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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王增民 李童
研究目标:探究DW检验和LM检验的检验功效及其渐近性。研究方法:运用蒙特卡罗模拟实验方法结合相关影响因素对两种检验方法进行分析与比较。影响因素包括样本容量、解释变量的随机性及自相关性、随机误差项的自相关程度以及分布形态。研究发现:DW和LM检验功效与样本容量和随机误差项的自相关程度正相关，与解释变量的自相关程度负相关；解释变量的随机性对DW和LM检验功效无显著影响；误差项的几种常见分布形态的变化对DW和LM检验功效的影响可以忽略；在误差项存在一阶自相关的情况下，DW检验效果优于LM检验效果。研究创新:以DW检验和LM检验的假设条件为出发点，探究比较不同条件下自相关检验方法的检验功效。研究价值:在实证研究背景下为有效地选择自相关检验方法提供借鉴参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范传棋 范丹
文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出
[期刊] 统计与决策
[作者]
智冬晓 许晓娟 张皓博
教科书中介绍总体比例大样本近似检验时均采用z检验形式,但本文的研究却发现与z检验源出同根的t检验同样可以用于近似检验,二者的差异源于对总体方差的设定不同。从假设检验的决策模式、应用方式等方面看,两种方法都有各自的道理;势分析也表明,两种方法均不是UMP检验,但差异较小。实际中可不必过分强调统计量形式,两种方法均可用于总体比例的近似检验。
关键词：
总体比例检验 z检验 t检验 势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖庆宪
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
关键词：
信用风险 违约相关 检验方法
[期刊] 统计研究
[作者]
杨子晖 赵永亮
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵卫亚
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗晓娟
传统的假设检验在原假设的设定和检验结论的理解方面存在很多费解的地方。原假设的设定主观性强,检验的原假设结论和备择假设结论的不对称是其主要原因。针对以上问题,文章提出了三联式假设检验。
关键词：
假设检验 三分法 三联式假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晴云 杨晶
在海量数据的假设检验中,传统的假设检验方法和错误控制率会导致重要的信号被遗漏掉。文章提出利用数据结构进行分层检验,并结合较为宽松的错误发现率(FDR)进行控制;重点讨论了双层结构检验中检验阈值的选择,对比单层和双层结构检验方法,分析它们的优点并利用Monte Carlo数值模拟它们在错误控制率和检验灵敏度上的表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国柱 ,张举刚 ,黄本春
[期刊] 征信
[作者]
杨小平
根据国内信用评级公司违约率数据的分布特点,运用回归分析的原理,提出检验信用评级公司评级结果可信度的方法。使用该方法,发现评级结果可信度排在前24位的评级公司其评级结果在逐年改善。同时,在阐述该方法的缺陷和不足之后,提出了下一步的研究方向。
关键词：
信用评级 违约率 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 刘光建
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘明 王永瑜
通过对Durbin-Watson自相关检验方法的阐述,进一步讨论这类检验方法在应用时先设条件存在的原因,并由此引出另一些不被注意的先设条件,随后对Durbin-Watson检验中的临界值和判别区间问题进行探讨,给出临界上限取值大于2情形下的检验方法并结合案例进行分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈卉卉
本文针对一阶自相关性的D-W检验方法的弊端,讨论了局部调整模型,利用模型的改进,以及局部调整模型的自身优势,对我国货币流通量模型,选择正确的模型,从而使模型的自相关的程度减轻。估计的结果也很好地反映了贷款额和反映物价水平的居民消费价格指数对我国货币流通量的短期和长期的影响的情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄飞 曹家和 麻朝晖
文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比。研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内;给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡;当ρ0.4或者λ0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上;表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验。
关键词：
LM检验 空间计量 空间权重 蒙特卡洛.
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明 宋彦玲
稳健性检验作为提高推断可信度的重要方法，在经济学实证研究中被广泛使用。文章以“是什么、为什么和怎么做”为逻辑主线，从进行稳健性检验的原因和必要性、稳健性检验的类型以及稳健性检验的方法这三个方面进行了讨论、梳理和分析。分别从经济学和统计学的角度阐释了为什么要进行稳健性检验，并通过与其他方法进行对比分析，阐述了稳健性检验在实证分析中的必要性；进一步通过总结提炼，给出一项完备的稳健性检验要呈现从问题“识别”到“实践”的完整过程；通过从不同角度对稳健性检验方法进行分类分析，提出在实证研究中如何有针对性地选择这些检验方法的建议。最后，在总结现有文献的基础上指出了需要进一步关注的几个稳健性检验问题。
关键词：
实证研究 稳健性检验 检验过程
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文献计量分析
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