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[期刊] 当代经济科学
[作者]
王俊籽 林永康
本文以面板数据模型和门槛面板模型为基础,对中国11类非金融行业杠杆率与商业银行风险承担水平之间的关系进行了实证分析。结果表明,多数行业存在杠杆率门槛值,且行业债务杠杆已处于危险水平,再度攀升会恶化商业银行的风险水平,并使风险积聚,最终给国民经济带来巨大的冲击;从结构上看,非金融企业部门的杠杆率较高,各行业债务杠杆水平差别较大,如果不及时关注加以分类管理,很可能引发结构性风险,加剧经济金融体系的脆弱性和不稳定性;少数基础性行业的杠杆率仍有一定的提升空间,适量的加杠杆可以加快经济发展速度。为此,化解杠杆风险,降低风险水平,应细化银行业务规划,去杠杆和加杠杆相结合,并健全对各行业、各部门的分类监管机制。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张庆君 陈思
中国2011年开始引入杠杆率监管指标来监管银行的行为,杠杆率指标不考虑资产的风险权重,有效地控制了资产从风险水平较低向高风险转变时所引起的资本充足率监管工具的失效。本文使用2007—2016年中国96家商业银行的经营数据,研究杠杆率监管对中国商业银行风险承担的影响,分析其引入之后能否缓释与弱化银行风险承担的问题。研究发现,随着杠杆率监管的引入,银行增大了对自有资本的持有比例,降低了银行风险承担程度,提高了银行的稳定性。并且杠杆率监管对商业银行风险承担缓释效应存在异质性。银行资产质量越差时,引入杠杆率监管对银行产生的风险缓释效果越明显。同时,也会给资产质量较好但杠杆率指标不达标的银行带来监管方面的压力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢四美
本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示:股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行为。董事会规模对银行风险影响并不显著;但董事会独立性有利于防范银行承担过度风险。高管的薪酬水平与银行风险显著正相关;而高管持股状况对银行风险的影响并不显著。最后,本文根据上述研究结果给出了简要的结论与启示。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王曼怡 胡玉敏
基于2006—2019年我国65家商业银行的面板数据,本文建立GMM模型,实证检验杠杆率监管对我国商业银行风险承担的作用。实证结果显示,较高的杠杆率更容易导致银行风险承担水平的提高;杠杆率监管新规实施之后,杠杆率对银行风险承担的影响程度减弱;经济上行期杠杆率对商业银行风险的影响高于经济下行期。本文为杠杆率监管的完善提供可行性建议。
关键词：
杠杆率监管 商业银行风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
张俊超
在我国现有的制度、经济环境下,存款保险制度的实施对商业银行的风险承担会造成什么样的影响,解答好这一问题可以为完善存款保险监管体系、制定更具有针对性的风控策略提供依据,也具有维持金融稳定的实践价值。利用2015年5月1日颁布的《存款保险条例》作为外生变量,以在沪深A股上市的26家商业银行的微观数据为样本,实证检验存款保险制度实施后我国商业银行个体风险承担的变化。由于银行的个体风险承担受到银行规模和内部治理机制的影响,在基础研究之后进一步检验银行规模、第一大股东持股比例、董事会规模、独立董事占比、监事会规模、高管薪酬、管理层持股比例等银行异质性特征对存款保险制度和银行个体风险承担关系的影响。研究结果表明,存款保险制度实施后,我国商业银行的个体风险显著增加,银行规模、第一大股东持股比例和管理层持股比例显著增加了银行个体承担的风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
袁鲲 饶素凡
本文基于15家中国上市银行2003-2012年数据,应用三阶段最小二乘法(3SLS)考察了杠杆率约束对银行资本、风险承担行为的影响。研究结果表明,兼顾了杠杆率约束的资本监管促进了我国商业银行资本水平的不断提高与风险水平的逐步下降,银行资本变动与风险水平变动之间存在显著的负相关关系。面对越来越严的监管标准,监管压力不仅作用于资本相对不足的银行,同样也作用于资本充足性银行,资本水平较高的银行具有更强的资本补充能力,向目标资本水平调整的速度更快。本文认为,《巴塞尔协议Ⅲ》关于杠杆率与资本充足性相结合的监管精神强化了金融风险监管,对未来我国商业银行表外业务及风险计量方法的使用具有重要的意义。
关键词：
杠杆率 资本充足率 风险承担 金融稳定
