的提高,但利率类衍生品对银行绩效的正效应弱于外汇类衍生品;银行通过使用金融衍生品可以调控现金流波动进而提升绩效。根据以上结论提出了差别化管理金融衍生品的相关建议。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王琼 陈坚定
信用衍生产品被称为 90年代最重要的金融创新工具在最近几年飞速发展 ,它在保留资产的情况下 ,将信用风险从市场风险中分离出来 ,使得最后一种重要的不可交易的风险———信用风险变得可以交易和管理 ,从根本上改变了信用风险管理的传统特征。本文介绍了信用衍生品的结构 ,分析了信用衍生品的价值 ,并就信用衍生品的市场功效进行论述 ,最后提出我国发展信用衍生品的建议。
关键词：
信用衍生品 信用风险 资产组合管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
佟珺
交易确认是交易后处理过程中的重要环节,可以通过电话、邮件、传真等人工形式进行,也可以通过电子交易确认平台完成。由于人工确认的不及时可能导致交易失败从而增大交易成本和风险,近年来电子交易确认在国际O T C衍生品市场上得到了广泛的应用。文章梳理和区分了交易确认的概念,回顾了电子确认平台的发展历程,并在此基础上对电子交易确认平台的发展趋势进行了展望。
关键词：
电子交易确认平台 认定 匹配
[期刊] 管理科学
[作者]
李黎 张羽
利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危机前后金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。研究结果表明,在整体上非交易衍生品面值规模越大,银行的收益越大,但增加了银行的整体风险;相对于主导型银行,参与型银行可能持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;美国银行控股公司在次贷危机前相对于危机后持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;商业银行使用金融衍生品行为是一柄双刃剑,如果商...
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡晓云
随着金融市场的不断发展,特别是金融衍生品市场的快速发展,金融产品日趋复杂,杠杆效应使金融风险大幅升高,稍有不慎,可能对金融企业带来灾难性的后果。1990年以后,导致数亿美元亏损的交易事件就达十多起,有些甚至使金融机构最终倒闭。
[期刊] 商业时代
[作者]
安飞 黄应晨
天气金融衍生品交易是在世界各国积极应对气候变化和发展繁荣金融市场的背景下展开的,自产生以来获得了比较大的发展,为各国经济预防气候变化冲击和缓冲天气灾难损失做出了积极贡献。本文以天气期货衍生品交易作为分析和研究对象,首先分析了CME天气衍生品期货交易主要种类及合约构成,其次阐述了我国发展天气衍生品期货交易的现实意义,最后提出其在我国金融市场的发展思路。
关键词：
天气 衍生品 期货 CME
[期刊] 财会月刊
[作者]
李臻 吴锐
随着金融信息技术的发展,衍生品自动化交易越发频繁,交易速度大大提高、交易系统也变得日益复杂。自动化交易带来的风险也频繁发生,且可能引发系统性风险。对此,在总结欧美金融衍生品市场自动化交易监管体系的基础上,借鉴国际先进的金融衍生品监管经验,并结合我国金融衍生品市场自动化交易监管的现实,提出三个方面的改进建议:一是优化自动化交易的技术系统,二是加强自动化交易的风险管理,三是设定价格区间限制或动态价格限制。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵俊强 韩琳 李湛
利用美国信用衍生产品市场面板数据,实证考察了CRT交易对银行贷款规模、风险水平与收益水平的影响,结果发现,CRT交易提高了适度参与型银行承担风险的意愿,而对市场主导型银行的影响并不显著,即CRT交易规模的提高并不会带来银行贷款规模的持续扩张,这与已有理论研究结论不同;由于存在双向作用,CRT交易并未带来银行收益水平的显著改善,对银行风险水平也没有明显影响。最后,对我国CRT市场发展问题提出了政策建议。
关键词：
信用风险转移 信用衍生品 面板数据
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文献计量分析
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