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[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 张德园 吴栩 燕汝贞
以上海燃料油期货价格(SHRY)、西德克萨斯轻质原油期货价格(WTI)和布伦特原油期货价格(Brent)为代表性的研究对象,运用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA)对新兴与成熟能源期货市场之间的非对称多重分形相关关系进行了实证分析,并重点探讨了短期交易和长期交易中新兴与成熟能源期货市场之间非对称多重分形相关关系的差异及其风险大小。实证结果表明:新兴与成熟能源期货市场之间不仅存在着多重分形相关关系,而且还表现出明显的非对称性特征,并且长期交易中多重分形相关关系的非对称程度强于短期交易中多重分形相关关系的非对称程度;在短期交易中当成熟能源期货市场处于上涨趋势时新兴与成熟能源期货市场之间的风险状况最为复杂,而在长期交易中当新兴能源期货市场处于下跌趋势或者成熟能源期货市场处于上升趋势时都有可能使得新兴与成熟能源期货市场之间的风险状况最为突出。因此,对于含有不同市场类型的两资产投资组合而言,在短期内应重点关注成熟能源期货市场价格上涨的情况,而在长期中应根据具体市场情况而定,以更为有效地防范和应对能源价格波动风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 张德园 吴栩 燕汝贞
以上海燃料油期货价格(SHRY)、西德克萨斯轻质原油期货价格(WTI)和布伦特原油期货价格(Brent)为代表性的研究对象,运用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA)对新兴与成熟能源期货市场之间的非对称多重分形相关关系进行了实证分析,并重点探讨了短期交易和长期交易中新兴与成熟能源期货市场之间非对称多重分形相关关系的差异及其风险大小。实证结果表明:新兴与成熟能源期货市场之间不仅存在着多重分形相关关系,而且还表现出明显的非对称性特征,并且长期交易中多重分形相关关系的非对称程度强于短期交易中多重
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
米君龙 杨星 梁敬丽
研究欧盟碳期货市场成熟的期货交易模式，对我国发展低碳经济具有重要的现实意义。基于优化后的OSW-AMF-DFA模型和OSW-AMF-DCCA模型研究欧盟碳排放配额（EUA）和核证减排量（CER）结算价格及其交叉相关性的非对称多重分形特征，实证结果表明：两个期货市场均在上涨趋势时呈现较大的风险水平，小幅波动下跌趋势时表现出较强的持久性，大幅波动则在上涨趋势时表现出较强的反持久性，同时下跌趋势具有更高的市场效率。两个期货市场之间的交叉相关性也具有多重分形特征，且存在非对称性，小幅波动下跌趋势时交叉相关性的持久性较强，而大幅波动上涨趋势时交叉相关性的反持久性较强，同时下跌趋势较高的交叉市场效率表明不利消息在两个期货市场间的传导效率较高。
[期刊] 经济纵横
[作者]
邵振文 侯丹
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型能很好地捕捉股指期货市场波动的非对称性;基于skewed-t分布的波动模型的准确性明显优于其他分布下的相同模型;与S&P500股指期货市场相比,我国股指期货市场波动的非对称性较弱。
关键词：
股指期货 非对称性 skewed-t分布
[期刊] 预测
[作者]
淳正杰 唐小我
原油期货市场在调节石油市场供需矛盾和平衡资源分配等方面具有重要的作用,其流动性是关乎原油期货市场健康、可持续发展的一个关键要素。本文首先借助多重分形去趋势波动分析法对原油期货市场流动性的多重分形波动特征进行了检验,并对其呈现多重分形波动的原因进行了分析,随后利用趋势熵维数模型对原油期货流动性的波动趋势进行了预测分析,检验了预测的有效性。研究发现,原油期货市场的流动性具有明显的多重分形特征,且其多重分形特征由相关多重分形和分布多重分形共同造成;与国外成熟原油期货市场相比,中国原油期货市场流动性的多重分形程度更低;趋势熵维数模型可以准确识别和预测中国原油期货市场流动性波动趋势。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王薇