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
林德发 汪宜香
随着我国利率市场化改革步伐的加快、外资银行的涌入及互联网金融的异军突起,金融市场的竞争不断加剧,商业银行面临着前所未有的竞争压力,关于银行业竞争是否导致商业银行过度风险承担的担忧也逐渐增多。本文选取15家商业银行2008-2016年的面板数据,在合理确定商业银行过度风险承担衡量标准的基础上,实证检验了银行业竞争对商业银行过度风险承担的影响。研究发现,我国银行业竞争与商业银行过度风险承担之间不是简单的线型关系,而是正"U"型关系,当银行业竞争达到或超过临界值时,就会导致商业银行过度风险承担行为的发生。银行业竞争不仅对商业银行过度风险承担的顺周期性具有促进作用,而且在其影响过程中还表现出异质性特征。
关键词：
银行业竞争 商业银行 过度风险承担
[期刊] 南方金融
[作者]
周双才
２０１５年１０月，我国放开商业银行、村镇银行等金融机构存款利率上限，标志着利率市场化迈出了关键一步。在此背景下，银行业面临的风险日益复杂。本文运用国内６４家商业银行２０１０－２０１４年的平衡面板数据，对存款利率市场化背景下银行业风险变化态势进行实证分析。结果表明：在存款利率市场化背景下，商业银行总资产收益率的波动性风险、破产风险上升，而信贷资产风险趋于下降；较高的经营效率和较低的存贷比有助于商业银行抵御存款利率市场化的冲击。分机构类型来看，国有控股商业银行、全国性股份制商业银行面临的冲击低于城市商业银行，而农村商业银行面临的挑战最大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周再清 甘易 胡月
本文基于2008-2015年中国42家上市和非上市商业银行的非平衡面板数据,采用系统GMM两步法实证分析了商业银行同业资产规模及结构特性对风险承担行为的影响。研究结果表明,商业银行同业资产业务扩张对银行风险承担存在正向效应,即同业资产扩张提高了银行的风险承担。在同业资产业务结构中,传统同业资产业务(存放同业与拆出资金)扩张对银行风险承担存在负向效应,新兴同业资产业务(买入返售金融资产)扩张对银行风险承担存在正向效应,正向效应大于负向效应,因而总效应为正。具有不同财务特征的商业银行在同业资产业务对风险承担的影响上存在明显的异质性。资产规模较大和经营效率较低的银行,同业资产业务经营行为较为稳健,风险承担水平上升较慢,而流动性较高的银行,同业资产业务经营行为较为激进,风险承担水平上升较快。
关键词：
同业资产 风险承担 系统GMM
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周再清 甘易 胡月
本文基于2008-2015年中国42家上市和非上市商业银行的非平衡面板数据,采用系统GMM两步法实证分析了商业银行同业资产规模及结构特性对风险承担行为的影响。研究结果表明,商业银行同业资产业务扩张对银行风险承担存在正向效应,即同业资产扩张提高了银行的风险承担。在同业资产业务结构中,传统同业资产业务(存放同业与拆出资金)扩张对银行风险承担存在负向效应,新兴同业资产业务(买入返售金融资产)扩张对银行风险承担存在正向效应,正向效应大于负向效应,因而总效应为正。具有不同财务特征的商业银行在同业资产业务对风险承担的
关键词：
同业资产 风险承担 系统GMM
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘晓欣 王飞
本文对我国1997-2011年121家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明:(1)我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的;(2)银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货币政策风险承担具有不同作用,这说明微观特征对银行货币政策风险承担具有差异化的影响,规模越大,银行结构集中越有利于降低银行风险。研究结果显示,政策当局应协调好货币政策与宏观审慎政策,注重银行微观特征,实行差异化的监管措施。
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,而丹麦资本充足率低、流动性水平高的银行实施负利率更能降低自身的风险水平。上述结论证实了负利率政策的有效性,但不同国家实施负利率的结果可能存在差异,加强流动性监管非常重要。
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
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