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[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
冯国章 王双银 王学斌
简介了门限自回归（ＴＡＲ）模型的概念和自激励门限自回归（ＳＥＴＡＲ）模型的一般形式与建模方法，建立了泾河、北洛河和渭河三河流主要灌溉取水断面月平均流量的ＳＥ－ＴＡＲ模型，将模型用于预报枯水期河川径流，精度与合格率均满足水文预报规范要求。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
冯国章 王双银 韦华艳
多元自回归模型在枯水径流预报中的应用冯国章，王双银，韦华艳（西北农业大学水利与建筑工程学院陕西杨陵７１２１００）关键词多元自回归模型，时间序列，枯水径流，模型评定，预报检验，作业预报ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＯＦＴＨＥＭＵＬＴＩＶＡＲＩＡＴＥＡＵＴＯＲＥ...
[期刊] 南方金融
[作者]
单亮 杨苗燕
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论 :第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时间呈现递减的趋势,符合保证金成本随时间递减的规律;第二,我国股指期货衍生品市场上只存在无套利均衡的个别证据,表明市场总体上并不具备明显的无套利均衡特征,市场定价效率有待提高。为建设能够更好服务于经济高质量发展的现代金融体系,有必要在政策上进行优化,以降低交易成本,缩小无风险套利区间,从而让更多无风险套利者参与到市场定价之中,以较低成本快速实现无套利均衡,提高金融市场的定价效率。为此,一是要实现股指期货、期权到期日的一致;二是要推动落实国债等生息证券作为期货、期权保证金的制度安排;三是推出与股指期货标的一致的期权产品;四是降低融券费率,通过降低交易成本、扩大交易范围和交易空间,推动股指期货衍生品市场规模扩大和高质量发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年内我国GNP与GDP仍不能同步增长,且增长率有逐步拉大趋势,GNP的增长率呈非线性缓慢上升。
[期刊] 统计研究
[作者]
阎军 顾岚
The paper presents the application of Threshold Auto-Rcgrcssivc(TAR)mod-el in dealing with the nonlincariYy in economy. With SETAR model,forecasting of 31 Chinas macrocconomic series is performed and the accuracy of different preprco-cessing methods arc compared.With TARSC model·Chinas Adjacent National In-come Index and Accumulation rate arc used Yo analyze economic fluctuation,cmpir-ical in Ycrpretation of the fluctuation and leading and lagging arc also presented.The results of the application arc satisfactory.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
康宁 荆科
金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题，系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征，门限分位数自回归（ＴＱＡＲ）模型能够较好地揭示这一特征。本文研究ＴＱＡＲ模型的预测技术，给出其条件分位数预测和条件密度预测方法。数值模拟结果表明，与传统的门限均值自回归模型（ＴＡＲ）和分位数自回归（ＱＡＲ）模型相比，ＴＱＡＲ模型在预测的精度和准度方面更具优势。文章使用ＴＱＡＲ模型研究中国通货膨胀的非线性动态特征，并在此基础上预测通货膨胀的波动趋势。实证结果表明，ＴＱＡＲ模型不仅能够揭示通货膨胀的门限效应和异质效应，提供比ＴＡＲ和ＱＡＲ模型更高的预测精准度，而且能够通过条件密度预测曲线，细致刻画通货膨胀条件分布的．．．
[期刊] 技术经济
[作者]
王俊超
本文将生命周期理论引入高新区经济发展研究中,通过定量方法评价其生命周期,运用门限自回归模型方法对合肥高新区1991—2008年经济综合指标增长进行研究,识别和检验高新区生命周期呈现的基本特征,并通过三区制门限自回归模型描述高新区经济周期波动,为高新区"二次创业"的全面提升提供理论和实践上的决策参考。
关键词：
门限自回归模型 生命周期 高新区
[期刊] 浙江林学院学报
[作者]
鲁小珍 叶镜中 孙多
带输入项的线性自回归模型是一种综合性预测模型，较之常用的树木物候预测模型更为优越。模型结构属动态随机差分模型范畴；集中了线性自回归和多元线性回归模型两者的优点；模型有时滞，使预测值不但和现时刻输入（长期天气预报结果）有关，还受历史输入及自身滞后量的影响，即削弱了长期天气预报结果对物候预测的影响，提高了精度；模型参数的修正采用递推最小二乘估计法，参数随预测期数的增加而不断修正，使预测值更靠近真值（观测值）。从日本樱花、绯红晚樱、刺槐３树种预测误差对比可明显看出，新法预测误差总是稳定在１～２ｄ内，而不致于如其他方法预测误差那样在１～１１ｄ不定。说明新预测方法更加符合树木物候动态随机变化之实际。
关键词：
林木 物候预测 线性自回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱兴造 庞飞宇
为了寻找更好人口预测方法,经济领域常用的自回归模型创新式的被应用到中国的人口预测中。通过结果预测结果分析,易知自回归的预测效果相当不错。进一步探索人口的预测理论,精典的logistic离散模型被用来和自回归模型做对比。由于自回归模型和logistic离散模型在形式上有很大的相似,对两者在建模原理上进行了对比分析,且对两个模型理论进行了推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李娜 郑少智
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。
关键词：
平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场
[期刊] 统计研究
[作者]
罗毅丹 樊琦
本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应,结论表明:①我国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应表现出明显的时变特征,且其演进机制为渐进式;②随着时间推移,货币冲击对通货膨胀和GDP的短中期影响有所弱化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张延群
全球向量自回归模型(GVAR)是将经典VAR模型加以扩展,使其能够用于分析世界各国或各地区之间经济联系的一种新的模型方法。本文阐述GVAR模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用。基于包含33个国家的GVAR模型,本文实证分析了中国与世界经济的相互影响。通过一般冲击反应函数方法分析中国需求冲击、美国需求冲击、美国债券市场价格和国际油价变动等冲击对中国和其他国家经济增长以及通货膨胀的传导机制、影响强度、持续时间等。结果显示,中国需求冲击对美国、欧元区、日本等主要工业化国家有显著影响,同时中国经济也受到美国债券价格变动较强烈的冲击。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹玉梅 范敬雅
广义自回归得分模型以条件密度函数得分作为主要驱动,为我们提供了计算一个时变参数的框架。把传统的D藤结构拓展到时变D藤,并将其与广义自回归得分模型相结合来估计时变参数。对美元、欧元、日元、港元和英镑兑人民币的外汇汇率序列拟合边际分布,提取标准化残差序列并建立时变D藤模型,即对pair-copula分解式选择最优的时变copula族,最后通过仿真技术得到标准误差的箱线图。研究表明,该模型有效地刻画了变量间的相依关系,为描述金融资产收益率的波动率过程提供了一种新思路。
关键词：
GAS 得分函数 时变D藤 外汇汇率
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
吴世朋 张辉国 王合玲
首先采用线性Bayes方法估计了空间自回归模型的参数,并在均方误差矩阵准则下研究了线性Bayes估计相对两步最小二乘估计的优良性.然后,使用Metropolis抽样算法实现了对空间自相关系数的估计.最后,通过模拟试验比较了线性Bayes估计与两步最小二乘估计的优缺点.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程伟力
自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义。本文首先分析这些现象是如何发生的,然后通过一个典型的例子给予说明,最后提出了改进模型的建议。
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