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[期刊] 中国货币市场
[作者]
王振瀚 徐传平
文章自上而下地讨论了银行自营债券配置的决策要素，搭建了从宏观到微观的银行债券投资量化分析框架，以实现在一个经营周期内不同期限、多券种、多约束条件下的债券优化配置策略，并能根据市场变化快速做出配置更新与压力测试，为商业银行达到债券投资多重目标的优化与平衡提供有益参考。
关键词：
债券投资
[期刊] 金融论坛
[作者]
朱艳敏 王光伟
本文使用2007~2012年中国16家上市银行的季度数据,研究流动性需求、收益率、风险及资本监管对债券资产配置行为的影响。研究结果表明,商业银行持有债券主要是满足流动性需要,且具有明显的逆经济周期波动性,受债券及替换性资产的收益率与风险的影响不大,受资本监管的影响较为显著。由于银行所处的市场地位和政策扶持力度不同,其债券配置行为存在较大差异。本文认为,商业银行应综合债券及贷款的收益和风险等因素,合理确定债券投资比重;中央银行制定货币政策时应考虑商业银行债券资产配置行为对货币政策效果的影响。
[期刊] 管理科学
[作者]
程志富 张孟飞 熊德超
存款保险制度可能引发道德风险问题，即促使参保银行主动承受更大的风险。因此，建立适合的存款保险制度需要从风险管理及反映风险的保险费用的确定等方面着手，其核心工作就是存款保险费率的厘定。常见的存款保险定价方法包括单一费率法和差别费率法，基于风险设计存款保险费率结构的差别费率法能降低银行的道德风险。ＲＯＮＮ和ＶＥＲＭＡ结合存款保险的差别费率法和复合期权定价思路，提出存款保险价值不仅与银行资产的风险和收益有关，还可以与银行股权资本状况和存款债务建立关系。借鉴ＲＯＮＮ和ＶＥＲＭＡ的建模思路，利用存款债务与其他普通债务的相似性及期权对角价差组合技术，建立银行资产市场价值和银行资产隐含波动率与银行普通债券价．．．
[期刊] 上海金融
[作者]
胡俊华
本文根据债券投资的基本理论,结合我国银行债券投资的实际经验,首先研究通胀对银行债券投资目标设定的影响,接着运用实际债券交易的数据量化分析通胀对不同期限和不同品种债券收益率曲线产生的不同影响,最后分析了银行在通胀条件下债券自营投资策略和自营交易策略选择。
关键词：
通胀 银行 债券投资
[期刊] 新金融
[作者]
张丽洁
本文从利率市场化展开,讨论利率市场化对债市的影响,以及商业银行债券资产的调整方向。利率市场化的大趋势下,商业银行应积极推进利率定价体系建设、建立信用债券定价模型、创新利率避险工具、研究国债期货交易、发行各品种商业银行债券,以应对利率市场化后面临的资产负债匹配风险、收益率曲线风险、内含选择权风险和利率决策风险。
关键词：
利率市场化 债券 商业银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
李中杰,肖庆宪
本文从资产组合的角度出发,借鉴约化模型中的方法,利用企业债券的价格获得了企业的违约强度,进而得到了其违约概率。在得到违约概率之后,通过构造损失函数并利用C VaR方法建立了一个期望收益最大化的优化模型,求出了投资组合的最佳比例。
关键词：
信用风险 违约强度 CVaR
[期刊] 工业技术经济
[作者]
赵劼勋
在经济新常态下，随着市场对外进一步开放、利率市场化进程不断推进，债券市场规模快速扩大，发行总量大幅上涨，托管总量持续增加，债券产品不断创新，债券市场迎来了＂新常态＂式的发展。这也使投资风险进一步升级，呈现信用违约多样化、政策突袭习惯化、利率波动扩大化的特点。债券投资所面临的风险问题，正在影响银行业的稳健经营，并威胁到银行间市场的健康发展。这对债券投资风险的管理提出了新的挑战。
关键词：
新常态 债券投资 债券投资风险
[期刊] 新金融
[作者]
周雪平
全球金融体系的动荡不安,经济增长面临诸多不确定性,各种数量型或价格型宏观调控手段的频繁使用,都直接或间接加剧了不同金融市场不同金融产品的市场波动,在加剧结构性风险的同时也带来了许多结构性的投资机会。银行债券"利率互动型"理财产品就是利用货币政策带给不同金融市场的不对称机会,整合商业银行存量银行债券资源和客户资源,利用不同金融市场对冲风险,实现不同金融产品收益交叉补贴,在满足客户多元化金融需求的同时,解决银行金融资源配置的结构性矛盾,规避市场利率风险,提升债券资产盈利能力。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭杰 饶含
