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[期刊] 技术经济
[作者]
谭忠富 谢品杰 侯建朝
考虑到外部冲击有可能导致能源需求和经济增长之间关系的变化,本文基于1953—2000年的数据检测了我国能源需求和GDP之间关系发生结构突变的时机;在此基础上,运用协整技术和误差修正模型分析了我国能源需求和GDP之间的长期均衡和短期动态的关系,建立了我国能源需求模型,并将其与不考虑结构突变的能源需求模型进行比较。比较结果表明:本文所提模型更能准确反映建模样本期间能源需求和GDP之间的关系,具有更高的预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢二坡
本文首先比较了不同的能源需求预测方法的特点,并选择确定性加随机性时间序列组合模型对我国能源需求进行预测;然后详细介绍了建模的过程,并对模型预测精度和参数稳定性作了评价,结果表明本文采用的组合模型是一种比较有效的预测方法;最后用该模型对我国2004-2020年能源需求进行了预测。
关键词：
组合模型 能源需求 预测:模型评价
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
唐齐鸣 张炎涛
在假设保持资本和劳动不变的情况下,运用Bai和Perron(2003)内生多重结构突变方法研究了中国经济增长与能源消费关系。研究结果表明,1952—2010年中国经济增长与能源消费的关系可以分为九个时期,能源消费对经济增长的影响在1952—1988年期间(前六个时期)大致呈"N"形,在1989—2010期间(后三个时期)大致呈45度的"S"形。能源消费对经济增长的贡献是稳步上升的,为了保证中国经济可持续增长,一方面要保持能源的充分供给,另一方面要对能源消费价格进行改革,以充分发挥市场机制在能源价格形成中的基础性作用,合理配置资源。
关键词：
多重结构突变 经济增长 能源消费
[期刊] 工业技术经济
[作者]
谭章禄 陈晓
能源需求的变化不仅受到能源系统内部因素的影响,而且还受到宏观经济、政策法规、技术进步和人口以及大气环境质量等因素的影响,并且各因素之间相互关联、相互制约。本文运用系统工程方法分析能源需求影响因素及其二元关系,利用ISM模型分析能源需求影响因素之间的递阶层次关系,分析影响能源需求的直接影响因素、间接影响因素和根本影响因素。分析结果表明宏观经济、产业政策、产业结构和技术进步等是影响能源需求的根本因素,能源价格、能源供给和输送能力等是影响能源需求的间接因素,城市化、工业化、人口以及大气环境质量目标等是影响能源需求的直接因素。
关键词：
能源需求 ISM模型 影响因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
王成勇
对结构突变模型与基于单位根过程的模型的研究是平行发展的,国内对基于单位根过程的模型研究众多,然而对基于解释变量平稳性假定的结构突变模型的研究几乎为空白。文章总结了结构突变模型在估计和检验研究上的最新进展,并提出了一个可行的进一步研究的思路。
关键词：
结构突变 平稳过程 单位根过程
[期刊] 统计研究
[作者]
于立
一、能源消费系数变化的四个阶段 能源开发和能源节约并举是我国能源经济的长期方针,二者相互补充、缺一不可。当前,我国国民经济的能源消费系数(即单位国民收入或国民生产总值的能源消费量),仍是发达国家的4-5倍,甚至明显高于发展中国家的一般水平,因此节能更是当务之急。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王会强 胡丹
随着中国经济的快速发展,能源消费不断提高。文章利用能源消费量的历史数据,建立了我田能源消费系统的ARMA模型和灰色预测模型的组合模型,通过组合模型和ARMA模型、灰色预测模型的具体比较分析,证明组合模型更为易行、有效。结论可以作为我国及地区未来能源消费量预测的有效工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 李小依 游万海 彭成
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小刚 王黎明
针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制,本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型。在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下,得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计。对1995~2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析,检测出4个结构突变,得到了出口总值存在的三大特征。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林 缪言
为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变(包括因子个数的变化),本文利用主成分估计的伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现,本文提出的检验统计量对于因子个数误设具有稳健性;并且该检验具有良好的有限样本性质和渐近性;另外,实证分析发现,我国沪市A股市场中制造业上市公司的对数收益率序列存在结构突变的共同因子。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平 冯蕾
Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟军 王敬勇
文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王保龙 宋元涛
基于企业战略,对各备选项目进行战略符合度评价,从中选择一个或者多个项目作为企业实施战略目标的重要途径,这是企业投资决策中经常要面对的多目标决策问题。本文构建了基于企业战略的项目评价指标体系,运用突变理论,通过逐层递阶归一计算,确定各备选项目总突变隶属度,进而对其进行评价和排序,从中选择最优项目进行投资。该方法有效避免了各级评价指标权重的确定,减少了主观判断随意性所产生的负面影响。实际案例表明,该基于突变理论和战略符合度评价方法能够实现对战略型项目进行有效选择。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词：
股市风格资产 时变联动性 结构突变点
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