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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 郭晨凯
2007年以来,菜籽油价格大幅波动给相关企业带来了较大的经营风险。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性指标,研究菜籽油期货市场的风险管理。通过传统套保、OLS静态套保和ECM-GARCH动态套保的比较研究,结果表明动态套保的绩效大多数情况下优于静态套保和传统套保绩效,套保者应以动态套保的理念进行期现货市场组合风险的回避。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 黄剑 高扬
由于白糖期货具有重要地位,对其风险管理效果进行实证分析也具有重要的现实意义。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性三个指标,通过OLS方法和ECM-GARCH动态方法的比较研究,客观评价了白糖期货风险管理功能发挥的效果,并在此基础上提出了有针对性的建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
何蒲明 周志梁
本文利用相关分析、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应函数和方差分解对郑州菜籽油期货市场的发现价格功能进行了实证研究,结果表明:我国菜籽油期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的发现价格功能;仅存在从期货价格到现货价格的单向格兰杰引导关系,在菜籽油期货市场的发现价格功能中,期货价格起着决定性的作用。从而对我国油菜籽期货市场的运作效率做出客观公正的评价。
关键词：
菜籽油 期货市场 发现价格
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙瑾 赵志宏
十二五规划中我国将航空业纳入了重点新兴产业,但是,近几年来航油价格剧烈波动给航空业及其相关产业发展带来较大风险。本文研究了航空公司利用上海燃料油期货交易对航空煤油进行套期保值的策略,基于2004—2012年现货和期货价格的日数据,采用ECM-GARCH模型测算出最优的套期保值比率为39.72%,能够帮助航空公司规避约15%的航油价格波动风险。本文认为,该策略在一定程度上能稳定企业收益,但绩效值略微偏低,这主要是由于危机时期,套期保值的绩效不仅与套保比率相关,还较大程度地受到汇率波动和宏观经济形势的影响。基
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 李濛 吴鸿波
本文选取郑州商品交易所菜籽油日度期货与现货价格为研究对象,基于VAR模型对二者之间的相互关系进行实证研究。研究结果表明,菜籽油期货价格与现货价格间存在着长期均衡关系,期货市场与现货市场价格趋势表现出正向相关性和趋势一致性,并且菜籽油期货价格单向引导其现货价格。基于菜籽油期货现货市场价格表现出的特点,本文提出充分利用菜籽油期货市场功能,促进菜籽油价格平稳的相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 徐新一 袁铭霞
通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
顾琪 杨永生
本文在现代套期保值理论基础上,参考最小化在险价值(VaR)静态套保模型,提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR-VEC-MGARCH(1,1)模型;该模型考虑了期货与现货之间的协整关系及标的资产收益率呈尖峰厚尾、波动聚类的特征,从而更为全面、精确地估计了最优动态套保比率。在套保效果的评价方面,引入夏普比率作为套保绩效的评价指标;通过对沪铜期货市场数据的实证研究,表明该模型所提供的套保绩效远优于以最小方差(MV)为目标的OLS、ECM、MGARCH模型的套保绩效,这为套保者提供了一种新的更为有效的风险管理方法。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
舒友花 郑炎成
[期刊] 技术经济
[作者]
郭焱 利娜
采用全生命周期评价方法,对菜籽油制生物柴油的二氧化碳排放量和经济性进行了评估,旨在说明用菜籽油生产生物柴油对环境的影响及其经济价值。结果表明:在用菜籽油生产生物柴油的全生命周期过程中,排放入大气中的二氧化碳量远低于从大气中吸收的二氧化碳量,油菜籽制生物柴油是一种环境友好的燃料;就经济性而言,菜籽油制生物柴油的生产成本较高,每吨约高出0#柴油3178.2元,生物柴油的商业化应用尚需等待原料成本的降低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜荣杰 王黎明
当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的BEKK-GARCH模型建立了基于同一资产日内高低价的统计套利模型。运用于中国四个期货市场的实证分析结果表明:套利模型在不同期货市场都是可行的,对于同一期货市场而言,如果不同期货的交易手续费相差不大,则收益率与期货日振幅、投资者面临的风险成正比。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬 夏力 赵玉
文章假设期货市场及现货市场之间存在一种动态的均衡关系,使用变结构协整对传统的套期保值模型进行了误差修正,并对中国油脂期货市场豆油、棕榈油、菜籽油的动态最优套期保值率进行了计算。结果表明中国油脂期货市场套期保值的效率较低。中国油脂期货市场可以降低现货市场的风险,但不能完全消除风险,无法实现完美的套期保值。
关键词：
油脂期货 变结构协整 套期保值
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 草业科学
[作者]
王建芳 曹让 辛清婷 蒋亚辉 杨培志
由蒲公英(Taraxacum mongolicum)根中获得了乙醇提取物，经高效液相色谱(HPLC)分析，其中含有绿原酸、咖啡酸、黄酮及蒲公英甾醇等多种抗氧化活性物质。为了确定蒲公英根提取物对食用油脂的抗氧化效果，将该提取物以不同质量分数分别添加到菜籽油中，采用Schaal烘箱加速氧化法，以过氧化值(POV)、酸价(AV)、硫代巴比妥酸(TBA)值为指标，以常用的市售食用油抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)及维生素E油(VE)作为对照，对菜籽油进行了抗氧化效果比较试验。结果表明，蒲公英根提取物在菜籽油中的添加量和抗氧化效果呈显著的量效关系(P 0.05)；对TBA值升高的抑制能力比BHT和VE强(P 0.05)；对AV升高的抑制能力较三者略强(P> 0.05)。蒲公英根提取物对菜籽油具有很好的抗氧化效果，有望成为一种绿色天然的新型食品抗氧化剂。
关键词：
蒲公英根 提取物 抗氧化 菜籽油 添加剂
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
卢米雪 鲁邦克 谭智
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"期间的套期保值比率最低且套期保值效果下降了逾10个百分点;相比3个月、6个月和1年的短期投资者,1年及以上的中、长期投资者的套期保值比率和套期保值效果都有较为明显的提升。综合比较各模型的套期保值效果后发现,动态模型略优于静态模型,ADCC-GARCH模型整体表现最优,表明忽略两市收益条件相关系数的时变特征和非对称特征将导致套期保值比率的下降和套期保值效果的降低。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙文斌 吕东辉 黄琨
本文通过价格风险对企业影响的分析,指出利用期货期权市场对价格风险进行有效的管理是企业生存与发展的基础,并利用数学建模的方式对价格风险管理效率进行了分析。
关键词：
价格风险 避险机理 保值效率
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