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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李腊生 刘霞 蒋耀萱
融资融券制度的推出结束了我国证券市场单边做多的历史,为投资者卖空提供了机会。针对现有融资融券交易对市场价格形成与运行研究的不同结论,文章采用基于数据驱动的研究范式,通过对我国融资融券及相关变量实际数据特征的考察与分析,结合计量经济学的相关研究方法对我国证券市场融资融券交易的价格效应分别从市场效应与融资融券标的股效应两个角度进行了探讨。研究结果显示,我国证券市场融资交易的价格效应分别符合不同的模型,单位股本融资额与上证综合指数的关系适应于乘数-加速数模型,标的股单位股本融资额与沪深300指数的关系适宜于用倒
关键词：
两融交易 融资余额 股票价格 倒U型关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍涛
文章通过VEC模型分析了上海市人口、人均可支配收入、消费者价格指数、国内生产总值对住宅价格的影响。研究表明:在1994～2008年间,GDP的增长导致了CPI的上涨,而适度的CPI的上涨又促进了GDP的增长。当剔除人口因素对住宅价格的影响时,在上海经济基本面的其他因素中,CPI是住宅价格的Granger原因,表明在这一时期内,CPI是上海房价的直接的主要的影响因素;而GDP和人均收入又是CPI的Granger原因,说明这两个因素通过影响CPI而影响了上海的住宅价格,是上海住宅价格上涨的间接原因。
关键词：
VEC模型 上海住宅价格 GDP CPI
[期刊] 上海金融
[作者]
黄洋 李宏泰 罗乐 唐涯
融资融券的推出是中国证券市场交易制度的一次结构性的变革,本文以第一批可以融资融券的90只股票为样本,选取盈余公告漂移异象作为研究标的,从理论和实践角度检验融资融券推出对市场价格发现的影响作用。我们发现,融资融券的推出使得投资者有更多的选择和手段对市场信息做出及时反应,A股市场的一个市场异象盈余公告漂移在融资融券后有显著减弱。最后本文利用融资融券制度的可卖空和杠杆交易特征构造了基于盈余漂移的交易策略。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性,传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)-粒子群算法(PSO)-支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月-2013年9月ICE碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:①引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力信息的...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性.传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)一粒子群算法(PSO)一支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月一2013年9月ICE,碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:(1)引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈华 郑晓亚
笔者基于对房地产市场影响因素及汇率对房价传导渠道的一般性经验分析,构建符合我国宏观经济框架的金融动态CGE模型。实证研究结果显示,汇率波动对房地产市场价格存在显性影响,房价对人民币升值带来的输入型通缩效应及贬值带来的巴拉萨-萨缪尔森效应存在阶段性响应;此外,汇率变化带来的信贷效应、流动性效应、预期效应、财富效应与溢出效应均对房价存在影响,其中影响最强烈的是溢出效应。宏观调控政策制定者应以避免跨境套利资本冲击境内资产价格为目标,深化汇率形成机制改革、强化跨境资本流动监管,助力房地产市场乃至实体经济的长期稳定健康发展。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
叶立新 赵毅曼
本文运用ADF单位根检验、格兰杰因果检验等计量方法,从价格引导角度,对人民币的在岸即期、在岸远期、离岸即期、离岸远期及NDF五个外汇市场之间的关系进行递进式的分析。为量化上述外汇市场之间价格引导作用的大小,进一步引入GarbadeSilber模型。实证结果显示:人民币NDF市场的价格引导能力最强,在岸即期市场的引导能力处于第二位,其次是在岸远期市场、离岸远期市场,而离岸即期市场的价格发现能力最弱。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
