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[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨春鹏 吴冲锋
本文以投资者的过度自信心理为基础,研究了投资心理对证券期望收益的影响,并基于投资者的理性心理和过度自信心理建立了混合期望收益模型,证明了CAPM模型为混合期望收益模型的特殊模型,当不存在过度自信投资心理时,混合期望收益模型退化为CAPM模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊焰,赵铁山
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹楠
文章介绍了基于高斯混合模型的期望最大化聚类算法,并对模型进行了简化,运用案例分析了该模型在经济管理领域中的应用,利用可视化的图形展示了研究样本的概率密度。
关键词：
高斯混合模型 概率密度 聚类
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹楠
文章介绍了基于高斯混合模型的期望最大化聚类算法,并对模型进行了简化,运用案例分析了该模型在经济管理领域中的应用,利用可视化的图形展示了研究样本的概率密度。
关键词：
高斯混合模型 概率密度 聚类
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王金桃 何文凯
对混合定价机制下的顾客购买策略行为和商品成交价格进行了分析,建立了企业的收益模型,并在11种市场情景下与固定价格模型及Markup模型进行比较,得出运用该模型企业有更高收益的结论,还就模型参数对企业收益的影响进行了灵敏度分析,对企业运用该模型进行收益管理提出了建议。
关键词：
混合定价机制 收益模型 企业定价策略
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
[期刊] 浙江金融
[作者]
沈红丽
在农村金融体系中,普遍存在着正规金融和非正规金融并存的现象,即"农村二元金融结构"。正规金融和非正规金融在特征、所占比重、对经济增长的贡献及运行机制方面具有显著差异。农村互联网金融的迅猛发展势必对农村二元金融结构产生影响。通过构建农户期望收益模型,分析不同市场结构下农户的信贷决策行为,结果表明农户选择何种贷款渠道与该贷款渠道的贷款利率和成本有关。最后提出了完善农村金融改革的政策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
沈红丽
在农村金融体系中,普遍存在着正规金融和非正规金融并存的现象,即"农村二元金融结构"。正规金融和非正规金融在特征、所占比重、对经济增长的贡献及运行机制方面具有显著差异。农村互联网金融的迅猛发展势必对农村二元金融结构产生影响。通过构建农户期望收益模型,分析不同市场结构下农户的信贷决策行为,结果表明农户选择何种贷款渠道与该贷款渠道的贷款利率和成本有关。最后提出了完善农村金融改革的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王巍 赵国杰 毕星
文章针对金融时间序列变化复杂、难以用单一智能方法进行有效预测的问题,提出了一种新的基于经验模式分解、支持向量回归和粒子群优化的混合智能预测模型。经验模式分解能将非平稳时间序列按其内在的时间特征尺度自适应地分解为多个基本模式分量,根据这些分量各自趋势变化的剧烈程度选择不同的核函数进行支持向量回归预测,最后通过粒子群优化算法对各预测分量进行加权组合,得到原始序列的准确预测值。证券市场实证研究表明该模型可以准确预测金融时间序列。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马胜 汪瑞
文章把过度自信引入资本资产定价模型中,分析了过度自信对交易数量及收益回报定量影响:过度自信程度提升时,预期价值高估和预期交易数量增加;预期短期随过度自信水平提升而增加。以上这些结论的获得为股票市场投资提供理论指导。
关键词：
过度自信 交易数量 预期回报 行为金融
[期刊] 统计与决策
[作者]
张力公
文章通过比较基于理性投资者的资产定价模型,分析过度自信行为金融模型和传统金融模型之间赋予投资者的客观经济内涵特征的差异,指出其关键在于是否有效区分过度自信投资者和"更知情"理性投资者。如果无差异化"更知情"理性投资者与过度自信投资者,过度自信模型和传统理性金融模型保持一致性;否则,传统理性金融模型无法满足解释市场异象的假设条件,而过度自信模型更符合市场微观基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李铁群
以有效市场假说为前提,以现代资产组合金融理论为基石建立起来的传统资本资产定价理论已具完备的理论框架。但来自实证领域的诸多证据表明该理论具有一定的不合实性,需要放松一些假设,来对标准金融理论进行重建。文章拟放松传统资本资产定价模型中基于严格同质预期的理论假设,假定投资者具有过度自信的异质信念,进而构建行为资本资产定价模型,这是对传统金融理论的一种突破。
关键词：
过度自信假说 异质信念 BAPM
[期刊] 技术经济
[作者]
戴勤勤 郑建国
将主成分分析和判别分析相结合,构建了上市公司信用风险预警混合模型,对我国商业银行信用风险管理进行了研究。结果表明,相对于传统的基于财务数据的单一判别分析,运用本文构建的信用风险预警混合模型能得出较优的评估结果。最后提出强化我国商业银行信贷风险管理的政策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 风险预警
[期刊] 武汉金融
[作者]
李凯风 丁宁 张卓
本文利用DEA三阶段模型改良传统重力模型,加入对外部基础和内在金融环境的考虑后建立混合重力模型,并通过金融传递潜力的度量跨越时间的界限;以信息腹地和效率递减为理论依据设置多重衰减阈值,来衡量距离对金融资源传递的衰减作用。做到以金融为视角,将时间、空间要素纳入武汉两小时经济圈建设的研究中。本文得出的结论是,武汉两小时经济圈应该建设为长三角的二级附属经济圈;武汉作为区域金融中心有十分重要的战略地位和金融腹地发展潜力;合肥是长三角与两小时经济圈的重要连接点,长沙和南昌的基础交通建设比单纯的金融建设更为重要。
关键词：
混合重力模型 衰减阈值 金融腹地
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