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[期刊] 统计研究
[作者]
王全众
The concise mainly introduces how to confirm the categories of dependent variable in Ordered Logistic Regression Model.
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 杨洋
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗云 潘海涛
文章介绍了贝叶斯模型平均法的基本原理,并对实际资料进行分析,指出了该方法的优越性;以Mayo Clinic的原发性肝硬化数据为例,采用Bayesian模型平均法选择模型,并比较了三种模型确定方法方法的预测效能。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日~2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%~25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
吴世朋 张辉国 王合玲
首先采用线性Bayes方法估计了空间自回归模型的参数,并在均方误差矩阵准则下研究了线性Bayes估计相对两步最小二乘估计的优良性.然后,使用Metropolis抽样算法实现了对空间自相关系数的估计.最后,通过模拟试验比较了线性Bayes估计与两步最小二乘估计的优缺点.
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭毳鑫 胡敏 赵志文
文章讨论条件矩约束下自回归模型参数的估计问题。利用经验似然方法,给出了条件矩约束下自回归模型参数的估计,证明了估计量的极限分布为正态分布。在此基础上,通过随机模拟研究说明所给出的方法具有可行性。
关键词：
自回归模型 经验似然 正态分布 条件矩
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
倪中新 卢星 薛文骏
本文研究了我国钢铁需求量的主要影响因素，分别使用Ｓｍａｌｌ ＴＶＰＶａＲ模型、ｍｅｄｉｕｍ ＴＶＰ－ＶａＲ模型、ｌａＲｇｅ ＴＶＰ－ＶａＲ模型、ＴＶＰ－ＶａＲ－ｄｍａ和ＴＶＰ－ＶａＲ－ｄｍＳ对我国钢铁需求量进行预测并比较，研究结果表明ＴＶＰＶａＲ－ｄｍａ能够快速适应中国经济结构的渐变和突变情况并能较大地提高其预测的准确性。预测结果表明，基于国际货币基金组织对各国ｇｄＰ增长率的预测和我国钢铁产能不再增加的条件下，＂一带一路＂战略将逐年化解我国过剩的钢铁产能，２０１５年至２０２０年期间我国的粗钢需求值大约每年增加０．１４６亿吨，最终在２０２０年我国将只有０．４８亿吨左右过剩的粗钢产能。同时，为了完．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑峰
文章以支持向量机SVM模型进行修正,结合滑动平均处理获得相应的人才流动预测样本序列的均值和方差,基于SVM基础上的滑动平均马尔科夫权重归一化处理。结果显示,经过平均滤波器迭代后的样本序列参与滑动平均处理,有利于更高精度意义的加权马尔科夫链预测,且通过滑动平均处理,来获得适合加权马尔科夫链分析的样本预测过程,对于长时序和大样本研究具有更好的适应性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑峰
文章以支持向量机SVM模型进行修正,结合滑动平均处理获得相应的人才流动预测样本序列的均值和方差,基于SVM基础上的滑动平均马尔科夫权重归一化处理。结果显示,经过平均滤波器迭代后的样本序列参与滑动平均处理,有利于更高精度意义的加权马尔科夫链预测,且通过滑动平均处理,来获得适合加权马尔科夫链分析的样本预测过程,对于长时序和大样本研究具有更好的适应性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李娜 郑少智
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。
关键词：
平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|<1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。
关键词：
宽平稳序列 严平稳序列 马尔科夫链遍历性
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 生态经济
[作者]
郑彬
2008年发生的美国次贷危机引发的全球金融危机给世界各国的经济特别是金融行业带来了强烈的冲击。金融危机主要通过投资渠道、贸易渠道、汇率渠道以及预期渠道直接或间接影响四川经济。为估算这种影响,文章基于自回归移动平均模型(ARIMA)的特殊性,选取了2000～2008年的样本数据,运用时间序列建模技术,从直接影响和间接影响两个维度7项指标所描述的经济发展指标上,详尽分析研究了国际金融危机对四川经济的影响。文章克服了实际工作部门在测算该种影响时,不考虑经济序列长期发展趋势的不足,并就其对我国经济和四川经济发展的影响作了探讨,在此基础上,提出四川省市应对经济危机的措施,以供相关部门决策时参考。
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