刘家富 李秉龙 李孝忠
本文基于向量自回归模型(VAR)使用Johansen Test和Granger Causality Test分析国内大豆和豆油市场的价格传导机制。研究表明,国内大豆产业已经形成整合局面;豆油价格是大豆价格的引导因素,呈现需求拉动型价格传导特征;以江苏省为代表的港口压榨市场已经成为影响其他区域市场波动的主导区域。政府在调控大豆和豆油市场时须兼顾各市场间的联系,尤其在国产大豆价格上涨时应给予国产原料压榨企业更多支持,关税、技术壁垒等贸易手段是调控港口压榨市场大豆和豆油价格的有效政策选择。
关键词：
VAR模型 国产大豆 豆油市场 价格传导
[期刊] 财经论丛
[作者]
卢骏 杨季超
本文以2013年9月16日创业板和中小板新增的融资融券标的作为研究对象,检验融资融券对这两个市场价格发现的影响,得到了与现有针对主板融资融券标的研究截然不同的结论:(1)在融资事件日,非主板标的股票具有显著为正的异常收益率;在融券事件日,非主板标的股票具有显著为负的异常收益率;(2)融资融券的实施降低了创业板和中小板标的股票的定价效率,但增强了股价稳定性;(3)融资投资者和融券投资者的买入行为对定价效率产生负面影响,但融券投资者的卖出行为则会改善定价效率;此外,融资投资者的买入行为和融券投资者的卖出行为提高了股价稳定性。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李干琼 许世卫 李哲敏 董晓霞
为提高农产品市场价格的预见性,及早采取措施减缓价格波动,以全国西红柿月度批发市场价格为预测目标,综合利用季节虚拟变量法、Census X12法、移动平均比率法、Holt-Winters季节指数平滑法、SARIMA法等建立短期预测模型,并根据模型预测误差大小赋予不同的权重值,从而建立组合预测方法。实证分析结果表明:单一模型预测误差波动较大,总体上随着预测周期变长精度下降。在2009年的评估预测中,所建立的5个单一短期预测模型平均绝对误差百分比(MAPE)为10%左右,其中Holt-Winters季节指数平滑法建立的短期预测模型精度最高,MAPE为6.81%。如果预测提前期为3个月,SARIMA模...
关键词：
农产品 市场价格 预测模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行南昌中心支行课题组 郭云喜 彭振江
2011年以来,"社会融资规模"这一指标迅速成为金融宏观调控的重要监测变量。然而,在运用规模指标与区域经济指标相互印证过程中,常常遇到不能计算增速、流量数据与存量数据不匹配等问题。本文利用全国和江西省公布的社会融资规模历史数据,全面估算并补充完整了2002~2014年月度社会融资余额及增长速度,并综合运用余额与规模数据对江西近年来的金融经济现象进行了探索性研究,得出了几点有益结论。
[期刊] 调研世界
[作者]
翟帅 殷宇飞
本文构建了包含银行利率、汇率、人口因素等变量的动态蛛网模型,以中部6省2003—2015年商品住宅数据为研究样本,分析住房市场的供求机制及价格波动特征,可以判断模型的收敛与发散。结果表明,中部6省房地产蛛网模型具有较强的发散性,房地产价格具有明显的外部性,政府在一定程度的调整可以保证房产市场的健康发展。
[期刊] 调研世界
[作者]
翟帅 殷宇飞
本文构建了包含银行利率、汇率、人口因素等变量的动态蛛网模型,以中部6省2003—2015年商品住宅数据为研究样本,分析住房市场的供求机制及价格波动特征,可以判断模型的收敛与发散。结果表明,中部6省房地产蛛网模型具有较强的发散性,房地产价格具有明显的外部性,政府在一定程度的调整可以保证房产市场的健康发展。
[期刊] 生态经济
[作者]
汪中华 胡垚
碳排放影子价格是衡量单位碳排放增加引起的边际产出减少的货币幅度,即环境治理的机会成本,其测算对我国制定碳排放权交易市场价格机制具有一定的借鉴意义。通过采用方向性产出距离函数以及粒子群算法对我国7家碳排放权交易试点所在地区的影子价格进行测算,同时与碳排放权交易试点现行交易价格进行对比,分析其是否存在扭曲。研究结果表明:我国7家碳排放权交易试点所在地区交易价格与影子价格变动趋势基本一致,但均存在较大程度的偏离,说明所在地区企业减排成本高、压力大,尤其是广东和深圳的环境治理成本较高,与此同时,湖北出现了"搭便车"的现象。
关键词：
交易价格 影子价格 价格扭曲度
[期刊] 农业技术经济
[作者]
毛学峰 曾寅初
自1985年国家放开生猪和猪肉购销价格管制以来,生猪和猪肉价格历经数次暴涨、暴跌及相互转换过程。本文采用STAR模型检验了生猪市场价格是否呈现非线性调整过程。通过研究发现,生猪市场上价格均呈现非稳定状态,而且在样本区间内呈现非线性调整,使用LSTAR模型可以捕捉该调整过程,而且生猪价格和猪肉价格调整过程基本一致,仅是在调整速度和门槛值上有一定差异。
关键词：
生猪市场价格 非线性调整 STAR模型
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