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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
于凤芹
衍生品交易对商业银行风险承担和信贷规模的影响,一定程度上反映了衍生品服务实体经济的效果。以我国236家银行为样本,通过Heckman两阶段模型,在有效控制样本选择偏误的前提下,检验了交易金融衍生产品对商业银行风险承担和信贷规模的影响。结果表明,我国商业银行从事金融衍生品交易有效降低了自身的风险承担,同时扩大了贷款规模。由此可见,商业银行利用衍生品对冲风险、服务实体经济的效果是比较明显的。
[期刊] 金融论坛
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市商业银行2006~2011年的数据进行实证研究,发现商业银行使用衍生品对其信贷扩张产生了显著的正效应,银行持有衍生品占总资产比重提高1%会正向拉动信贷增长率约0.13%。回归分析结果显示,该效应的发挥取决于银行特征变量尤其是资产规模变量,但是独立于信贷供需变量和货币政策变量。因此,商业银行应重新审视现有的衍生品业务发展战略,金融监管部门有必要将银行衍生品业务纳入货币政策视野,加强相应的金融监管,建立具有充分透明度的市场框架,控制系统性风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
段军山 张锐豪
基于２００６－２０１４年间１６家国内上市商业银行的年度数据和ｂａｎｋｓｃｏｐｅ等多个数据库，就金融衍生品对于银行风险承担的影响机制进行的考察，以及就货币环境与金融衍生品对于银行风险承担的交互效应进行的探讨。结果表明：金融衍生品在总体样本上对于银行风险承担有明显的加剧作用；货币环境与银行风险承担程度呈负相关关系，即低利率环境增加了商业银行风险承担程度；高利率环境和低衍生品对冲规模的情况下，国内上市商业银行的风险承担程度较低；金融衍生品的运用会加大银行的盈利波动。
关键词：
金融衍生品 银行风险承担 货币环境
[期刊] 财经论丛
[作者]
斯文
本文以我国2007年至2013年1月的月度数据为研究样本,Johansen协整检验发现新增信贷规模、利率衍生品交易量与市场利率之间存在着长期均衡关系,VAR模型表明利率衍生品市场发展与信贷扩张互为正效应,而脉冲响应函数显示这两者之间的动态关系呈现较为明显的同步性和对称性。最后,提出在我国货币政策操作中应当考虑利率衍生品市场以及加强市场监管的政策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张宗益 刘胤
基于对货币政策传导机制的理论阐释,本文构建实证检验的动态面板模型,运用SYS-GMM方法,利用1998～2010年中国14家主要商业银行数据,考察其资本约束和风险承担对贷款决策的影响,探讨货币政策传导是否存在银行资本渠道和风险承担渠道。结果显示:2004年后,资本监管强化了资本约束对商业银行信贷决策的影响,发挥了资本门限效应,形成了货币政策传导的银行资本渠道;但商业银行较高的风险偏好并未改变,资本监管的框架效应尚未形成;宽松的货币政策激起了商业银行强烈的放贷冲动,影响了其风险识别和风险容忍,货币政策传导的风险承担渠道逐渐显现。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡阳 李艺凡 王欣然
近年来,许多中国企业从事金融衍生品交易受到重创并陷入财务困境,给相关银行带来巨大的信贷风险。本文从商业银行信贷风险控制的角度,首先探讨了企业利用金融衍生品进行套期保值的积极意义以及该业务一旦转化为投机给企业带来的巨大风险,发生这种转化的关键原因是其内部控制失效。商业银行不应对正常套期保值的企业"惜贷",但必须对涉及金融衍生品交易的企业贷款提高风险意识,一方面要严格监控贷款企业的相关内部控制机制,另一方面也要建立银行自身与衍生品交易企业贷款有关的内部控制机制,这一机制包括事前防范、事中监控和事后处理三个方面。
[期刊] 经济评论
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市银行2006-2012年间的半年度数据,通过建立非平衡面板数据模型,分别考察了整体衍生品和不同类型衍生品对银行风险承担的影响,探究了衍生品对银行事前风险和事后风险影响的差异性。实证结果显示,整体衍生品和按合约类型划分的单一衍生品均对银行风险承担产生了显著的正效应,并且从衍生品的信贷扩张效应视角阐述了内在的传导机制。研究还表明,与事前风险相比,整体衍生品、利率衍生品对银行事后风险的影响更大,而外汇衍生品则对事前与事后风险的作用趋同,同时从国内银行信贷结构的角度对此进行了分析。本文提出了金融监管部门应加强对银行衍生品业务的监管、银行管理层需重新审视衍生品业务发展战略等对策建议...