本文基于我国监管政策和金融机构异质性特征，通过构建理论模型论证了银行债券融资能力提升将产生以下效果：第一，使中小银行能够通过同业交易渠道，向大型银行借取更多低成本资金。第二，提高了银行向非银行部门主动融资的能力，从而降低银行的流动性管理需求，并向非银行金融机构供应更多抵押资产。第三，提高单个银行利用整个银行系统的信贷资产价值来补充资本的能力。这些效应共同降低了中小银行的资金成本、准备金抵押品成本和资本成本，以及整个银行系统的流动性监管引致成本，同时还向市场提供了更多优质抵押品，最终会提高货币政策影响各类信贷规模的能力，并降低银行异质性和资本消耗率对信贷结构的扭曲程度。但同时，这些效应也会因改变银行的信贷偏好而产生新的扭曲效应，并且还会提高金融机构间的债务互联性，因此会增加一些新的宏观金融风险问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
袁象 余思勤
本文通过计量分析发现评级机构给予的信用级别与商业银行债券的风险溢价显著相关,且当债券级别越高时,风险溢价越低;当商业银行债券以浮动利率发行时,债券的风险溢价能显著降低。同时,由于存款准备金率的变动影响了债券市场上的资金供需情况,当银行存款准备金率上升时,债券发行方商业银行需要向投资者支付更高的风险溢价。
关键词：
金融市场 商业银行 风险溢价 实证分析
[期刊] 财经科学
[作者]
孙建平
在住房消费金融市场上 ,金融机构主要通过吸收储蓄存款和发行抵押银行债券两种方式筹集住房贷款资金。储蓄存款方式具有资产和负债期限结构倒挂的内在缺陷 ,这种缺陷可以通过住房贷款证券化加以解决。如果我国现在实行这种资产证券化 ,将面临高准备成本、低收益和时机不成熟三大不利条件 ;而推行抵押银行债券 ,则拥有成本小、收益高和不存在时间约束的优势。所以发展抵押银行债券是进一步发展我国住房消费金融和债券市场的理想选择 ,同时我们有必要为此做出相应的制度安排。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋云鹤 刘海龙
文章以超越对数函数构建了商业银行的收益函数,并通过Box-Cox因子转换和放松齐次性约束保证了函数的平稳性。以实际数据对2000年~2012年间12家银行的真实数据进行测算,得到了相应的债券投资对主营业务和中间业务的规模弹性系数。结果显示,两个弹性系数都表现为周期性波动,与经济波动周期相吻合。债券投资对中间业务具有更强的推动作用,这一点在国有四大银行体现的更为明显。在波谷阶段,债投资对主营业务有很强的抑制作用。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘川巍
对我国银行当前债券资产利率风险的识别与衡量表明目前其状况堪忧,但由于债市的不完善及银行自身的不 足,有关风险并未得到妥善管理,对此本文提出若干切实可行的措施加以改进。
关键词：
利率市场化 银行 债券 利率风险
[期刊] 银行家
[作者]
王金石
<正>2020年以来，美联储先是为应对疫情采取超宽松货币政策，后又为遏制通胀激进加息，导致债券市场大幅波动。10年期美国国债收益率最低跌至0.5%，最高超过4%。在2023年3月发生的硅谷银行破产事件中，债券投资组合的巨额亏损扮演了重要角色，商业银行的债券投资业务也因此受到广泛关注。据美国存款保险公司（FDIC）披露，截至2023年3月末，美国商业银行债券投资组合浮亏合计超过5000亿美元。
[期刊] 新金融
[作者]
杨成元 刘康
本文研究了欧美国家利率市场化后商业银行债券投资业务的特点和趋势,对比分析发现我国四大行债券组合在账户结构、品种结构、期限结构和区域配置结构等方面存在差异和改进之处,据此建议我国四大行应采取积极的债券投资策略,逐步构建全球化债券组合,并提高投资与交易业务的战略优势,使存贷款业务、投资与交易业务和中间业务协同发展,优化盈利结构,避免在利率市场化后盈利过度波动。
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