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[期刊] 经济问题
[作者]
赵琼 郭程翔
英国脱欧公投结果公布后,英镑兑美元汇率当天下跌幅度达到了9%,自此之后,英镑对主要货币的汇率不断下跌,同时越来越多的金融机构开始计划撤离伦敦,英镑币值稳定性面临着较大的压力,在这种背景下,通过对脱欧前后英镑与英国主要的贸易伙伴之间货币的汇率波动性进行研究,利用时间序列模型和GARCH、BEKK-GARCH模型进行分析,研究结果发现:英国脱欧前,英镑与欧元和瑞郎、人民币之间存在较强的因果关系和相互波动关系,然而在英国脱欧后,英镑与人民币之间不存在格兰杰因果关系,但是二者的联动性在加强,同时和欧元、瑞郎之间的波动溢出关系在减弱。在实证研究的基础上,针对政府、企业和投资者提出防范英镑外汇风险的相关建议。
关键词：
汇率波动性 波动溢出效应 英国脱欧
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 王子美 张亚宁
选取1999—2020年全球26种货币的汇率波动率数据，基于最新发展的Elastic-Net-VAR模型构建汇率波动溢出网络，考察全球主要货币的汇率风险溢出关系。研究发现：汇率风险总溢出水平经历了“稳步上升—震荡下降—急剧上升”三个阶段。汇率风险溢出网络具有同区域、同类型经济体聚集的特征，但国际金融危机等全球重大风险事件会加剧汇率风险的跨类型或跨区域传递。人民币的风险溢出对象主要为新兴经济体货币以及港币、韩元等亚洲发达经济体货币；国际金融危机后，人民币接受发达经济体货币的风险溢出明显增多。
[期刊] 企业经济
[作者]
王址道 高小兰
2005年7月21日,我国宣布启动人民币汇率形成机制改革,不再盯住单一美元,参照一篮子货币实行有管理的浮动汇率制度。从此,人民币汇率走上了波动之路。2008年7月21日,人民币汇率从8.2765元/美元升值到了6.8271元/美元,3年对美元升值21%以上。直到如今,人民币升值问题仍然备受关注和引人热议。一方面,西方发达国家纷纷要求人民币继续升值;另一方面,我们国家也感到了人民币升值带来的压力。面对这种情况,我们有必要加强对我国人民币汇率波动问题研究,如近期怎样看待和应对人民不升值问题;远期如何看待和应对人民币实现可自由兑换之后的汇率波动问题。本文从汇率波动的角度,通过对美元、欧元、日元和英镑...
关键词：
世界主要货币 货币波动 货币稳定 启示
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华
本文基于向量自回归多元GARCH模型对人民币汇率与利率之间的动态变化关系进行了深入细致的实证分析,研究得出:人民币汇率和利率之间不存在价格溢出效应;就波动率而言,货币市场具有显著的时变方差特征和波动持久性,人民币对美元、欧元、日元的汇率波动表现不同;在货币市场和外汇市场之间,人民币对美元汇率与利率之间不存在波动溢出效应,而人民币对欧元、日元等非美元汇率与利率之间存在双向的波动溢出效应。
关键词：
汇率 利率 溢出效应 多元GARCH
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭钏 李小好
研究人民币与RCEP主要成员国货币间的波动溢出效应，对提升人民币在区域内国际地位具有重要意义。本文通过修正的ICSS算法识别各国汇率的方差结构断点，将其引入ARMA-GARCH模型得到各国汇率的条件波动率，然后基于波动率建立向量自回归模型，计算各成员国货币间的波动溢出指数。研究表明：人民币波动更多地受到自身冲击的影响；波动溢出效应具有双向性和非对称性，RCEP经济体货币表现出不同程度的波动溢出和波动接收。其中，中国是汇率波动率溢出效应的净输出国；汇率的波动溢出效应具有时变性，人民币在样本期多数时间表现为波动净输出方，但在新冠疫情出现后的一段时期内，表现为波动溢出效应净输入。基于此，得出持续挖掘人民币使用需求、加强中国与RCEP成员国的货币合作、加强人民币离岸市场建设等政策启示。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈文新 祝艳梅
本文基于＂三元悖论＂，采用２００７年１月４日到２０１５年２月１２日的数据，研究人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ的波动溢出效应。结果表明，人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ呈显著的负相关关系，两个变量的波动均存在显著的ＡｒＣｈ效应；对于同等信息的冲击，Ｓｈｉｂｏｒ反应更为敏感，表明货币市场的弹性大于汇率市场的弹性；两个市场仅在短期内存在双向的、对称的波动溢出效应，并且Ｓｈｉｂｏｒ波动对人民币汇率的溢出效应大于人民币汇率波动对Ｓｈｉｂｏｒ的溢出效应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋琴 方文 甘珂
本文选取2007年3月—2020年6月美元、欧元、英镑、日元和人民币三个月LIBOR-OIS和SHIBOR-OIS数据,运用VARMA-AGARCH模型,采用网络拓扑分析法,研究美国、欧元区、英国、中国以及日本银行间市场波动性溢出效应,并构建波动性溢出指数。研究发现:国际银行间市场存在显著的波动性溢出效应,条件波动率不仅受到自身市场前期冲击和波动影响,还会受到其他市场干扰;金融危机和新冠肺炎疫情暴发期间,国际银行间市场波动性溢出效应均显著增强,并呈现动态特征;美国对其他经济体银行间市场波动性溢出最大,且在危机时期急剧上升,因此,中国银行间市场监管要防范境外市场风险跨区域传递,尤其是美国市场波动的输入性冲击。
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
刘凤根 周驭舰
以1990~2016年中国上证综合指数、深圳成份指数、创业板指数及美国标准普尔500指数、香港恒生指数、俄罗斯RTS指数、印度孟买30指数的日收益率数据为研究样本,采用GARCH模型族对股票市场波动的集聚效应、持续效应、非对称效应、溢出效应进行实证比较分析。结果表明:中国内地股票市场中创业板指数的集聚效应和持续效应最大,但是不具有杠杆效应,上证综合指数的杠杆效应最强;中国内地股票市场的集聚效应和持续效应总体上大于其他股票市场,但杠杆效应在所有股票市场中最弱;中国内地股票市场与其他股票市场存在整体相关性,美国股票市场波动对中国内地股票市场波动具有溢出影响,中国内地股票市场波动对发达股票市场的影响很弱,对新兴股票市场有一定溢出影响。
关键词：
股票市场波动 市场内效应 市场间效应
[期刊] 财贸研究
[作者]
吴江 韩鑫韬
基于VAR模型和GARCH模型对中国房地产价格与货币供应量的波动溢出效应进行实证研究,发现货币供应量与房地产价格之间不存在显著的动态相关性,也不存在明显的波动溢出效应,中央银行没有必要用货币政策去直接调控房地产价格。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘翠
本文以房价波动与货币政策关系作为研究对象，利用ＶＡＲ－ＭＧＡＲＣＨ－ＢＥＫＫ模型对货币政策是否需要关注房价波动及具体的关注程度进行分析，研究结果表明：从均值溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间、房价波动与货币政策之间均存在显著的均值溢出效应，货币政策应关注房价波动；从波动溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间存在显著的波动溢出效应，房价波动与货币政策之间不存在显著的波动溢出效应，货币政策不应对房价波动进行直接干预，而应采取间接关注的手段来对房价波动做出反应。
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