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[期刊] 中国金融
[作者]
李丽红
随着全球经济一体化进程的加快,能源金融市场已经成为全球重要的资金交易平台。能源市场与金融市场的有效结合,成为能源市场满足人类经济建设日益增长的能源需求的关键。由于金融市场充分的信息传导,能源金融市场可以实现对能源产业的价格风险和产能扩张风险的传导和预警。金融市场价格风险传导能源金融市场的价格风险传导不同于
[期刊] 中国金融
[作者]
李丽红
随着全球经济一体化进程的加快,能源金融市场已经成为全球重要的资金交易平台。能源市场与金融市场的有效结合,成为能源市场满足人类经济建设日益增长的能源需求的关键。由于金融市场充分的信息传导,能源金融市场可以实现对能源产业的价格风险和产能扩张风险的传导和预警。金融市场价格风险传导能源金融市场的价格风险传导不同于
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
何问陶 王金全
金融市场是金融决战的大舞台 ,WTO对我国金融业的影响又都集中在金融市场 ,其焦点在于金融价格的自由化 ,即利率市场化、汇率自由化、证券价格合理化和人民币国际化。
[期刊] 商业时代
[作者]
高艳英 吕娜
众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的金融投资银行相继倒闭,直接影响到了当年股市的行情。这是因为一旦建立的模型与真实数据之间存在较大的偏差,对价格的预测也会存在很大的失误,最终会导致投资者蒙受巨大的损失甚至血本无归。本文的目的就在于对国外伦敦金融市场FTSE100历史数据进行高频时间序列的特征分析,并在其历史数据的基础上建立相应的ARI MA模型,根据此模型进行样本外预测。除此之外,还会对沪深300价格指数的...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性.传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)一粒子群算法(PSO)一支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月一2013年9月ICE,碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:(1)引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性,传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)-粒子群算法(PSO)-支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月-2013年9月ICE碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:①引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力信息的...
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡明
金融市场是经济发展中的核心市场,文章通过对人民币汇制改革后中国金融市场各部分价格数据的协整分析,重点研究中国的债券市场利率、货币市场利率、汇率和股票价格之间的联动关系,发现各部分之间虽有长期均衡关系,但是市场各部分的价格短期波动得不到充分解释,表明目前中国的金融市场效率还有待提高。因此需要建立一套较完善的金融市场联动机制来提高金融市场的效率。
关键词：
金融市场 汇率 联动 协整
[期刊] 上海金融
[作者]
殷明 郑士源 章强
本文以干散货运输现货与衍生市场为研究对象,运用GARCH模型来估算干散货各类船型市场远期费率的波动序列,以此作为市场风险的测度,应用Granger因果关系检验对各类船型市场的即期运费与远期费率之间的引导关系进行分析,并在此基础上,构建各类船型子市场的买卖价差、远期费率以及对市场波动的预期之间的回归模型,以描述干散货运输衍生市场买卖价差的形成机制。结果表明:Capesize型船的即期运费引导远期费率,而其他船型的即期运费与远期费率互相引导;各种船型市场的远期运费的买卖价差与FFA正相关;大型干散货船型(Capesize和Panamax)的远期运费的买卖价差与FFA的预期波动呈负相关,而小型干散货...
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王闰夏
节能减排是应对全球气候变暖的重要举措,也是中国转变经济发展方式的必然选择。运用市场机制解决碳排放、发展低碳经济,在推动环保产业发展的同时,不可避免地影响着能源工业和与能源工业紧密相关的行业。在阐述我国限制碳排放两种基本方式的基础上,分析了中国碳市场价格的传导机理,借鉴发达国家相关经验,提出了完善中国碳市场的对策建议。
关键词：
中国碳市场 价格传导机理 低碳经济
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张汀
文章对如何利用期货市场的保值功能来规避现货市场的价格风险进行了探讨。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭军 陶建平
为科学分析我国生猪市场价格风险及其损失值,减少生猪市场价格评估误差,本文采用极值理论(EVT)方法分析和评估我国生猪市场价格风险。结果表明:我国生猪市场价格在极端条件下存在较大风险值。因此,应完善价格预警机制,建立风险预防体系,据展畜牧产品保险的深度和宽度,缓解生猪市场价格剧烈波动造成的损失。
[期刊] 武汉金融
[作者]
许子萌 苏帆
我国碳金融市场正处于快速发展过程中,其隐含的潜在风险越来越受到管理层的重视。鉴于此,本文以中国北京、上海、深圳、天津、湖北5个碳排放权交易所的碳排放价格为研究对象,采用2014年4月2日至2017年10月16日的日度收益率数据,基于能够反映时变特征的ARJI-GARCH模型对5个交易所碳排放价格的跳跃风险进行实证研究,并通过对比分析反映湖北碳排放市场的风险特性。研究结果显示,各个交易所市场价格跳跃风险与所处地域经济发达程度并不一致。北京、上海作为中国经济最发达地区,其碳排放市场并没有表现出更好的价格稳定机制,相反,经济发展相对落后的湖北碳排放交易市场反而展现出更低的价格跳跃风险和更好的市场稳定性。也就是说,中国碳排放市场的探索并不一定要从经济最发达地区出发,经济相对不发达地区完全可以实现发展碳排放市场的后发优势。
[期刊] 经济问题
[作者]
张峭 王川 王克
提出了利用VaR度量农产品现货市场风险的定量方法,并以我国鸡蛋、活鸡、牛肉、羊肉和猪肉五种畜产品的市场风险度量为例进行实证分析,研究结果表明,正态分布并不是拟合我国畜产品市场风险的最优分布模型,利用VaR度量农产品市场风险的方法切实可行。
关键词：
市场风险 畜产品 VaR
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
夏龙 何伟
运用极值理论，分析１９９８年１月至２０１４年６月的月度时间序列数据，以识别生猪市场４个指标的价格风险，并建立预警机制。首先利用仔猪、活猪和猪肉的价格序列构建了生猪市场价格指数，然后以断点检验对其波动率进行了阶段划分；计算得出仔猪、活猪、猪肉及生猪价格指数阈值估计在０．０６４、０．０４５、０．０４０和０．０６０，基于此对历史数据进行了识别，以确保阈值估计的科学性；以阈值和不同分位数下的风险度量建立了预警机制的单一规则和分级体系，为政府决策部门对生猪市场的价格风险进行识别和干预提供理论参考。
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