本文旨在对外汇、期货与股票三大金融市场的相关性进行研究,以解析外汇市场与期货市场、期货市场与股票市场之间存在的相关关系,同时运用格兰杰因果检验深入地了解这三大金融市场之间的相关互动关系,为管理者和投资者提供一些参考。实证的结果表明:外汇市场对商品期货市场影响显著,而商品期货市场对外汇市场影响不显著;商品期货市场的走势对我国股票市场的整体走势影响不显著,对有色金属板块的影响比较显著,因此投资者可以通过观察和预测商品期货市场的走势,来预测股票市场上有色金属和农林牧渔板块的走势。随着跨市套利基金的出现,将使商品期货市场和股票市场的相关性将进一步加强。
关键词：
外汇市场 期货市场 股票市场 相关性
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
谭庆美 吴金克
利用多重分形消除趋势分析法(MF-DFA)对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析,发现纽约原油期货市场具有明显的多重分形特征。进一步的分析表明,纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关,还受其他因素的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张振 陶建平
本文在通过对中美小麦期货价格关系进行协整检验的基础上,建立两个变量的误差修正模型,并进行Granger因果检验,对中美小麦期货市场的相关性和引导性进行了实证分析。最后给出模型的政策启示,希望能为中国促进小麦期货市场的发展提供实证依据。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王世文 侯依青
国际原油价格剧烈波动,将给石油产业链相关企业带来较大的风险。我国原油期货上市为企业提供了套期保值与风险对冲的工具,对于增强金融服务实体经济能力有着重要意义。本文从石油产业链角度,运用时变相关Copula函数来拟合我国原油期货、沥青期货以及聚丙烯期货收益率之间的动态相关性。实证结果表明:我国原油期货与国内化工类期货价格联动加强,与沥青期货下尾相关性表现最显著;相较国际原油期货,我国原油期货对化工类企业进行套期保值与对冲风险更具有优势,但其在石油产业链相关期货价格传导系统中的核心地位尚未确定,影响力还需进一步提升。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
韩高峰 鲍建平
本文对上海期货交易所与伦敦金属交易所铜期货价格的尾部分布与相关特性作了研究,发现:两交易所的日间收益率数据的样本峰度比正态分布要高,尾部呈现Frechet分布(或厚尾)特征,而且伦敦金交所的厚尾特征比期交所的更明显;两序列的右尾有限相关度显著,但渐进不相关。而它们的左尾不仅有限相关度显著,也表现出很强的渐进相关度。
关键词：
商品期货市场 极值理论 尾部相关性
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 财贸研究
[作者]
李红霞 傅强 袁晨
通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型,检验2008—2011年中国黄金期货与现货市场的相关性,并分析最小化资产组合风险的最优套期保值率及其绩效,结果表明:黄金市场仅存在着现货收益率对期货收益率的单向影响;收益率的波动间具有高度正相关的时变特征;动态套期保值组合能够有效地规避黄金现货的投资风险。
关键词：
黄金市场 期货 现货 套期保值
[期刊] 资源科学
[作者]
陈洪涛
分形市场理论从动力学和几何学的角度探讨金融系统的复杂非线性特征,突破传统金融整数维的概念引入了分数维,成为研究金融市场特征的有效分析工具。本文运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA),对上海和新加坡的燃料油价格序列进行多重分形特征对比分析,研究发现燃料油价格收益率不符合传统金融理论的随机游走特征,市场具有显著的长期记忆性,广义Hurst指数随波动函数的阶数变化而变化;燃料油期货市场不是一个有效资本市场,并不遵循传统的随机游走特征,是一个典型的多重分形市场。此外,多重分形谱研究表明上海燃料油期货市场的多重分形谱更宽,其分形波动特征更显著,不能采用单一标度指标描述。
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