关键词：
衍生品 风险承担 商业银行
[期刊] 金融论坛
[作者]
王应贵
自1995年巴林银行倒闭以来,银行衍生品交易重大损失案多有发生。本文以法国兴业银行为主线,兼论巴林银行、澳大利亚国民银行和爱尔兰联合银行巴尔迪摩分行衍生品交易亏损发生的主要原因。在分析了涉案交易人员的欺诈手法基础上,本文发现巨亏的原因不仅来自市场风险,更主要来自操作风险,对两种风险的联合监控方能治标又治本。本文最后提出了4条风险管理对策:(1)加强国内外宏观经济研究,准确判断市场走势;(2)倡导诚实为本的企业文化,确保风险管理部门工作的独立性;(3)加强会计核算管理,完善的交易确认、清算和结算制度;(4)根据市场变化,随时检验和调整计量模型。
关键词：
商业银行 金融衍生品 市场风险 操作风险
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
张肖飞 赵康乐 贺宏
商业银行持有金融衍生品的规模和比例与日俱增，与之伴随的风险成为关注的焦点。基于2007-2019年沪深A股上市银行样本，文章研究了金融衍生品持有对商业银行风险承担的影响。研究发现：商业银行持有金融衍生品会提高其风险承担水平。进一步将衍生品细分为货币类和利率类进行检验，结果依然稳健。异质性分析表明，政策不确定性高、国有银行属性均会弱化“金融衍生品-银行风险承担”的正相关性，而经济下行时则有所强化。影响机制分析显示，持有金融衍生品会通过放宽信贷标准、降低流动性创造水平增加银行风险承担。这表明我国商业银行持有金融衍生品更多出于利益驱动考虑，而不是风险管理。研究不仅丰富了银行风险承担的理论文献，而且对金融衍生品的使用和监管具有借鉴意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行2006~2012年87组数据为样本,实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言,外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有效缓解了人民币升值带来的负面冲击;就规模而言,当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
[期刊] 管理科学
[作者]
李黎 张羽
利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危机前后金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。研究结果表明,在整体上非交易衍生品面值规模越大,银行的收益越大,但增加了银行的整体风险;相对于主导型银行,参与型银行可能持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;美国银行控股公司在次贷危机前相对于危机后持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;商业银行使用金融衍生品行为是一柄双刃剑,如果商...
[期刊] 西部论坛
[作者]
斯文
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘伟明 毛长能
本文基于2007-2021年210家地方性商业银行数据，运用固定效应模型和多期双重差分法评估附属村镇银行“代理扩张”对地方性商业银行风险承担的影响。研究发现，附属村镇银行“代理扩张”显著加剧了地方性商业银行风险承担。通过对比分析发现，其直接传递方式为合并报表，稳健性检验证实了结论的可信度。机制方面，该效应既通过改变资产配置，也通过激化行业竞争实现。异质性方面，农商银行和中部地区银行风险承担的效应更强。
[期刊] 管理评论
[作者]
钱崇秀 宋光辉 许林
本文使用我国16家上市商业银行的财务数据和相关宏观经济数据,用超常贷款和不良贷款刻画信贷扩张特征,构建了包含148个观测样本的非平衡面板数据模型,实证考察我国商业银行信贷扩张和资产多元化对其流动性风险的影响,相应提出了三个研究假设。研究结果显示:在信贷扩张方面,超常贷款对商业银行流动性风险存在显著正向影响,且非国资控股商业银行更为显著;不良率上升使得商业银行采取保守的流动性转换策略,其面临的流动性风险得到降低,该保守型流动性转换策略在不同所有权性质的商业银行中均明显存在;资产多元化则对流动性风险存在显著负向影响,且国资控股商业银行更为显著;此外,以上影响关系在经济上行期均表现得更为明显。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银
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金融衍生品 风险对冲 绩效提升
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