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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
高江
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建藤Copula,运用蒙特卡罗模拟方法计算多资产投资组合的VaR,通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试藤Copula模型的VaR预测效果,并与传统方差-协方差风险管理方法做比较。实证分析表明,传统的方差-协方差风险管理方法和基于正态Pair-Copula作为藤Copula构建模块的方法不能通过多资产投资组合的VaR预测返回检...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 张雪峰
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前，高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ来拟合资产收益率的联合分布，但Ｖｉｎｅ结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的，并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系，导致无现实解释意义。基于此，本文结合ｐＣ算法和爬山算法构建了多个资产间的ｐａｉｒ—Ｃｏｐｕｌａ贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构，结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值（Ｖａ ｒ），并通过ＫｕｐｉｅＣ检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
杨楠 邱丽颖
文章通过构建效用评估函数,使用时变相关T-Copula模型、Monte Carlo模拟和VaR计算方法系统研究了我国国际储备的最优结构。结果发现,我国黄金的最优占比应至少为23%。据此,文章对多个国家储备资产的变化情况进行了动态和静态比较,发现不同类别的演化路径,而以我国和其他金砖四国为代表的类别处于收益递减、风险增大的状态中,亟须加大黄金储备至优化区间。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘澄 张玲
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业组合,不同行业组合的动态VaR在股市周期各阶段关系相对稳定,同一行业组合的动态VaR和静态VaR关系相对稳定,且略高于静态VaR。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
尹向飞 陈柳钦
基于概率收益率与概率风险的定义,建立基于风险与收益率的投资组合模型,为了更好拟合联合分布,在具体解法中采用Copula函数来构造多个资产收益率的联合分布。由于不要求收益率服从维纳过程,因此基于Copula的Markowitz投资组合选择模型具有更广的适用性。通过对上证领先指数与深证领先指数收盘数据实证分析发现,在收益率(基于概率ρ0的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险。
关键词：
PVar VAR Copula 投资组合
[期刊] 金融发展研究
[作者]
尹向飞 陈柳钦
本文首先介绍了投资组合理论与copula,然后给出基于概率的收益率等定义,建立基于概率的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法,接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析,发现在收益率(基于概率的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险。pápápá
关键词：
PVar VAR Copula 投资组合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
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