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[期刊] 金融与经济
[作者]
唐齐鸣 曹甜
本文利用20072016年中国53家银行的非平衡面板数据,运用动态面板GMM估计方法,研究银行融资流动性与风险承担之间的关系,以及净稳定资金比率(NSFR)对风险的影响,得出结论:短期流动性风险较低的银行风险承担较大,但NSFR监管通常限制银行在资金流动性风险较低时承担更多风险,且NSFR对区域银行风险承担的作用更显著。因此,在改善银行流动性的同时,可以采取NSFR监管来限制银行风险承担行为,引导银行稳健运营,但同时应当针对不同类型银行采取差异性的流动性监管措施。
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 投资研究
[作者]
王晓晗 杨朝军
本文研究了在金融市场存在条件下,市场流动性、融资流动性与银行风险之间的关系。研究发现,市场流动性和融资流动性提高虽然能够改善银行流动性,但是,银行的风险承担行为也同时得到激励。并且银行风险承担行为占主导地位时,银行风险承担的增加抵消了流动性改善带来的好处,导致银行风险水平上升。因此,我们在发展金融市场,改善银行流动性的同时,必须采取相应的措施限制银行的风险承担行为,引导银行稳健经营。
关键词：
市场流动性 融资流动性 银行风险
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张丞 韩旺红
银行流动性对银行风险承担的影响以及管理者乐观在该影响机制中所发挥的作用。分析表明,银行流动性对与贷款相关的银行风险承担有显著正向影响,而对与资产配置相关的银行风险承担有显著负向影响;同时,银行流动性与管理者乐观显著负相关,而管理者乐观又与银行风险承担显著正相关。研究结果还显示:银行流动性对贷款相关的银行风险承担的正向影响至少有一部分被"管理者乐观渠道"所抵消,而银行流动性对资产配置相关的银行风险承担的负向影响至少有一部分是以"管理者乐观渠道"为中介的。这一研究过程与结果,丰富和拓展了银行风险承担与管理者乐观的相关研究,为进一步探讨金融危机形成机理及完善金融风险监管机制创造了条件。
关键词：
银行流动性 管理者乐观 银行风险承担
[期刊] 世界经济研究
[作者]
徐蕾
文章使用2001～2016年72国的非平衡跨国面板数据,考察全球流动性动态对新兴市场国家银行风险承担的溢出作用。结论表明,无论由常规还是非常规货币政策所驱动,全球流动性扩张均会显著提高新兴市场国家银行的风险承担水平。进一步异质性研究发现,各国银行部门受冲击的程度与一系列制度因素相关,新兴市场国家制度质量越低、金融开放程度越高、汇率制度弹性越低,银行部门对外部环境变化的反应越强烈。调节效应的分析显示,新兴市场国家银行业内部市场竞争程度越低,全球流动性扩张对银行风险承担的促进作用越强。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何运信 洪佳欢 王聪聪 骆亮
互联网金融的兴起和发展是近年金融业态变化的一个主要特征。本文研究了互联网金融发展如何影响商业银行流动性创造,结果发现,互联网金融发展总体上显著地促进了商业银行流动性创造,但这种影响因银行规模、资本充足率和盈利能力不同而存在显著差异。互联网金融在促进商业银行表内流动性创造的同时抑制了其表外流动性创造。进一步机制检验表明,银行风险承担在互联网金融影响商业银行流动性创造的过程中发挥重要的中间传导作用。考虑到互联网金融发展会影响银行风险承担和流动性创造,进而影响银行体系信用风险和流动性风险,建议监管部门对互联网金融进行全面的监测和监管。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周晔 王亚梅
本文基于2009—2019年中国194家商业银行数据,考察银行竞争对风险承担的直接和间接作用机制。研究发现,一方面,银行竞争会直接影响银行风险承担,且两者之间存在非线性关系,当前我国已经步入"竞争-脆弱"区域;另一方面,中介效应检验结果表明,银行竞争可以通过改变流动性水平间接作用于银行的风险承担,即流动性发挥非线性的部分中介作用,采用多种检验方法均可证实回归结果的稳健性。异质性分析表明,流动性的中介作用对于城商行和农商行,资本充足、贷款质量高的银行更为显著,且在经济增速较快时期更为显著。本文研究结论对于监管部门衡量银行业竞争程度具有重要启示意义。
关键词：
银行竞争 风险承担 资产流动性
[期刊] 统计研究
[作者]
代军勋 陶春喜
随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异。本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为。研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性。有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围。
关键词：
资本约束 流动性约束 银行风险承担
[期刊] 改革
[作者]
谢星 李颖 封思贤
将法定数字货币引入DLM模型，阐述其对银行流动性创造及其风险承担的作用机理，并基于我国171家商业银行的非平衡面板数据进行实证检验。结果发现：流动性创造水平与银行风险承担之间呈U型关系；法定数字货币总体上降低了银行的风险承担水平，且对上述U型关系起调节作用，其中法定数字货币作为金融监管工具时的调节效应强于作为金融基础设施工具时的效应；银行数字化水平越高，法定数字货币的调节作用越显著。这些发现可为我国央行进一步优化法定数字货币设计、调控银行流动性创造水平、帮助银行降低风险承担水平提供重要参考。
[期刊] 财会通讯
[作者]
朱长明
文章研究了流动性创造、管理者能力与银行风险承担之间的关系。研究发现，银行流动性创造越好，银行所能承担的风险也就越大；管理能力越强，银行流动性创造对银行风险承担的正向促进作用会得到加强；在危机期间，能力管理者所在的银行较缺失能力管理者的银行，其承担风险的能力较强。此外，非国有银行组与非上市银行组，能力管理者所在的银行，银行流动性创造对银行风险承担的正向促进作用要强于其他类型的银行。
关键词：
银行流动性创造 银行风险承担 管理者能力
[期刊] 经济研究
[作者]
蒋海 张小林 唐绅峰 陈创练
货币政策通过流动性机制,对银行风险承担产生重要影响,显著增加了宏观审慎监管过程复杂性,但鲜有学者对该问题进行过深入研究。为此,本文在DLM模型中引入流动性变量,刻画了货币政策影响银行风险承担的流动性机制,并基于中国133家商业银行微观数据,运用系统性GMM估计和面板平滑转换回归模型,进行了实证检验。结果发现:货币政策虽然不存在显著的风险转嫁效应,但存在显著的流动性传导效应,宽松型货币政策明显加剧了银行风险承担,并且这一影响会随着流动性水平的提高而得到加强;当银行流动性水平达到43%左右时,货币政策对银行风险承担的负向影响最为显著;当银行流动性处于较高水平时,法定存款准备金率调控效果优于其他货币政策工具;紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励,这一现象在流动性水平较高的银行中表现更加明显。另外,货币政策与银行风险承担之间的关系不仅依赖于银行流动性水平,还依赖于银行资产规模和资本充足状况。
关键词：
货币政策 流动性机制 银行风险承担
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行1998~2014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行19982014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈道富
本文从流动性的概念界定入手,结合巴塞尔III流动性风险管理的框架和指标,分析了我国现有流动性风险管理存在的主要问题,并提出我国流动性管理应进一步改进的方向。认为,银行的流动性风险管理应与宏观流动性的监测和管理相配合;应建立流动性风险的扩散指数,综合各银行流动性状况的变化情况;应区分流动性的监管指标和监测指标,并分不同类型的银行进行分类管理;应监测并管理事实上的金融集团的流动性风险;应由业务部门和风险管理部门共同推进。
关键词：
流动性风险 巴塞尔协议
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